خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
629 سند
این سند ساخت ماتریس ویژگی مقطعی برای سهام S&P 500 را با ترکیب تاریخچه تعدیل‌شده قیمت سهام و سطوح خلاصه‌شده نوسان ضمنی اختیار معامله شرح می‌دهد. ویژگی‌ها را بر اساس نقش، ورودی، دوره بازنگری و تأخیر مشاهده‌پذیری سازمان‌دهی می‌کند. مقادیر مشتق‌شده از اختیار…
این دفترچه مجموعه‌ای از عوامل پژوهشی یکسان را اجرا یا بازپخش می‌کند که به پرسشی مشترک درباره پیش‌بینی پاسخ می‌دهند؛ سپس پیش‌بینی‌ها، فعالیت جست‌وجو و رد گفت‌وگوهای آن‌ها را بررسی می‌کند. ثبت جداگانه رد هر عامل، انتساب را در فراخوانی‌های موازی حفظ می‌کند.…
این دفترچه برچسب‌های بازده کل ماهانه را برای مطالعه مقطعی ویژگی‌های بنگاه‌های US تعریف می‌کند و انطباق این نتایج با ردیف‌های ارائه‌دهنده داده را می‌سنجد. در پنل، ویژگی‌های ماه قبل با بازده ماهی که ردیف به آن تاریخ‌گذاری شده جفت می‌شوند؛ بنابراین جلو بردن…
این دفترچه نشان می‌دهد که هزینه‌های صریح اجرا چگونه می‌توانند بازده ناخالص یک استراتژی فرضی درون‌روزی را کاهش دهند. مبنای آن، اسپرد عبوریِ میانه و وزن‌دهی‌شده با حجم در میان اجزای NASDAQ-100 است؛ سپس با افزودن اثر بازار، لغزش قیمت و کارمزدهای فرضی، سناریوهای…
این دفترچه توضیح می‌دهد که شبکه کانولوشنی زمانی (TCN) چگونه می‌تواند بازده را از داده‌های مالی مرتب‌شده پیش‌بینی کند. کانولوشن‌های علّی تضمین می‌کنند خروجی هر زمان فقط به ورودی‌های همان زمان و پیش از آن وابسته باشد. اتساع‌ها میدان دید را به‌صورت هندسی در…
این سند روشی رویدادمحور برای نگهداری تعداد محدودی موقعیت درون‌روزی ارائه می‌کند. پیش‌بینی‌ها با استفاده از تازه‌ترین امتیاز موجود و با رعایت حد اختیاری تازگی، با کندل‌های قیمت هم‌تراز می‌شوند. سیگنال‌های ورود از چندک غلتانی استفاده می‌کنند که برای هر دارایی…
این مطالعه موردی پیش‌بینی‌های ذخیره‌شده مدل برای سهام US را به سبدهای خرید-فروش استقراضی با وزن برابر تبدیل می‌کند. چند طرح ورود را می‌آزماید که هر یک برای موقعیت خرید نام‌های دارای بالاترین رتبه و برای فروش استقراضی نام‌های دارای پایین‌ترین رتبه را…
این سند چند روش تبدیل امتیازهای پیش‌بینی به سیگنال معاملاتی را شرح می‌دهد: برش‌های ثابت، صدک‌های غلتان برای هر دارایی و صدک‌های مقطعی. آستانه‌های ثابت از سطح امتیاز انتخاب‌شده استفاده می‌کنند؛ آستانه‌های غلتان با توزیع اخیر امتیازهای دارایی سازگار می‌شوند؛…
این دفترچه استراتژی منتخب ارز خارجی و تبار مجموعه نگه‌داشته‌شده آن را با استفاده از مصنوعات پژوهشی ثبت‌شده بررسی می‌کند. انتخاب را از مجموعه نامزدهای اعتبارسنجیِ تثبیت‌شده بازتولید می‌کند و بک‌تست‌های واجد شرایط و دارای سرمایه را بر اساس شارپ اعتبارسنجی با…
این سند ابزارهایی برای مقایسه استراتژی‌های معاملاتی ثبت‌شده و گردآوری ارزیابی‌های ساختاریافته مطالعات موردی شرح می‌دهد. یک روش رتبه‌بندی اصلی، سری‌های بازده را پیش از محاسبه سنجه‌های سبد به زمان‌مهرهای دقیقاً مشترک محدود می‌کند تا هر نامزد بر مبنای داده‌های…
این دفترچه sklearn HistGradientBoosting، XGBoost، LightGBM و CatBoost را در یک مسئله پیش‌بینی بازده ETF مقایسه می‌کند. ضریب اطلاعات مقطعی، زمان آموزش و حافظه فرایند را در اجراهای CPU و، در صورت پشتیبانی، GPU می‌سنجد و از پیش‌تنظیم‌های مدل سبک، متوسط و سنگین…
این دفترچه عملکرد یک استراتژی مومنتوم ماهانه ثابت ETF را در شرایط مختلف نوسان، روند و منحنی بازده بررسی می‌کند. برچسب‌های رژیم طوری طراحی شده‌اند که پیش از بازدهی که توصیف می‌کنند معلوم باشند: نوسان و روند شاخص با قیمت‌های پایانی قبلی سنجیده و با میانه‌های…
