خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
215 سند
این دفترچه قاعده بازگشت به میانگینِ فقط خریدِ RSI را برای قراردادهای دائمی BTC/USDT با استفاده از موتور بک‌تست رویدادمحور پیاده‌سازی می‌کند. کندل‌های درون‌روزی را به داده روزانه OHLCV بر مبنای UTC تجمیع می‌کند، شاخص سود و زیان غلتان RSI را محاسبه می‌کند،…
این سند نحوه انتخاب مجموعه‌ای ثابت از سهام را برای بک‌تست‌های اعتبارسنجی و نگه‌داشته‌شده، با استفاده از هزینه تخمینی رفت‌وبرگشت معامله شرح می‌دهد. برآوردگر، هزینه تخمینی هر سهم نسبت به میانگین قیمت سهم را با دو برابر میانه نیم‌اسپرد ترکیب می‌کند؛ هر دو برحسب…
این تحلیل اکتشافی، پنل روزانه صندوق‌های قابل‌معامله در بورس را در نه گروه بررسی می‌کند. پوشش نمادها را در گذر زمان می‌سنجد، پنل را با فرهنگ رده‌بندی مقایسه می‌کند، مقادیر تهی و حجم‌های صفر را بررسی می‌کند و ترتیب کندل‌های قیمت و نقدشوندگی را برحسب گروه…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه پیام‌های تاریخی خوراک IEX DEEP را تجزیه کنید و با به‌روزرسانی‌های تجمیعی در سطح قیمت، دفتر سفارش محدود را نگه دارید. تغییرات عمق، بهترین مظنه‌های خرید و فروش و گزارش‌های معامله را استخراج می‌کند و سپس از نماهای لحظه‌ای…
این دفترچه سه روش تبدیل پیش‌بینی‌های بازده با علامت مثبت یا منفی به موقعیت‌های دودویی را مقایسه می‌کند: آستانه ثابت صفر، صدک دنباله‌روِ امتیازهای هر نماد و صدک مقطعی میان نمادها. فعال‌شدن سیگنال و تغییر حالت را در پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی ثبت‌شده برای ETFها و…
این مطالعه NASDAQ-100 بررسی می‌کند که هزینه‌های تراکنش چگونه بر استراتژی سهامی با بازمتوازن‌سازی مکرر اثر می‌گذارند. دو واکنش احتمالی به هزینه‌ها را جدا می‌کند: محدودکردن مجموعه دارایی‌های معامله‌شده به نمادهای نقدشونده‌تر و کم‌هزینه‌تر، و کاهش تناوب…
این نمایش استقرار، مدل ریج را با داده‌های تاریخی روزانه برای مقطعی از جفت‌های اصلی FX دوباره آموزش می‌دهد، کندل‌های جاری را از طریق نشست معامله کاغذی در Interactive Brokers دریافت می‌کند، جفت‌ها را رتبه‌بندی می‌کند و سبدی با موقعیت خرید می‌سازد. اتصال به…
این آموزش سیگنال‌های مقطعی ETF را به پرتفوی‌های ده‌سهمیِ فقط خرید و با وزن برابر تبدیل می‌کند و رگرسیون ریج و طبقه‌بندی لجستیک را با استراتژی‌های مبنای مومنتوم و وزن برابر مقایسه می‌کند. مدل‌ها روی پنجره‌های آموزشی پیش‌رونده، همراه با فاصله حائل برای برچسب…
این دفترچه بهترین قیمت ملی خرید و فروش جاری (NBBO) را برای هر معامله AAPL در جلسه عادی روز 16، 2020 بازسازی می‌کند. رویدادهای مظنه و معامله را به‌ترتیب زمانی ترکیب می‌کند، آخرین قیمت خرید و فروش را تا معامله بعدی نگه می‌دارد و معاملاتی را که اسپرد معتبر و…
این دفترچه سوابق معاملات و مظنه AAPL را هنگام سقوط بازار در مارس 16، 2020 بررسی می‌کند تا نشان دهد ریزساختار بازار زیر فشار چگونه تغییر می‌کند. داده معاملات را به ساعات عادی معاملاتی محدود می‌کند، ثبت معاملات را از به‌روزرسانی‌های بهترین مظنه خرید و فروش ملی…
این آموزش شبیه‌ساز چرخش ماهانه ETF را با رتبه‌بندی مومنتوم تعدیل‌شده با ریسکِ گذشته‌نگر و فیلتر رژیم منحنی بازده خزانه‌داری می‌سازد. در پایان هر ماه، قاعده ده صندوق را بر اساس تاریخچه اخیر قیمت رتبه‌بندی می‌کند؛ در ماه‌های ریسک‌پذیر سه صندوق برتر با وزن…
این دفترچه چارچوبی برای تبدیل فعالیت بازار به هزینه‌های معاملاتی مدل‌شده و ظرفیت استراتژی تدوین می‌کند. مدل اثر ریشه دوم را معرفی می‌کند، نوسان و میانگین حجم روزانه را ورودی‌های اصلی می‌داند و کمیت‌های در دسترس از داده بازار را از ضرایب اثر موردنیاز بر اساس…
