خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
79 سند
این سند خط مبنایی برای اعتبارسنجی پیش‌بینی‌های مدل درباره قراردادهای آتی CME توضیح می‌دهد. در هر تصمیم هفتگی، محصولات بر اساس بازده پیش‌بینی‌شده رتبه‌بندی می‌شوند؛ گروه بالایی با موقعیت خرید و گروه پایینی با موقعیت فروش استقراضی نگهداری می‌شوند و وزن محصولات…
این تحلیل اثرهای درمانی ثبت‌شده از یادگیری ماشین دوگانه را در نه مطالعه موردی معاملاتی مقایسه می‌کند. نتایج جاری را از دفتر ثبت هر مطالعه بارگیری می‌کند، یکپارچگی دفترها و برچسب‌های تکراری را بررسی می‌کند و پوشش را شفاف می‌سازد. اثرها و بازه‌های اطمینان در…
این دفتر سازوکار بک‌تست قراردادهای آتی را با نمونه‌ای از مومنتوم خرید و فروش استقراضی در چند طبقه دارایی معرفی می‌کند. توضیح می‌دهد مشخصات قرارداد چگونه با ضرایب، تغییرات قیمت را به سود و زیان دلاری تبدیل می‌کنند و مواجهه اسمی چگونه اندازه قرارداد را تعیین…
این سند مجموعه‌داده و گردش‌کاری را برای مطالعه قراردادهای آتی دائمی رمزارز در کنار شاخص پرمیوم آن شرح می‌دهد. داده‌ها شامل مشاهدات ساعتی OHLCV و خوانش‌های پرمیوم هشت‌ساعته در یک مجموعه از پیش تعیین‌شده است و مراحل دانلود، بارگذاری، پالایش و بررسی اولیه را…
این دفترچه اثر هزینه‌های معاملاتی را بر پیکربندی ثابتی از معاملات آتی CME می‌سنجد که در بخش دیگری از فرایند پژوهش انتخاب شده است. شبکه‌ای از هزینه کل را اعمال می‌کند، هر سطح را به‌طور مساوی میان کمیسیون و اسلیپیج تقسیم می‌کند و پوشش ریسک انتخاب‌شده را در…
این سند مجموعه‌داده معاملات آتی CME را با میله‌های ساعتی و روزانه، قراردادهای پیوسته سررسید نزدیک و دو سررسید مؤخر در چند گروه محصول توصیف می‌کند. پوشش، فیلدها، گزینه‌های بارگیری مجموعه‌داده و داده‌های هفتگی موقعیت‌گیری CFTC مرتبط با آن را توضیح می‌دهد.…
این سند عوامل نهفته را به‌عنوان محرک‌های مشترک بازده معرفی می‌کند که از هم‌حرکتی میان قراردادهای آتی استنباط می‌شوند، نه اینکه به‌صورت پیش‌بین‌های نام‌گذاری‌شده در اختیار باشند. دو رویکرد را که در هر فولد آموزشی برازش شده‌اند مقایسه می‌کند. تحلیل مؤلفه‌های…
این دفترچه پیکربندی ازپیش‌انتخاب‌شده قراردادهای آتی CME را با استفاده از پیش‌بینی‌های داده نگه‌داشته‌شده، تخصیص‌گر تثبیت‌شده، برنامه بازتوازن، قواعد تمرکز و فرض‌های هزینه معامله به‌کار می‌گیرد. نکته روش‌شناختی اصلی آن ثابت‌نگه‌داشتن این انتخاب‌ها پیش از…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه پیکربندی مطالعه موردی قراردادهای آتی CME را از بک‌تست‌های اعتبارسنجی ثبت‌شده انتخاب کنید. نامزدها را از مراحل سیگنال، تخصیص و مدیریت ریسک تجمیع می‌کند و سپس پیکربندی دارای قوی‌ترین شارپ اعتبارسنجی را برمی‌گزیند. هر دو افق بازده…
این دفترچه مقایسه‌های هم‌ارزی میان Backtrader، Zipline Reloaded و یک چارچوب معاملاتی داخلی را برای استراتژی‌های منتخبِ مطالعات موردی واقعی گزارش می‌کند. برای هر دو موتور بیرونی، مقایسه‌های ETF و پنل سهام US را در بر می‌گیرد و برای Backtrader نیز مقایسه…
این مطالعه موردی، TabM، یک مجموعه‌مدل عصبیِ کم‌پارامتر، را روی همان ردیف‌های ویژگیِ قراردادهای آتی CME با اطلاعات زمان‌مند و همان فولدهای آزمون پیش‌روندهِ خانواده‌های مدل دیگر ارزیابی می‌کند. TabM را راهی برای میانگین‌گیری از تفاوت مدل‌ها با اشتراک‌گذاری…
این دفترچه پیش از پیش‌پردازش یا مهندسی ویژگی، یک بررسی تشخیصیِ قابل‌بازاستفاده برای مجموعه‌داده‌های مالی می‌سازد. نوع داده شاخص زمانی، زمان‌مهرهای تهی، ترتیب و یکتایی را می‌سنجد؛ ردیف‌های تکراری دقیق و مبتنی بر کلید را می‌یابد؛ مقادیر گمشده را بر اساس فیلد،…
