خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
629 سند
این سند NLinear را معرفی می‌کند؛ مدلی حداقلی برای پیش‌بینی بازده سهام NASDAQ-100 از ویژگی‌های درون‌روزی. از پنجره‌ای ثابت از داده‌های اخیر استفاده می‌کند، آخرین مشاهده را کم می‌کند تا مدل با تغییرات کار کند نه سطوح، و ویژگی‌های حاصل را از یک لایه خطی عبور…
این مطلب توضیح می‌دهد چگونه استراتژی انتخاب‌شده با داده‌های اعتبارسنجی را با استفاده از پیش‌بینی‌های یک دوره نگه‌داشته‌شده جداگانه در 2021 ارزیابی کنید. تخصیص انتخاب‌شده، تمرکز، کنترل‌های ریسک، برنامه معاملات و هزینه‌ها را ثابت نگه می‌دارد و فقط پیش‌بینی‌های…
این ماژول مهاجرت یک ثبت را پس از تغییر شماره‌گذاری فولدهای واک‌فوروارد در یک کتابخانه شرح می‌دهد؛ در حالی که بازه‌های زمانی و مقادیر برازش‌شده آن‌ها بدون تغییر می‌مانند. از آنجا که شناسه‌های فولد در مشخصات آموزش، کلیدهای پیش‌بینی، اثرانگشت‌های ورودی،…
این دفترچه نتایج باقی‌مانده از حسابرسی یک استراتژی واقعی را بررسی می‌کند که موتور LEAN را با پروفایل‌های متناظر ML4T Backtest مقایسه می‌کند. بارهای کاری طبقات داراییِ پشتیبانی‌شده توسط ورودی‌های ثابت‌شده را مشخص می‌کند و شواهد هم‌ارزی را در اجراها،…
این دفترچه تولید پیش‌بینی برای بخش نگه‌داشته‌شده مطالعه موردی سهام US را پس از انتخاب پیکربندی در بخش‌های اعتبارسنجی شرح می‌دهد. پیکربندی انتخاب‌شده را حل‌وفصل می‌کند، انتخاب نقطه کنترل آن را حفظ می‌کند و با داده‌های در دسترس پیش از آغاز بخش نگه‌داشته‌شده،…
این دفترچه چارچوبی برای بررسی این ارائه می‌دهد که آیا کیفیت ظاهری سیگنال مومنتوم با انتخاب‌های پژوهشی معقول پابرجا می‌ماند یا نه. با داده‌های واقعی ETF پیش از دورهٔ نگه‌داشته‌شده، هر بار یک پارامتر بازهٔ گذشته‌نگر را تغییر می‌دهد و ضرایب اطلاعات مقطعی را با…
دفترچه توضیح می‌دهد چگونه مدل‌های پیش‌بینی اختیار معاملهٔ S&P 500 را مقایسه کنید، بی‌آنکه نمونه‌های ارزیابی ناقص یا ناهماهنگ نتایج را مخدوش کنند. هر مدل را بر اساس خانواده، پیکربندی و نقطهٔ کنترل مشخص می‌کند، بررسی می‌کند پیش‌بینی‌ها قراردادهای احراز صلاحیت…
این دفترچه خودرمزگذار شرطی را توضیح می‌دهد که بازده سهام را به‌صورت بارگذاری‌های عاملی وابسته به ویژگی‌ها، ضرب‌در عوامل نهفته، مدل‌سازی می‌کند. ابتدا بازده سبدهای مدیریت‌شده بر اساس ویژگی‌ها را با برازش حداقل مربعات مقطعیِ مشترک برآورد می‌کند و سپس شبکه‌های…
این راهنمای مجموعه‌ای از قراردادهای آتی پیوسته CME را توصیف می‌کند که شاخص‌های سهام، نرخ‌ها، انرژی، فلزات، ارزها، کشاورزی و دام را دربرمی‌گیرد. داده‌های ساعتی منبع و بسامد روزانه مشتق‌شده، چند سررسید قراردادی، پیکربندی محصول و فیلترکردن از طریق بارگذار را…
این دفترچه بررسی می‌کند قواعد تخصیص پس از رتبه‌بندی دارایی‌ها توسط مدل، چگونه بر استراتژی‌های ETF اثر می‌گذارند. مجموعه‌های پیش‌بینی و تقویم بازتوازن را ثابت نگه می‌دارد، برای هر مقایسه همان سبد دارایی‌های برتر را انتخاب می‌کند و وزن‌های تخصیص‌یافته درون سبد…
این دفترچه مدل‌های خطی را روی ویژگی‌های ETF مبتنی بر پنجره‌های بازده هم‌پوشان و سنجه‌های مرتبط مومنتوم، نوسان و نوسان‌نما مقایسه می‌کند. چنین پیش‌بین‌هایی هم‌خط‌اند و ضرایب کمترین مربعات معمولی را ناپایدار می‌کنند. آزمایش، پیکربندی‌های ریج، لسو و الاستیک‌نت…
این دفترچه پیکربندی‌های برتر پیش‌بینی در اعتبارسنجی را از یک خط مبنای مرحلهٔ سیگنال با وزن برابر می‌گیرد و روش‌های تخصیص جایگزین را روی همان پیش‌بینی‌ها می‌آزماید. وزن‌دهی مبتنی بر امتیاز و وزن‌دهی کانفورمال را با وزن‌دهی معکوس به نوسان، برابری ریسک،…
