خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
629 سند
این دفترچه گزارشی قابل‌ممیزی برای استراتژی بیت‌کوین لانگ‌اونلی می‌سازد که با آستانه‌های RSI وارد موقعیت می‌شود و از آن خارج می‌شود. ابتدا نتایج ناخالص و خالص را مقایسه می‌کند و سپس عملکرد را در برابر معیار خرید و نگهداری‌ای می‌سنجد که با همان داده، دوره…
این دفترچه آزمونی متمرکز را مطرح می‌کند: آیا نمایش دنباله‌ایِ آموخته‌شده از ویژگی‌های فاندینگ پرپچوال، خلاصه‌های دست‌ساز از پریمیوم، یعنی فاصله قیمت‌های پرپچوال و نقدی، را بهبود می‌دهد؟ NLinear را که نگاشتی خطی روی تغییرات یک پنجره اخیر اعمال می‌کند با یک…
این پیکربندی، استراتژی روزانه لانگ-شورت سهام US را توصیف می‌کند که جهان گسترده‌ای از سهام را بر اساس پیش‌بینی‌های مدل رتبه‌بندی می‌کند، دهک برتر را می‌خرد و دهک پایین را با وزن‌های برابر در هر گروه فروش استقراضی می‌کند. اجرای سفارش در قیمت بازشدن جلسه بعد،…
این دفترچه ویژگی‌های نامزد را برای هر یک از 20 جفت‌ارز، جداگانه در برابر بازده‌های آتی ارزیابی می‌کند. تحلیل را به دوره‌های اعتبارسنجی واک‌فوروارد محدود می‌کند، هر جلسه را با فولد آن مشخص می‌کند و پیش از دوره کنارگذاشته‌شده فاصله‌ای حائل می‌گذارد تا برچسب‌ها…
این دفترچه رتبه‌بندی‌های مدل را به سبدهای ساده قراردادهای پرپچوال کریپتو تبدیل می‌کند. در هر زمان تسویه فاندینگ، یک قاعده ورود قراردادهایی را از بالاترین یا پایین‌ترین بخش رتبه‌بندی انتخاب و وزن‌های برابر به آن‌ها اختصاص می‌دهد. وزن‌دهی برابر نقطه مرجعی…
این دفترچه می‌سنجد شارپ اعتبارسنجی برای استرادل‌های اختیار معاملهٔ S&P 500 در قیمت اعمال برابر با قیمت بازار، با فرض هزینه‌های مختلف اجرا و در دو مجموعهٔ اختیار معامله چگونه تغییر می‌کند. هزینهٔ اسپرد را به‌صورت کسری از نیم‌اسپرد مظنه‌شدهٔ اختیار معامله بیان…
این ماژول روشی مشترک برای آماده‌سازی فولدهای آموزش و اعتبارسنجی واک‌فوروارد در خانواده‌های مختلف مدل شرح می‌دهد. کارهای پرهزینه و مستقل از مدل—برش پنجره‌های زمانی، اعمال ویژگی‌های مبتنی بر مدل و مختص هر فولد، حذف ردیف‌های دارای برچسب مفقود و نمونه‌گیری از…
این دفترچه پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی از خانواده‌های مختلف مدل را برای پژوهش فاندینگ قراردادهای آتی دائمی مقایسه می‌کند. توضیح می‌دهد ضریب اطلاعاتی ارتباط رتبه‌ای پیش‌بینی‌ها با بازده‌های بعدی را می‌سنجد، AUC رتبه‌بندی برچسب‌های صعودی یا نزولی را می‌سنجد و زیان…
این پیاده‌سازی نحوهٔ ساخت پنجره‌های دنباله‌ایِ دسته‌ای را برای داده‌های پنلی در مطالعات یادگیری عمیق شرح می‌دهد. پنجره‌ها از تقویم مورد انتظار پنل پیروی می‌کنند، نه اینکه مشاهدات هر دارایی را به ردیف‌های متوالی فشرده کنند. نشست‌های مفقود به‌صورت سلول‌های…
این دفترچه روش‌های کاربردی پاک‌سازی داده‌های بازار و شرکت را ارائه می‌کند؛ از جمله مدیریت داده‌های تکراری، علامت‌گذاری شکاف‌ها، فیلترهای دامنه، تشخیص جهش بر پایهٔ بازگشت، محدودسازی داده‌های پرت، کدگذاری مقوله‌ای و هم‌ترازی مجموعه‌داده‌هایی با بسامدهای…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه بسنجیم آیا استراتژی‌های ساخته‌شده بر پنل سهام US می‌توانند اصطکاک معاملاتی را تاب بیاورند. با استفاده از شارپ اعتبارسنجی، برای هر برچسب یک پیکربندی را تثبیت می‌کند و سپس همان استراتژی را با سطوح هزینهٔ اعلام‌شده دوباره…
این دفترچه مدل‌های درختیِ تقویت‌شده با گرادیان را روی ویژگی‌های بازار اختیار معامله برازش می‌دهد؛ ویژگی‌هایی که پیش‌بینی‌هایی مانند نوسان ضمنی، چولگی، ساختار سررسید و صرف ریسک واریانس را کدگذاری می‌کنند. ظرفیت درخت و انتخاب‌های تابع زیان رگرسیون را میان…
