خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
956 سند
این دفترچه اکتشافی، داده‌های ساعتی قراردادهای آتی CME را در محصولات و طبقات دارایی بررسی می‌کند و از E-mini S&P 500 به‌عنوان نمونه استفاده می‌کند. سلسله‌مراتب محصول، قرارداد سررسیدشونده و سری پیوسته را توضیح می‌دهد، بازه‌های پوشش را خلاصه می‌کند و ناورداهای…
این دفترچه قواعد وزن‌دهی پرتفوی را برای فروش استرادل روی نمادهای منتخب S&P 500 مقایسه می‌کند. نمادهای انتخاب‌شده را ثابت نگه می‌دارد و تخصیص را تغییر می‌دهد؛ وزن‌دهی برابر خط مبناست. روش‌ها شامل وزن‌دهی بر اساس امتیاز پیش‌بینی‌شده، نوسان معکوس، برابری ریسک،…
این دفترچه بررسی می‌کند که یک استراتژی منتخب مبتنی بر ویژگی‌های شرکت‌های US چگونه به تغییر فرض هزینه تراکنش واکنش نشان می‌دهد. پیکربندی استراتژی را ثابت نگه می‌دارد و بک‌تست‌های اعتبارسنجی را در شبکه‌ای تعریف‌شده از سطوح کمیسیون و لغزش قیمت دوباره اجرا…
این دفترچه، پیش‌نمایشی از پرونده‌های 100 10-K و 8-K ارائه می‌دهد که قرار است ورودی گراف دانش مالی باشند. این دفترچه بررسی‌های طرح‌واره برای فیلدهای الزامی، کلیدهای یکتای شرکت و شماره پذیرش، برچسب‌های فرم سازگار، هم‌ترازی سال و فراداده طول متن را شرح می‌دهد.…
این سند رابطی برای خوانندگان توصیف می‌کند که امکان بررسی نتایج بک‌تست ذخیره‌شده در یک رجیستری را فراهم می‌کند. این رابط خلاصه‌ای از تعداد اجراها ارائه می‌دهد، مشخصات و اجراهای منفرد را بررسی می‌کند، نتایج را رتبه‌بندی می‌کند، روش‌های تخصیص را مقایسه می‌کند،…
این دفترچه یک استراتژی ثابت مبتنی بر ویژگی‌های سهام را در دوره نگه‌داشته‌شده رزروشده، با استفاده از پیش‌بینی‌ها و تخصیص‌دهنده سبدی که پیش‌تر انتخاب شده‌اند، اجرا می‌کند. پیکربندی، اندازه موقعیت، تمرکز، تناوب تجدید توازن و فرض هزینه را بدون تغییر نگه می‌دارد…
این محیط بازارسازی را مدل می‌کند که مرکز مظنه و فاصله خریدوفروش را در واکنش به موجودی، نوسان و انتخاب گسسته کنش تعدیل می‌کند. قیمت‌های مصنوعی از نوسان شرطیِ تولیدشده با فرایند GARCH استفاده می‌کنند؛ عدم‌تعادل سفارش نیز در طول زمان تغییر می‌کند و بر…
این دفترچه یال‌های رویداد مالی زمان‌مهرخورده را از یک گراف دانش تحلیل می‌کند و زمان وقوع رویداد، زمان عمومی شدن آن و زمان ایجاد یال به‌دست خط لوله استخراج را از هم جدا می‌سازد. تأخیر افشا و استخراج را محاسبه می‌کند، با استفاده از برش‌های زمانی افشای عمومی…
این دفترچه چارچوبی آگاه از واحدها برای برآورد هزینه معاملات در سهام، پرپچوال‌های رمزارز، آتی، ETF و ارز خارجی می‌سازد. حجم سهم، حجم قرارداد، حجم دارایی پایه و شمار به‌روزرسانی قیمت را متمایز می‌کند و فقط وقتی فعالیت را به گردش مالی دلاری تبدیل می‌کند که قیمت…
این مرور فصل، فرایندی فرضیه‌محور برای تعریف استراتژی‌های معاملاتی پیش از بک‌تست را شرح می‌دهد. فرض‌های مستند داده و پیکربندی تغییرناپذیر را به تحلیل اکتشافی، مطالعه رویداد و برگه مشخصات ساختاریافته استراتژی پیوند می‌دهد. برگه پیشنهادی، فرضیه ابطال‌پذیر، طرح…
این دفترچه توضیح می‌دهد مشخصات قرارداد آتی چگونه بر حسابداری بک‌تست اثر می‌گذارد. نشان می‌دهد ضریب قرارداد چگونه تغییر قیمت را به سودوزیان دلاری تبدیل می‌کند، حاصل‌ضرب قیمت در ضریب چگونه ارزش اسمی را برای تعیین اندازه موقعیت مشخص می‌کند و چرا کارمزد هر…
این دفترچه یک خودرمزگذار ساده را روی بازده‌های ساعتی سبدی از بازارهای پرپچوال رمزارز آموزش می‌دهد. بازده‌ها با استفاده از دوره آموزش استاندارد می‌شوند و شبکه عصبی ورودی چنددارایی را پیش از بازسازی به بازنمایی نهفته دوبعدی فشرده می‌کند. مدل برای کمینه‌سازی…
