خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
956 سند
این پیکربندی گردش‌کار پژوهش یک استراتژی خریدوفروش استقراضی برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز را مشخص می‌کند. جهان سرمایه‌گذاریِ انتخاب‌شده بر اساس حجم شامل 19 دارایی است؛ تصمیم‌ها با تسویه‌های تأمین مالی هشت‌ساعته هم‌راستا هستند و اجرا در مُهر زمانی تأمین…
این دفترچه دارایی‌های نهادی 13F را به گرافی تبدیل می‌کند که مدیران و سهام را به هم پیوند می‌دهد و شامل ارتباط‌های بخشی و یال‌های مالکیت با تعداد سهام، ارزش، دوره گزارش و تاریخ انتشار عمومی پرونده است. جست‌وجوهای گرافی برای مالکیت مشترک و روابط چندمرحله‌ای را…
این دفترچه با استفاده از مدل‌های آمیخته گاوسی، بازده‌های ماهانه ۹ سری از عوامل و بازارِ سهام، اوراق قرضه، ارز و کالا را خوشه‌بندی می‌کند. پس از حذف ماه‌های دارای داده ناقص، سری‌ها را استاندارد می‌کند تا تفاوت مقیاس بر خوشه‌بندی غالب نشود. تعداد خوشه‌های…
این دفترچه 57 ویژگی حسابداری و مبتنی بر قیمت را به‌عنوان پیش‌بین‌های مستقل بازده سهام US در ماه آینده ارزیابی می‌کند. همبستگی‌های رتبه‌ای مقطعی ماهانه را محاسبه و در طول زمان میانگین‌گیری می‌کند و عدم‌قطعیت را برای وابستگی سریالی و آزمون نامزدهای متعدد تعدیل…
این نمونه، شکل عملیاتی یک استراتژی رمزارزیِ پیوسته را توضیح می‌دهد که به کارگزار بازار نقدی USD متصل است. جهان بزرگ‌ترِ مطالعات موردی قراردادهای آتی دائمی را به مجموعه کوچک‌تری از جفت‌های معاملاتی نقدیِ در دسترس نگاشت می‌کند و سپس یک جانشین امتیاز زد z…
این فصل چارچوبی برای تبدیل یک ایده معاملاتی به مشخصات مستند ویژگی ارائه می‌کند. از پژوهشگران می‌خواهد افق ویژگی را با تصمیم موردنظر هم‌راستا کنند، فرضیه‌ای درباره محرک بیان کنند و سیگنال‌های پیش‌بین را از متغیرهای حالت زمینه‌ای متمایز سازند. انتخاب چارچوب…
این راهنما برآورد اثر علّی را از کشف ساختار علّی متمایز می‌کند و پرسش‌های رایج پژوهشی را به کتابخانه‌های مناسب پایتون پیوند می‌دهد. EconML و DoWhy هنگامی اثرها را برآورد می‌کنند که ساختار تعدیل معلوم باشد یا صریحاً مشخص شود؛ Tigramite و causal-learn…
این مرور، داده‌های پیکربندی نه مطالعه موردی معامله‌گری را در حوزه سهام، رمزارز، ارز خارجی، قراردادهای آتی، اختیار معامله و سبدهای چنددارایی تجمیع می‌کند. جهان دارایی‌ها، بسامد داده، آهنگ تصمیم‌گیری، مدل هزینه و نگاشت سیگنال به موقعیت را در هر مطالعه مقایسه…
این دفترچه چارچوبی قطعی برای بررسی سازگاری خط‌لوله‌های بک‌تست و معامله زنده ارائه می‌کند. مراحل تبدیل کندل‌های قیمت به تصمیم را مقایسه می‌کند: محاسبه ویژگی‌ها، پیش‌بینی‌ها، سیگنال‌ها و اندازه سفارش‌ها. یک نوار قیمت مصنوعیِ ثابت به هر دو خط‌لوله اجازه می‌دهد…
این دفترچه یک عامل یادگیری تقویتی را آموزش می‌دهد تا یک سفارش فروش با اندازه ثابت را در کندل‌های ساعتی بازار قراردادهای آتی دائمی رمزارز زمان‌بندی کند. حالت آن شامل بازده‌های باوقفه، نوسان، حجم ساعت پیشین، صرف قرارداد دائمی نسبت به قیمت نقدی و زمان…
این دفترچه از داده‌های معامله و سفارشِ مشتق‌شده از NASDAQ ITCH برای نمایش الگوهای ریزساختار استفاده می‌کند. خودهمبستگی مرتبه اول منفی را در بازده معاملاتِ سطح تیک بررسی و اثر آن را با بازده قیمت میانی مقایسه می‌کند؛ همچنین فعالیت معاملاتی و نوسان درون‌روزی…
این دفترچه نتایج مدل‌های خطی، از جمله OLS، ریج، لاسو و الاستیک‌نت را در نه مطالعه موردی تجمیع می‌کند. قوی‌ترین پیکربندی کامل هر مطالعه را روی برچسب اصلی آن مقایسه می‌کند و سپس منظم‌سازی، ضرایب اطلاعات در سطح فولد، پایداری، افق‌های جایگزین، سنجه‌های طبقه‌بندی…