این دفترچه اندازه‌گذاری موقعیت را به تحلیل بیشینهٔ حرکت نامطلوب و مطلوب قیمت پیوند می‌دهد. اندازه‌گذاری با درصد ثابت را نشان می‌دهد که در آن تعداد سهم‌ها بر اساس بودجهٔ ریسک پرتفوی و فاصلهٔ ورود تا حد ضرر تعیین می‌شود و سقفی برای تمرکز موقعیت دارد. همچنین…
این مطالعهٔ موردی استراتژی‌های خرید و فروش هفتگیِ رتبه‌بندی‌شده بر اساس کری را در مجموعه‌ای متنوع از قراردادهای آتی CME بررسی می‌کند؛ با استفاده از داده‌های روزانه، ارزیابی مدل به روش واک‌فوروارد و هزینه‌های کارمزد، اسپرد و لغزش قیمت ناشی از تمدید قرارداد.…
این دفترچه شواهد مدل‌های پیش‌بینی، ساختاری و علّی را برای مطالعه‌ای مقطعی از S&P 500 مقایسه می‌کند که ویژگی‌های سهام را با معیارهای مشتق‌شده از اختیار معامله، مانند نوسان ضمنی، چولگی و ساختار سررسید، ترکیب می‌کند. رتبه‌بندی بازده آتی هفتگی را در کنار افق‌های…
این دفترچه یادداشت نشان می‌دهد چگونه با فرض‌های صریح درباره معامله، تأمین مالی و هزینه‌های صندوق، بازده ناخالص را به عملکرد خالص تبدیل کنید. مجموعه هزینه‌ها شامل اسپرد و اثر بازار، کمیسیون و کارمزدهای بورس، بهره مارجین، هزینه استقراض سهام، کارمزد مدیریت و…
این دفترچه تقلید رفتاری را با یادگیری تقویتی معکوس (IRL) برای یادگیری از سوابق اجرا مقایسه می‌کند. نمایش‌ها از یک برنامهٔ TWAP می‌آیند که هدف خنثی از ریسک آن معلوم است: معاملات را به‌طور یکنواخت توزیع می‌کند تا اثر بازار محدود شود، در حالی که پذیرش ریسک…
این مطالعه موردی توضیح می‌دهد چگونه برای یک استراتژی مقطعی ارز خارجی که جفت‌ارزها را رتبه‌بندی می‌کند و بر اساس ترتیب نسبی آن‌ها می‌خرد یا می‌فروشد، برچسب بازده آتی بسازیم. ابتدا کندل‌های چهارساعتهٔ بازار نقدی را با استفاده از قرارداد بسته‌شدن نیویورک به…
این کد معیارهای استاندارد عملکرد را از جدول‌های پیش‌بینی خارج از نمونه، جداگانه برای هر فولد و نیز به‌صورت شاخص‌های کلی محاسبه می‌کند. از رگرسیون و طبقه‌بندی پشتیبانی می‌کند و ضریب اطلاعاتی، معیارهای خطا، معیارهای تفکیک و تعداد موجودیت‌ها را در بر می‌گیرد.…
این دفترچه مدل عصبیِ عامل تنزیل تصادفی را برای پنلی از قراردادهای آتی CME معرفی می‌کند. مدل هم از بازده محصولات و هم از ویژگی‌های قابل مشاهده مانند بازده انتقال، مومنتوم و نوسان استفاده می‌کند تا عامل‌های نهفته بسازد و برای افق‌های بازده آینده اعلام‌شده…
این مطالعه ترکیب‌های برتر تخصیص و کنترل ریسک ETF را در دو شبکهٔ هزینه دوباره قیمت‌گذاری می‌کند و پیکربندی هر استراتژی ثبت‌شده را ثابت نگه می‌دارد. یک شبکه هزینه را بر حسب نقاط پایه به‌ازای هر معامله محاسبه می‌کند؛ دیگری کمیسیون هر سهم و نصف فاصلهٔ قیمت خرید…
این دفترچه نشان می‌دهد چگونه با PCMCI روابط تأخیری میان ETF و بازده‌های نوسان را بدون تعیین قبلی گراف علّی جست‌وجو کنید. آزمون استقلال شرطی پنل‌محور را با آزمون‌های گرنجر دوتایی مقایسه می‌کند؛ آزمون‌های دوتایی تاریخچهٔ خودِ متغیر هدف را در نظر می‌گیرند، اما…
این آزمایش بررسی می‌کند یک سیگنال ماهانهٔ موقعیت‌های خرید و فروش سهام US تا چه اندازه به سهام شرکت‌های کوچک وابسته است. فیلتر ارزش بازار با وقفه، کوچک‌ترین چارک را از پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی حذف می‌کند؛ سپس همان ساخت پرتفوی و فرض‌های هزینه را بدون آموزش…
این دفترچه توضیح می‌دهد PatchTST چگونه از وصله‌های با طول ثابتِ ویژگی‌های متوالی بازار برای پیش‌بینی برچسب‌های NASDAQ-100 استفاده می‌کند. سازوکار توجه، وصله‌ها را در طول یک ساعت گذشته به هم مرتبط می‌کند و در مقایسه با توجه به هر دقیقه، طول دنباله را کاهش…