این ارزیابی ویژگی‌ها، گزینه‌های مالی و برگرفته از مدل را در برابر بازده‌های آتیِ قراردادهای آتی CME غربال می‌کند. برای هر ویژگی، پوشش و کهنگی داده را بررسی می‌کند، همبستگی رتبه‌ای مقطعی روزانه میان مقادیر ویژگی و بازده‌های آتی را می‌سنجد، عدم‌قطعیت ناشی از…
این دفترچه مدل‌های دنباله‌ای LSTM و NLinear را برای پیش‌بینی قراردادهای آتی ارزیابی می‌کند. برخلاف مدل‌هایی که برای هر تصمیم از یک ردیف ویژگی استفاده می‌کنند، مدل‌های دنباله‌ای پنجره‌های مرتب‌شده‌ای از مشاهدات گذشته را می‌گیرند و ممکن است الگوهایی را…
این سند شرح می‌دهد که مطالعه قراردادهای آتی CME پس از انتخاب پیکربندی مدل بر پایه داده‌های اعتبارسنجی، چگونه برای یک دوره نگه‌داشته‌شده پیش‌بینی تولید می‌کند. پیکربندی و نقطه‌بررسی منتخب از نتایج اعتبارسنجی بازیابی می‌شوند و سپس مدل فقط با تاریخچه‌ای که پیش…
این دفترچه بررسی می‌کند منظم‌سازی چگونه بر مدل آتی CME ساخته‌شده از خانواده‌های ویژگی همبسته، از جمله معیارهای معامله انتقالی، شارپ غلتان، مومنتوم و نوسان اثر می‌گذارد. Ridge، Lasso و ElasticNet را مقایسه می‌کند: Ridge ضرایب را کوچک می‌کند و ویژگی‌ها را نگه…
این دفترچه قواعد حد ضرر، حد ضرر متحرک و خروج زمانیِ پیکربندی‌شده را برای قوی‌ترین سیگنال یا استراتژی تخصیصِ رتبه‌بندی‌شده بر اساس اعتبارسنجی، برای هر افق بازده آتی اعمال می‌کند. هر قاعده جداگانه روی استراتژی پایه خودش ارزیابی می‌شود و پارامترها از پیش تثبیت…
این دفترچه چارچوبی آگاه از واحدهای اندازه‌گیری برای برآورد هزینه‌های معامله در سهام، ETFها، قراردادهای آتی، ارز خارجی و قراردادهای دائمی رمزارز ایجاد می‌کند. ابتدا حجم معامله‌شده را از سنجه‌های فعالیتی که نمی‌توان آن‌ها را به گردش مالی دلاری تبدیل کرد جدا…
این مطالعهٔ موردی استراتژی‌های خرید و فروش هفتگیِ رتبه‌بندی‌شده بر اساس کری را در مجموعه‌ای متنوع از قراردادهای آتی CME بررسی می‌کند؛ با استفاده از داده‌های روزانه، ارزیابی مدل به روش واک‌فوروارد و هزینه‌های کارمزد، اسپرد و لغزش قیمت ناشی از تمدید قرارداد.…
این دفترچه مدل عصبیِ عامل تنزیل تصادفی را برای پنلی از قراردادهای آتی CME معرفی می‌کند. مدل هم از بازده محصولات و هم از ویژگی‌های قابل مشاهده مانند بازده انتقال، مومنتوم و نوسان استفاده می‌کند تا عامل‌های نهفته بسازد و برای افق‌های بازده آینده اعلام‌شده…
این دفترچه ساخت ویژگی از داده‌هایی فراتر از تاریخچهٔ قیمت یک دارایی را توضیح می‌دهد. بازده رول قراردادهای آتی را به‌صورت سالانه‌شده از قیمت‌های هم‌زمان قرارداد نزدیک و قراردادهای با سررسید دور استخراج می‌کند و از سه سررسید برای محاسبهٔ شیب نرمال‌شدهٔ منحنی و…
این پیکربندی مجموعهٔ پژوهشی هفتگی قراردادهای آتی را تعریف می‌کند که شاخص‌های سهام، اوراق قرضهٔ دولتی، انرژی، فلزات، ارزها، کشاورزی و دام را دربرمی‌گیرد. تسویهٔ جمعه را به‌عنوان مقطع تصمیم‌گیری و بازگشایی دوشنبه را به‌عنوان زمان اجرا تعیین می‌کند. چارچوب…
این دفترچه نتایج باقی‌مانده از حسابرسی یک استراتژی واقعی را بررسی می‌کند که موتور LEAN را با پروفایل‌های متناظر ML4T Backtest مقایسه می‌کند. بارهای کاری طبقات داراییِ پشتیبانی‌شده توسط ورودی‌های ثابت‌شده را مشخص می‌کند و شواهد هم‌ارزی را در اجراها،…
این دفترچه خط لوله‌های سرتاسری برای سهام روزانه و قراردادهای آتی دائمی رمزارز ساعتی می‌سازد و دریافت، اعتبارسنجی، برچسب‌گذاری منبع و ذخیره‌سازی را پوشش می‌دهد. نمونه سهام، داده تاریخی WikiPrices را با خوراک جدیدتر Yahoo پیوند می‌دهد. چون ارائه‌دهندگان از…