این دفترچه پیش‌بینی‌های مقطعی سهام را با رتبه‌بندی در هر بازتنظیم سبد، به سبدهای خرید-فروش استقراضی تبدیل می‌کند: سهام برتر را می‌خرد و به همان میزان سرمایه برای هر موقعیت، سهام انتهای رتبه‌بندی را استقراض و می‌فروشد. وزن‌دهی برابر یک خط پایه فراهم می‌کند تا…
این دفترچه روندی برای انتخاب ویژگی در پژوهش ETF ارائه می‌کند که هدفش محدودکردن تعداد زیادی تبدیل و پنجره گذشته‌نگرِ نامزد به مجموعه‌ای کوچک‌تر برای مدل‌سازی بعدی است. ضریب اطلاعات اسپیرمن مقطعی میان ویژگی‌ها و بازده‌های آینده را محاسبه می‌کند و روابط روزانه…
این دفترچه پیش‌بینی‌های مدل را با استفاده از یک موتور بک‌تست مشترک، به‌عنوان استراتژی‌های معاملاتی NASDAQ-100 ارزیابی می‌کند. ابتدا با سیگنال‌های تصادفی یک بررسی فنی اجرا می‌کند: اگر پس از هزینه‌ها سودها پایدار بمانند، می‌تواند نشانه مشکلاتی مانند نگاه به…
این دفترچه پیش از برازش مدل یا پیش‌بینی، بررسی می‌کند که آیا استراتژی رتبه‌بندی مقطعی سهام در بازه‌های پانزده‌دقیقه‌ای عملی است یا نه. برای بررسی مجموعه نمادهای واجد شرایط، هزینه‌های رفت‌وبرگشت معامله، افق‌های بازده، خودهمبستگی درون هر نماد و بخش‌بندی…
این کد شرح می‌دهد که تنظیمات بک‌تست چگونه از پیکربندی مطالعه موردی تعیین می‌شوند و هویت اجرا چگونه تغییرات در مجموعه نمادهای معامله‌شده و عمر پیش‌بینی را در نظر می‌گیرد. نکته محوری این است که هر فیلتری که سبد یا مجموعه پیش‌بینی‌ها را تغییر می‌دهد باید در…
این سند روش‌هایی را برای مقایسه بازده استراتژی با دو معیار مرجع بیرونی شرح می‌دهد: بازده کل روزانه SPY و بازده بازار فاما–فرنچ که از جمع صرف ریسک بازار و نرخ بدون ریسک به دست می‌آید. ابزارهایی برای فیلترکردن تاریخ‌ها و هم‌ترازسازی ارائه می‌کند؛ از جمله پیوند…
این سند برازش یک مدل دنباله‌ای خطی ساده را روی ویژگی‌های یک‌دقیقه‌ای NASDAQ-100 برای پیش‌بینی بازده‌های آتی در چند افق شرح می‌دهد. هر ورودی شامل ساعت پیشین برای یک سهم است که به‌شکل تغییرات نسبت به آخرین مشاهده بیان می‌شود و مدل پنجره حاصل را به پیش‌بینی…
این سند گردش‌کار پژوهش معاملاتی یادگیری ماشین را از ایده‌پردازی درباره داده و ساخت ویژگی تا آموزش مدل، بک‌تست، هزینه‌های معامله، تصمیم‌های سبد و ریسک، استقرار و پایش پیش می‌برد. بر مرز شواهد میان تنظیم اکتشافی و ارزیابی نهایی، اعتبارسنجی آزمون پیش‌رونده و…
این مطالعه معاملات آتی CME ظرفیت درخت‌های تقویت گرادیانی و تابع زیان را تغییر می‌دهد و پیش‌بینی‌ها را در چند نقطه کنترل آموزش ثبت می‌کند. تعداد برگ‌های درخت تعیین می‌کند مدل فضای ویژگی را تا چه اندازه دقیق بخش‌بندی کند؛ زیان‌های مربعی، مطلق و هابر نیز از نظر…
این دفترچه بررسی می‌کند که انتخاب‌های منظم‌سازی ریج چگونه بر ضریب اطلاعات در پنل ETF اثر می‌گذارند و جست‌وجوی ابرپارامتر چگونه می‌تواند عملکرد گزارش‌شده را بیش از واقع نشان دهد. ابتدا شبکه گسترده آلفا را در بخش‌های آزمون پیش‌رونده ارزیابی می‌کند و ویژگی‌ها…
این دفترچه نحوه ساخت بازده‌های نقدی آتی یک، پنج و 21 جلسه‌ای را برای مجموعه ثابتی از جفت‌های FX شرح می‌دهد. ابتدا با استفاده از تقویم تغییر روز نیویورک، کندل‌های چهارساعته را به نشست‌های معاملاتی نگاشت می‌کند و سپس بدون حذف ردیف‌ها پیش از جابه‌جایی، بازده‌ها…
این دفترچه مشخصات ازپیش‌منتخب استراتژی FX را با پیش‌بینی‌های ثبت‌شده مجموعه نگه‌داشته‌شده اجرا می‌کند. سیگنال، تخصیص، کنترل‌های ریسک، قاعده بازمتوازن‌سازی، هزینه‌ها و تنظیمات حساب استراتژی را حفظ می‌کند؛ مجموعه پیش‌بینی و شناسه چارچوب قیمت برای بازتاب…