این مطالعه موردی، TabM، یک مجموعه‌مدل عصبیِ کم‌پارامتر، را روی همان ردیف‌های ویژگیِ قراردادهای آتی CME با اطلاعات زمان‌مند و همان فولدهای آزمون پیش‌روندهِ خانواده‌های مدل دیگر ارزیابی می‌کند. TabM را راهی برای میانگین‌گیری از تفاوت مدل‌ها با اشتراک‌گذاری…
این نمایش، گردش‌کار یک سفارش را به بازتوازن روزانه برای جهان ثابتی از سهام بزرگِ US گسترش می‌دهد. توضیح می‌دهد چگونه موقعیت‌های کنونی کارگزار را با اهداف مدل مقایسه کنید، برای تفاوت‌ها سفارش بسازید و در صورت تمایل سبد را از طریق رابط کارگزار برای معامله…
این دفترچه آموزشی ویژگی‌های مشتق‌شده از قیمت و حجم را که در پژوهش کمی به کار می‌روند مرور می‌کند. بازده‌های ساده و لگاریتمی در افق‌های مختلف، مومنتوم با حذف یک دوره، بازده‌های شبانه و درون‌روزی، فاصله از میانگین متحرک، سنجه‌های روند و بازگشت، چند برآوردگر…
این دفترچه گردش‌کاری ارائه می‌کند تا بررسی شود آیا مومنتوم شش‌ماهه با حذف دوره اخیر، بر بازده‌های آتی 21-روزه اثر می‌گذارد و آیا این اثر با نوسان بازار تغییر می‌کند. اثرها را با یادگیری ماشین دوگانه و با کنترل نوسان و منحنی بازده و در نظر گرفتن نوسان بازار…
این مطالعه موردی، استرادل‌های فروش استقراضیِ در قیمت اعمال فعلی را روی اجزای S&P 500 ارزیابی می‌کند که هر هفته وارد و تا سررسید نگهداری می‌شوند و پوشش دلتا روزانه دارند. انتخاب روش‌شناختی اصلی آن، مدل‌سازی بازده تا سررسید است: موقعیت اختیار معامله اسپرد…
این دفترچه پیش از پیش‌پردازش یا مهندسی ویژگی، یک بررسی تشخیصیِ قابل‌بازاستفاده برای مجموعه‌داده‌های مالی می‌سازد. نوع داده شاخص زمانی، زمان‌مهرهای تهی، ترتیب و یکتایی را می‌سنجد؛ ردیف‌های تکراری دقیق و مبتنی بر کلید را می‌یابد؛ مقادیر گمشده را بر اساس فیلد،…
این دفترچه دو مدل بنیادینِ ازپیش‌آموزش‌دیده سری زمانی، Chronos و TinyTimeMixer، را با یک LSTM و یک مبنای خطی جریمه‌شده روی پنل ETF مقایسه می‌کند. هر مدل زمینه تاریخی تک‌متغیره‌ای دریافت می‌کند؛ مدل‌های ازپیش‌آموزش‌دیده همان سری ورودی را پیش‌بینی می‌کنند و…
این فصل چارچوبی برای ارزیابی ادعاهای علّی در پژوهش معاملات کمی ارائه می‌کند. ابتدا درمان، پیامد، برآوردشونده، خلاف‌واقع و مجموعه تعدیل را به‌روشنی تعریف می‌کند و سپس پرسش‌های پژوهشی را با روش‌های مناسب تطبیق می‌دهد: یادگیری ماشین دوگانه (DML) برای مواجهه‌های…
این دفترچه مدل‌های خطی را روی ویژگی‌های ریزساختار NASDAQ-100 که در بازه‌های یک‌دقیقه‌ای مشاهده شده‌اند برازش می‌دهد تا بازده‌ها را در چند افق آتی پیش‌بینی کند. هدف آن ایجاد یک مبنای ساده پیش از استفاده از مدل‌های توانمندتر است. چون ویژگی‌های اسپرد و…
این دفترچه نحوه ارزیابی یک استراتژی FX منتخبِ قبلی را بر اساس پیش‌بینی‌های نگه‌داشته‌شده شرح می‌دهد. از مشخصات ثبت‌شده بک‌تستِ پیکربندی منتخب دوباره استفاده می‌کند و سیگنال، تخصیص، کنترل‌های ریسک، قاعده بازتوازن، هزینه‌ها و تنظیمات حساب را ثابت نگه می‌دارد.…
این ارزیابی ویژگی‌ها، گزینه‌های مالی و برگرفته از مدل را در برابر بازده‌های آتیِ قراردادهای آتی CME غربال می‌کند. برای هر ویژگی، پوشش و کهنگی داده را بررسی می‌کند، همبستگی رتبه‌ای مقطعی روزانه میان مقادیر ویژگی و بازده‌های آتی را می‌سنجد، عدم‌قطعیت ناشی از…
این فصل استدلال می‌کند که انضباط تکرارپذیر در پژوهش، منبعی بادوام‌تر برای برتری در معامله‌گری نسبت به هر استراتژی منفرد است. این فصل گردش‌کاری مبتنی بر فرضیه‌های ابطال‌پذیر، ارزیابی خارج از نمونه و اصلاحات آزمون‌های متعدد برای کاهش سوگیری ارائه می‌کند. سپس…