این سند چهار منبع داده بازار سهام را برای بررسی معاملات، مظنه‌ها و دفتر سفارش محدود مقایسه می‌کند: AlgoSeek TAQ، بازار به‌ازای سفارش Databento، NASDAQ ITCH و IEX HIST. دانه‌بندی، پوشش، هزینه یا شرایط دسترسی، نیاز ذخیره‌سازی و آماده‌تجزیه‌شده بودن داده یا…
این دفترچه نتایج موتور LEAN را از ممیزی‌ای جدا می‌کند که اجراهای حفظ‌شده استراتژی واقعی را با پروفایل‌های متناظر ML4T Backtest مقایسه می‌کند. چهار بارکاری پشتیبانی‌شده را مشخص می‌کند: تخصیص ETF، تأمین مالی قراردادهای دائمی رمزارز، تخصیص FX با مظنه USD و پنل…
این دفترچه روندکاری را معرفی می‌کند که بارگذاری داده‌های استانداردشده ETF، یک فهرست ویژگی‌ها و عیب‌یابی سیگنال را به هم پیوند می‌دهد. نشان می‌دهد چگونه فرادادهٔ اندیکاتورها را بیابید، ویژگی‌ها را با مقادیر پیش‌فرض یا پارامترهای صریح محاسبه کنید و پیکربندی‌ها…
این مطالعه سنجه‌ای دقیقه‌ای از فشار جریان سفارش را با داده‌های بازار بر اساس سفارش برای NVDA می‌سازد. افزودن سفارش، لغو و پرشدن را بر اساس سمت علامت‌گذاری می‌کند، رویدادها را بر حسب اندازه و فاصله از نقطه میانی وزن می‌دهد و سری فشار حاصل را هموار می‌سازد.…
این سند توضیح می‌دهد رابط جست‌وجوی عامل پیش‌بینی چگونه می‌تواند شواهد آن را محدود و فعالیتش را قابل‌ممیزی کند. پروتکلی مستقل از ارائه‌دهنده، نتایج نوع‌دار شامل منبع، تاریخ انتشار، امتیاز ارتباط و محتوا برمی‌گرداند؛ فیلتر برش زمانی نیز نتایج تاریخ‌داری را که…
این دفترچه پیش‌بینی‌های جفت‌ارزهای FX را به نتایج معاملاتی مبنا تبدیل می‌کند. در هر زمان تصمیم‌گیری، جفت‌ها را رتبه‌بندی می‌کند، بخش‌های خرید و فروش استقراضی هم‌اندازه می‌گیرد و پیکربندی‌ها و نقاط کنترل منتخب پیش‌بینی را از طریق موتور بک‌تست موجود اجرا…
این دفترچه دو شبیه‌سازی از یک استراتژی مومنتوم ماهانه ETF را مقایسه می‌کند. وزن‌های هدف، مجموعه دارایی‌ها، تاریخ‌ها و کل هزینه معاملات در هر دو یکسان است. یکی بازده را از وزن‌های با وقفه و بازده دارایی‌ها محاسبه می‌کند؛ دیگری سفارش‌ها را به‌ترتیب پردازش…
این دفترچه فضای ذخیره‌سازی CSV، Parquet، Feather و HDF5 را با پنل قطعیِ یک‌میلیون‌ردیفی OHLCV مقایسه می‌کند. زمان نوشتن، زمان خواندنِ داده بارگذاری‌شده، اندازه فایل و خواندن‌هایی را که فقط دو ستون را انتخاب می‌کنند می‌سنجد. روش زمان‌گیری از یک اندازه‌گیری…
این دفترچه DQN، PPO و A2C را در محیط شبیه‌سازی‌شده معامله ارز دیجیتال مقایسه می‌کند. فرایند نوسان GARCH(1,1) را بر بازده‌های ساعتی قراردادهای دائمی آتی بیت‌کوین کالیبره می‌کند، سپس مسیرهایی را شبیه‌سازی می‌کند که خوشه‌بندی نوسان را حفظ می‌کنند، اما جهت بازده…
این ممیزی موتورهای معاملاتی را مقایسه می‌کند که اهداف ثابت و منجمد مدل و ورودی‌های تاریخیِ آدرس‌دهی‌شده بر اساس محتوا را در تخصیص ETF، قراردادهای آتی، تأمین مالی قراردادهای دائمی رمزارز، ارز خارجی و سهام US بازپخش می‌کنند. هم‌ارزی اجرا با تطبیق سوابق پرشدن…
این دفترچه روند پرسش‌وپاسخ فقط‌خواندنی را روی گراف دارایی‌های نهادی نشان می‌دهد که از گزارش‌های 13F ساخته شده است. به‌جای تولید پرس‌وجوهای پایگاه داده از زبان طبیعی، پرسش‌های دقیق و پشتیبانی‌شده را به قالب‌های Cypher دست‌نویس با موجودیت‌های ثابت هدایت…
این دفترچه حد ضرر، حد ضرر متحرک و خروج زمانی در سطح موقعیت را روی پیکربندی‌های برتر مرحله تخصیص در راهبرد درون‌روزی NASDAQ-100 ارزیابی می‌کند. تصمیم‌ها هر پانزده دقیقه گرفته می‌شوند، در حالی که موتور بک‌تست موقعیت‌ها را هر دقیقه پایش می‌کند؛ بنابراین لایه…