این دفترچه ارزیابی می‌کند که مجموعه‌های پیش‌بینی ثبت‌شده ETF پس از تبدیل به سبد چگونه عمل می‌کنند. هر مجموعه پیش‌بینی اعتبارسنجی را با طرح‌های ورود اعلام‌شده، مانند تعدادهای متفاوت دارایی برتر، ترکیب می‌کند و در عین حال تقویم معاملاتی، تناوب بازتوازن و…
این فصل مسیری از پژوهش تا اجرای واقعی را شرح می‌دهد که بر منطق استراتژی‌ای بنا شده است که می‌تواند در محیط‌های بک‌تست، معاملهٔ کاغذی و معاملهٔ واقعی اجرا شود. یکپارچه‌سازی با کارگزار و پلتفرم، چرخه‌های استقرار، بررسی هم‌خوانی داده و ویژگی، مدیریت چرخه عمر…
این دفترچه مدلی LSTM را شرح می‌دهد که بازده را از پنجره‌های مرتب‌شده ویژگی‌های سهام در پنل سهام US پیش‌بینی می‌کند. برخلاف مدل جدولی تخت، LSTM جلسه‌ها را به‌ترتیب پردازش می‌کند و در هر پنجره حالت پنهان را پیش می‌برد. دروازه‌های آموخته‌شده کنترل می‌کنند چه…
این دفترچه TimeGAN، یک مدل خصمانه مولد بازگشتی برای تولید توالی‌های مالی مصنوعی را معرفی می‌کند. پنج ماژول آن بازنمایی و بازسازی را می‌آموزند، حالت‌های نهفته پیاپی را پیش‌بینی می‌کنند، از نویز توالی می‌سازند و توالی‌های تولیدشده را از واقعی تشخیص می‌دهند.…
این سند روشی مشترک برای تولید بخش‌های اعتبارسنجی پیش‌رونده از تنظیمات ارزیابی مطالعات موردی شرح می‌دهد. ساخت بخش‌ها را به تقسیم‌کننده‌ای آگاه از تقویم واگذار می‌کند، از مُهرهای زمانی یکتا استفاده می‌کند تا ردیف‌های پنل هم‌تراز بمانند و از مرز مشخص دوره آزمون…
این دفترچه با موتور بک‌تست رویدادمحور، قاعده بازگشت به میانگینِ فقط خرید RSI را برای کندل‌های قراردادهای دائمی BTC/USDT پیاده‌سازی می‌کند. مشاهدات درون‌روزی را به کندل‌های روزانه UTC تجمیع می‌کند، شاخص RSI ساده‌ای از سود و زیان غلتان محاسبه می‌کند، هنگام…
این سند توضیح می‌دهد که TWAP و VWAP چگونه یک سفارش مادر بزرگ‌حجم را در طول جلسه معاملاتی به سفارش‌های فرزند تقسیم می‌کنند. TWAP سهم‌های برابر را به هر بازه زمانی اختصاص می‌دهد؛ VWAP سهم‌ها را متناسب با پیش‌بینی حجم بازه تخصیص می‌دهد. دفترچه این پیش‌بینی را…
این سند شرح می‌دهد چگونه از مشخصات اعتبارسنجی پیش‌رونده موجود، یک بازه آموزش مدل برای ارزیابی روی دوره آزمون کنارگذاشته‌شده استخراج کنیم. تاریخ‌های اعلام‌شده دوره آزمون را از پیکربندی مطالعه می‌گیرد، زودترین شروع آموزش را در میان بخش‌های اعتبارسنجی پیدا…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه بیازماییم آیا رویدادهایی مانند سیگنال‌های معاملاتی یا اعلامیه‌ها، بازدهی فراتر از معیار بازار را پیش‌بینی می‌کنند یا نه. گردش کار را با شکست‌های مومنتوم در صندوق‌های قابل معامله نقدشونده نشان می‌دهد: مدل بازار را از بازده‌های…
این تحلیل امکان‌پذیری بررسی می‌کند که آیا داده مظنه می‌تواند از استراتژی مقطعیِ خنثی از بازار پشتیبانی کند که اجزای NASDAQ-100 را هر پانزده دقیقه رتبه‌بندی می‌کند و در دو انتهای رتبه‌بندی موقعیت می‌گیرد. بررسی می‌کند آیا نمادهای واجد شرایط به‌اندازه کافی…
این تحلیل دفترهای ثبت غربال ویژگی را در نه مطالعه موردی معاملاتی مقایسه می‌کند. معناداری نرخ کشف کاذب بنجامینی–هوچبرگ را از مسیر تصمیم‌گیری دوم برای PROCEED جدا می‌کند؛ این مسیر حداقل اندازه اثر ویژه هر مورد را با پایداری علامت در بخش‌ها ترکیب می‌کند. چون…
این دفترچه عوامل مبتنی بر مؤلفه‌های اصلی را از پنل بازده قراردادهای آتی CME می‌سازد، نه از ویژگی‌های مهندسی‌شده‌ای مانند بازده نگهداری، مومنتوم یا نوسان. PCA جهت‌هایی را پیدا می‌کند که تغییرات میان محصولات را توضیح می‌دهند؛ مؤلفه نخست ممکن است به حرکت مشترک…