خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
215 سند
این فصل یادگیری تقویتی را ابزاری برای کنترل ترتیبی معرفی می‌کند و آن را از پیش‌بینی نظارت‌شده متمایز می‌سازد. تمرکز آن بر وظایفی است که کنش‌ها بر پیامدهای بعدی اثر می‌گذارند و پاداش‌ها نسبتاً ملموس‌اند: اجرای معامله، بازارسازی و پوشش ریسک مشتقات. نگاشت این…
این ماژول محیط شبیه‌سازی نقطه‌زمانی برای اجرای یک سفارش فروش بزرگ در معاملات آتی دائمی رمزارز تعریف می‌کند. مشاهدات آن موجودی باقی‌مانده و زمان را با نوسان بازار، شاخص پریمیوم، حجم نسبی، ساعت روز و زمان تا تأمین مالی ترکیب می‌کنند. یک کنش، با رعایت سقف‌های…
این فصل داده‌های بازار را حاصل قواعد معاملاتی، نقدشوندگی و رفتار مشارکت‌کنندگان می‌داند. داده‌ها را از قیمت‌های بهترین سفارش تا خوراک‌های سطح سفارش مرور می‌کند، سپس تجزیه پیام‌های بورس و بازپخش آن‌ها در دفتر سفارش محدودِ محلی هر محل معامله را شرح می‌دهد.…
این تحلیل بررسی می‌کند آیا داده روزانه اختیار معامله می‌تواند از استراتژی هفتگی فروش استرادل‌های در قیمت برای اجزای S&P 500 پشتیبانی کند؛ در این استراتژی سهام با دلتا پوشش داده می‌شوند و قراردادها تا سررسید نگه داشته می‌شوند. توضیح می‌دهد چگونه اختیارهای…
این مطالعه موردی، جریان‌کاری پژوهشی برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز ترسیم می‌کند و پرداخت‌های تأمین مالی میان موقعیت‌های خرید و فروش در تسویه‌های منظم را منبع بالقوه بازده در نظر می‌گیرد. مراحل داده و مدل را از ساخت برچسب و ویژگی‌های مالی تا مدل‌های آماری و…
این دفترچه بررسی می‌کند چرا دو موتور بک‌تست می‌توانند با سیگنال‌های یکسان نتایج متفاوتی تولید کنند. استراتژی و مجموعه قابل معامله را ثابت نگه می‌دارد، هنگام برابر بودن پیش‌بینی‌ها وزن‌های پرتفوی را قطعی می‌کند و تنظیمات اجرا مانند سهام کسری در برابر سهام…
این فصل بک‌تست را تلاشی برای رد یک استراتژی از طریق فرض‌های صریح درباره زمان‌بندی سیگنال، اجرا، بازمتعادل‌سازی، اندازه موقعیت، هزینه‌ها، محدودیت‌ها و معیارهای مقایسه می‌داند. شبیه‌سازی برداری و رویدادمحور را از نظر نحوه برخورد با وضعیت، ترتیب سفارش‌ها، وجه…
این دفترچه نهایی، وزن برابر، معکوس نوسان، بهینه‌سازی میانگین-واریانس و برابری ریسک سلسله‌مراتبی را با استفاده از سیگنال مشترکی در مجموعه متنوع ETF مقایسه می‌کند. مدل غلتان ریج از ویژگی‌های مومنتوم، فاصله از میانگین متحرک و نوسان برای برآورد بازده آتی و…
این دفترچه بازسازی دفتر سفارش محدود NASDAQ را از پیام‌های بازارِ سفارش‌به‌سفارش DataBento برای یک نماد و یک روز معاملاتی شرح می‌دهد. موتور ماژولاری را تشریح می‌کند که وضعیت هر سفارش را دنبال می‌کند، سفارش‌ها را در سطوح قیمت تجمیع می‌کند و سمت‌های خرید و فروش…
این دفترچه بررسی می‌کند که تناوب بازمتعادل‌سازی چگونه بر گردش، عملکرد ناخالص و نتایج تعدیل‌شده با هزینه برای پرتفوی مومنتومِ برترِ صندوق‌های قابل معامله اثر می‌گذارد. گردش را از تغییرات تاریخی وزن هدف در برنامه‌های روزانه، هفتگی، دوهفته‌ای و ماهانه برآورد…
