خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
956 سند
این دفترچه رگرسیون حداقل مربعات معمولی را با Ridge، LASSO و Elastic Net برای پیش‌بینی بازده‌های آینده در مجموعه‌ای از ETF مقایسه می‌کند. همه مدل‌ها از فولدهای یکسان آزمون پیش‌رونده استفاده می‌کنند و فاصله حذف‌شده با افق برچسب همخوان است؛ بنابراین تفاوت‌ها را…
این دفترچه چارچوبی آگاه از واحدهای اندازه‌گیری برای برآورد هزینه‌های معامله در سهام، ETFها، قراردادهای آتی، ارز خارجی و قراردادهای دائمی رمزارز ایجاد می‌کند. ابتدا حجم معامله‌شده را از سنجه‌های فعالیتی که نمی‌توان آن‌ها را به گردش مالی دلاری تبدیل کرد جدا…
این فصل چگونگی ساخت پژوهش سازگار با زمان را درباره داده‌های بنیادی و جایگزین در سهام، سری‌های اقتصاد کلان، قراردادهای آتی، رمزارز و بازارهای پیش‌بینی شرح می‌دهد. روش‌های اصلی آن ذخیره‌سازی دوزمانی و پرس‌وجوهای «تا زمان»، زمان‌بندی انتشار با توجه به منبع،…
این دفترچه چارچوب میانگین‌واریانسِ کاملاً سرمایه‌گذاری‌شده و فقط خرید را برای مجموعه‌ای متنوع از ETF می‌سازد. پرتفوی‌های شدنی و مرز کارا را ایجاد می‌کند، سپس با استفاده از بازده‌ها و کوواریانس‌های برآوردشده، وزن‌های دارای بیشترین شارپ و کمترین واریانس را به…
این دفترچه پیکربندی‌های برتر تخصیص ETF را در دو شبکه هزینه بازقیمت‌گذاری می‌کند، در حالی که پیش‌بینی‌ها، تمرکز و قواعد تخصیص ثابت نگه داشته می‌شوند. مدل کارمزد به‌ازای هر سهم و نصف اسپردِ مطالعه موردی را، که نشان می‌دهد هزینه معاملات ETF چگونه به تعداد سهم…
این دفترچه می‌سنجد هزینه‌های اجرا چگونه بر پیکربندی ازپیش‌منتخب قراردادهای آتی پرپچوال کریپتو اثر می‌گذارند. مدل، نقطه بررسی، قاعده ورود، تخصیص و کنترل ریسک را ثابت نگه می‌دارد و سپس بک‌تست‌ها را در شبکه‌ای از هزینه‌های رفت‌وبرگشت بر ارزش اسمی معامله‌شده…
این دفترچه مدل‌های خطی را برای پیش‌بینی بازده ETF از ویژگی‌های هم‌پوشانِ مشتق‌شده از قیمت مقایسه می‌کند. ازآنجاکه افق‌های متعدد بازده و خانواده‌های شاخص می‌توانند اطلاعات مشابهی رمزگذاری کنند، کمترین مربعات معمولی ممکن است به ضرایب ناپایدار و متضادی برای…
این پیکربندی، سبدهای ماهانه لانگ-شورت سهام US را توصیف می‌کند که بر اساس ویژگی‌های شرکت رتبه‌بندی می‌شوند. جهان دارای داده کامل با 46 ویژگی، تصمیم‌گیری در پایان ماه، اجرا در قیمت بازشدن بعدی، وزن‌دهی برابر در بخش‌های لانگ و شورت و هزینه‌های معامله قابل‌توجه…
این راهنما پرسش‌های علّی را به کتابخانه‌های پایتون پیوند می‌دهد و تفاوت میان برآورد اثرها با فرض یک ساختار علّی و کشف ساختارهای احتمالی از داده را روشن می‌کند. یادگیری ماشین دوگانه برای اثرهای تعدیل‌شده درمان، شناسایی و رد مبتنی بر گراف با DoWhy، و روش‌های…
این چارچوب، بررسی کیفیت داده را روی داده‌های روزانه US سهام OHLCV نشان می‌دهد. اعتبارسنجی ساختاری، روابط قیمت، قیمت‌های مثبت، حجم نامنفی، مقادیر گمشده، تاریخ‌های تکراری، ترتیب زمانی، قیمت‌های راکد و بازده‌های حدی را می‌آزماید. دفترچه با واردکردن خطاهای…
این دفترچه مدل عامل تنزیل تصادفی را برای قیمت‌گذاری مقطعی ETFها معرفی می‌کند. به‌جای برآورد جداگانه مواجهه صندوق‌ها و بازده عوامل، شبکه‌ها را آموزش می‌دهد تا سری مشترکی از عوامل تنزیل بیابند که هم‌تغییری آن با بازده صندوق‌ها، بازده‌های میانگین را توضیح دهد.…
این دفترچه بک‌تست چرخش ماهانه ETF را از بازده سبد تا معاملات شبیه‌سازی‌شده می‌سازد. ده صندوق را با بازده‌های تعدیل‌شده بر اساس ریسک در دوره گذشته رتبه‌بندی می‌کند، از رژیم منحنی بازده خزانه‌داری برای انتخاب میان صندوق‌های برتر و تخصیص دفاعی اوراق قرضه بهره…