این دفترچه سبدهای مرجع ETF را در بحران‌های تاریخی، شوک‌های هم‌زمان دارایی که دستی تعریف شده‌اند و سناریوهای زیان مونت‌کارلو مقایسه می‌کند. پنجره‌های تاریخی شامل افت‌های بزرگ ناشی از سهام و نرخ بهره‌اند و بازده سبد در بازه‌های صریح از قیمت پایانی تا قیمت…
این مطالعه موردی، استرادل فروش هفتگی اختیار معامله S&P 500 را با استفاده از بک‌تست‌های ثبت‌شده ارزیابی می‌کند. پیکربندی‌ای را از جهان نقدشونده مشخص‌شده انتخاب می‌کند، نامزدها را بر مبنای اعتبارسنجی رتبه‌بندی می‌کند و پیکربندی برگزیده را بدون استفاده از نتایج…
این سند روند کاری مشترکی برای مقایسه پیکربندی‌های مدل در مطالعات موردی توصیف می‌کند. ابتدا یک پیکربندی را برای هر مطالعه موردی انتخاب می‌کند و سپس خلاصه‌های سطح فولد و میان‌مطالعه‌ای را از همان انتخاب استخراج می‌کند تا تحلیل‌های بعدی از انتخابی یکدست استفاده…
این رکورد ممیزی تعریف می‌کند که چارچوب‌های مختلف بک‌تست چگونه با ML4T در مطالعات موردیِ واقعی استراتژی و یک بار کاری فشار مصنوعی مقایسه می‌شوند. قواعد مقایسه برای ترتیب اجراها، زمان‌مهرها، مقادیر پولی حساب، کمیت‌ها و دیگر فیلدهای عددی را مشخص می‌کند. همچنین…
این دفترچه مقایسه‌های درستی و زمان اجرا را برای VectorBT Pro و VectorBT OSS در برابر ML4T روی استراتژی‌های مطالعه موردیِ پشتیبانی‌شده ارائه می‌دهد. هر دو نسخه را در تخصیص ETF، ارز خارجی با مظنه USD و پنل سهام US بررسی می‌کند؛ VectorBT Pro همچنین در مقایسه…
این دفترچه پیش‌بینی‌های سطح سهام را به سبدهای اعتبارسنجی تبدیل می‌کند. در هر تاریخ تجدید توازن، سهام را بر اساس بازده پیش‌بینی‌شده مرتب می‌کند، گروه بالایی را می‌خرد و گروه پایینی را فروش استقراضی می‌کند و به هر موقعیت سرمایه‌ای برابر اختصاص می‌دهد. این خط…
این ماژول منبع، جدول‌های کاتالوگ را از ثبت‌های آزمایش برای پیش‌بینی‌های مدل و بک‌تست‌ها می‌سازد. فیلدهای رزروشده برای منشأ، هویت، وضعیت تکمیل، دسترس‌پذیری آرتیفکت و سنجه‌ها را تعریف می‌کند. کاتالوگ چندین سنجه برای پاسخ به پرسش‌های مختلف دارد، از جمله ضرایب…
این پروژه پایانی توضیح می‌دهد چگونه پیش‌بینی‌های احتمالی را با امتیاز بریر، امتیاز لگاریتمی، خطای کالیبراسیون مورد انتظار و میزان تفکیک‌پذیری ارزیابی کنیم و نمودارهای پایایی چگونه نشان می‌دهند پیش‌بینی‌ها کجا بیش‌ازحد مطمئن یا کمتر از حد مطمئن‌اند. همچنین…
این دفترچه نشان می‌دهد که یک سفارش با مبلغ ثابت دلاری، به‌دلیل تفاوت اندازه‌اش نسبت به حجم معاملات موجود، می‌تواند هزینه‌های بسیار متفاوتی در سهام گوناگون ایجاد کند. در آن، مدلی از اثر بازار با ریشه دوم برای یک استراتژی مومنتومِ خرید هنگام مثبت بودن، با…
این دفترچه پیکربندی‌های دنباله‌ای LSTM و NLinear را روی محصولات آتی CME ارزیابی می‌کند. مدل‌های دنباله‌ای پنجره‌های مرتب‌شده‌ای از مشاهدات را می‌گیرند تا بررسی کنند آیا مسیر اخیر، فراتر از ویژگی‌های خلاصه مهندسی‌شده، اطلاعاتی دارد. LSTM در طول پنجره حالت…
این دفترچه روند کاری مشترکی را برای برازش شبکه‌های کانولوشنی زمانی روی داده‌های روزانه جفت FX شرح می‌دهد. مدل به‌جای درنظرگرفتن هر تاریخ به‌عنوان ردیفی مستقل از ویژگی‌ها، از پنجره‌ای ثابت از مشاهدات متوالی استفاده می‌کند. اجراکننده تاریخ‌های مجاز برای…
این دفترچه SHAP را در سطح توکن روی نسخه‌ای مشخص و تثبیت‌شده از مدل FinBERT به‌کار می‌گیرد که متن مالی را منفی، خنثی یا مثبت طبقه‌بندی می‌کند. استنتاج مدل را طوری پوشش می‌دهد که ترتیب برچسب‌های نقطه بازرسی حفظ شود؛ سپس احتمال‌های کلاس را با سنجش تغییر آن‌ها…