این دفترچه بهترین قیمت خرید و فروش جاری را برای هر معامله AAPL در یک جلسه معاملاتی در مارس 2020 بازسازی می‌کند و سپس از روش Lee–Ready برای استنباط آغازگر معامله، خریدار یا فروشنده، بهره می‌گیرد. رویدادهای مظنه و معامله را به ترتیب زمان‌مهر در هم می‌آمیزد،…
این دفترچه ویژگی‌های مالی و مشتق‌شده از مدل را از نظر توان رتبه‌بندی ETFها بر اساس بازده‌های بعدی غربال می‌کند. ضریب اطلاعاتی روزبه‌روز را با مقایسه رتبه‌های مقطعی هر ویژگی با رتبه‌های بازده آتی محاسبه می‌کند و سپس سری زمانی حاصل را بررسی می‌کند. تحلیل،…
این دفترچه گزارشی قابل‌ممیزی برای استراتژی بیت‌کوین لانگ‌اونلی می‌سازد که با آستانه‌های RSI وارد موقعیت می‌شود و از آن خارج می‌شود. ابتدا نتایج ناخالص و خالص را مقایسه می‌کند و سپس عملکرد را در برابر معیار خرید و نگهداری‌ای می‌سنجد که با همان داده، دوره…
این دفترچه آزمونی متمرکز را مطرح می‌کند: آیا نمایش دنباله‌ایِ آموخته‌شده از ویژگی‌های فاندینگ پرپچوال، خلاصه‌های دست‌ساز از پریمیوم، یعنی فاصله قیمت‌های پرپچوال و نقدی، را بهبود می‌دهد؟ NLinear را که نگاشتی خطی روی تغییرات یک پنجره اخیر اعمال می‌کند با یک…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا انتساب ویژگی‌های SHAP برای پشتیبانی از هرس مدل، تصمیم‌های ریسک یا گزارش‌دهی به‌اندازه کافی پایدار هستند یا نه. ابتدا در یک مسئله پیش‌بینی ETF، نمونه‌های آزمونی را پیدا می‌کند که پیش‌بینی‌هایشان نزدیک اما پروفایل‌های SHAP آن‌ها…
این پیکربندی، استراتژی روزانه لانگ-شورت سهام US را توصیف می‌کند که جهان گسترده‌ای از سهام را بر اساس پیش‌بینی‌های مدل رتبه‌بندی می‌کند، دهک برتر را می‌خرد و دهک پایین را با وزن‌های برابر در هر گروه فروش استقراضی می‌کند. اجرای سفارش در قیمت بازشدن جلسه بعد،…
این دفترچه ویژگی‌های نامزد را برای هر یک از 20 جفت‌ارز، جداگانه در برابر بازده‌های آتی ارزیابی می‌کند. تحلیل را به دوره‌های اعتبارسنجی واک‌فوروارد محدود می‌کند، هر جلسه را با فولد آن مشخص می‌کند و پیش از دوره کنارگذاشته‌شده فاصله‌ای حائل می‌گذارد تا برچسب‌ها…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه پیش‌بینی‌های احتمالاتی چند عامل را ترکیب و احتمال‌های حاصل را کالیبره کنید. روش اکسترمم‌سازی نیمن را معرفی می‌کند که بر اساس اندازه پنل و همبستگی دوتاییِ فرض‌شده، میانگین پیش‌بینی را از نرخ پایه دور می‌کند. همبستگی فرضی کمتر…
این ابزار داده‌ای از کار با مجموعه‌داده قیمت‌گذاری دارایی Chen، Pelger و Zhu پشتیبانی می‌کند؛ مجموعه‌ای شامل بازده سهام، ویژگی‌های شرکت، سری‌های اقتصاد کلان و تانسورهای ویژگی پیش از تفکیک. روش تبدیل آن از تانسورهای آموزش، اعتبارسنجی و آزمون منتشرشده،…
این دفترچه رتبه‌بندی‌های مدل را به سبدهای ساده قراردادهای پرپچوال کریپتو تبدیل می‌کند. در هر زمان تسویه فاندینگ، یک قاعده ورود قراردادهایی را از بالاترین یا پایین‌ترین بخش رتبه‌بندی انتخاب و وزن‌های برابر به آن‌ها اختصاص می‌دهد. وزن‌دهی برابر نقطه مرجعی…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا ویژگی‌های مالی به توضیح برچسب بازده اختیار معامله پوشش‌یافته با دلتا در بازه 10 جلسه کمک می‌کنند یا نه. مدل‌های Ridge را با استفاده از یک ویژگی نوسان ضمنی، گروه‌هایی از ویژگی‌های وابسته و مستقل از نوسان ضمنی، و مجموعه کامل…
این دفترچه می‌سنجد شارپ اعتبارسنجی برای استرادل‌های اختیار معاملهٔ S&P 500 در قیمت اعمال برابر با قیمت بازار، با فرض هزینه‌های مختلف اجرا و در دو مجموعهٔ اختیار معامله چگونه تغییر می‌کند. هزینهٔ اسپرد را به‌صورت کسری از نیم‌اسپرد مظنه‌شدهٔ اختیار معامله بیان…