این دفترچه جریان کاری بک‌تست 15 دقیقه‌ای را برای پیش‌بینی سهام NASDAQ-100 شرح می‌دهد. ابتدا آزمون فنی سیگنال تصادفی را اجرا می‌کند: چون معامله تصادفی پس از هزینه‌ها باید زیان‌ده باشد، سودآوری پایدار می‌تواند نشان‌دهنده مشکلاتی مانند نگاه به آینده، داده‌های…
این دفترچه معیارهای ریزساختار بازار را از داده معاملات NASDAQ ITCH می‌سازد، معاملات را در بازه‌های درون‌روزی تجمیع می‌کند و جانشین‌های نقدشوندگی را از سیگنال‌های جریان سفارش و وضعیت دفتر سفارش متمایز می‌سازد. پیش از تجمیع، معاملات منفرد را با قاعده تیک…
این دفترچه تخصیص‌های پرتفویِ PyPortfolioOpt، Riskfolio-Lib و skfolio را با استفاده از پنل بازده یکسان ETF مقایسه می‌کند. تخصیص‌دهنده‌ها را در دوره آموزش برازش می‌دهد، بررسی می‌کند که هدف‌های معادل و وزن‌های هم‌تراز در محدوده تلورانس حل‌گرها همخوان باشند و…
این دفترچه بررسی می‌کند که هزینه‌های معامله چگونه بر استراتژی NASDAQ-100 با بازمتعادل‌سازی پرتکرار اثر می‌گذارند. ابتدا فرض‌های هزینه برحسب واحد پایه را به بک‌تست‌های موجود پیش از اعمال هزینه اضافه می‌کند تا نشان دهد با افزایش هزینه‌ها، شارپ چگونه تغییر…
این دفترچه رتبه‌بندی مدل‌ها را به سبدهای ساده قراردادهای آتی دائمی رمزارز تبدیل می‌کند تا آزمایش‌های بعدی اثر تغییر اندازه موقعیت، هزینه یا کنترل ریسک را بسنجند. قواعد ورود، مانند انتخاب قراردادهای دارای بالاترین امتیاز برای خرید و پایین‌ترین امتیاز برای…
این دفترچه اکتشافی ساختار و تفسیر میله‌های یک‌دقیقه‌ای NASDAQ-100 در AlgoSeek را شرح می‌دهد. فیلدهای ازپیش‌محاسبه‌شده مجموعه‌داده را به قیمت‌ها و اندازه‌های مظنه، قیمت‌های معامله، فاصله قیمت خرید و فروش، حجم، دسته‌های محل معامله، جهت تیک، فشار، VWAP و شمار…
این سند بک‌تستی تخصصی برای استراتژی اختیار معامله هفتگی 500 شرح می‌دهد. هر گروه از میان اجزای دارای رتبه بالا انتخاب می‌کند، اختیار خرید و فروش نزدیک به قیمت اعمال را با حدود یک ماه تا سررسید می‌فروشد و هرگاه دلتای خالص از آستانه بگذرد، با سهام پوشش دلتا…
این اسکریپت اثباتی، گردش کار پژوهشیِ کاهش‌یافته قراردادهای آتی CME را از پیش‌بینی‌های مدل تا وزن‌های سبد و بک‌تست اجرا می‌کند. بررسی می‌کند که پیش‌بینی‌ها دقیقاً کلیدهای محصول، زمان و بخش مورد انتظار را پوشش دهند، وضعیت‌های برازش‌شده و فایل‌های پیش‌بینی با…
این سند اتصال یک استراتژی مومنتوم پنج‌روزه ETF به Alpaca را از طریق رابط مشترک استراتژی نشان می‌دهد. این استراتژی مومنتوم را در SPY، QQQ و IWM دنبال می‌کند و هنگام عبور از آستانه سیگنال می‌سازد. آداپتورهای مختص کارگزار، داده و سفارش‌ها را مدیریت می‌کنند، در…
این دفترچه مجموعه‌های پیش‌بینی مدل را به بک‌تست‌های قابل‌مقایسه اختیار معامله S&P 500 تبدیل می‌کند. در هر تاریخ تصمیم‌گیری هفتگی، بازده‌های پیش‌بینی‌شده را رتبه‌بندی می‌کند، نمادهای بالاترین‌رتبه را در مجموعه نقدشونده انتخاب می‌کند و استرادل‌های هم‌وزنِ در…
این دفترچه نشان می‌دهد چگونه Feast را با منابع Parquet، موجودیت‌ها، نماهای ویژگی، برچسب‌های زمانی و سیاست زمان‌تا‌انقضا پیکربندی کنید و سپس ویژگی‌ها را برای نمونه‌های آموزشی و یک پرس‌وجوی شبه‌زنده در زمان مشخص بازیابی کنید. خروجی Feast را ویژگی‌به‌ویژگی با…
این سند پوششی برای کارگزار را نشان می‌دهد که پیش از ارسال معاملات، سفارش‌ها و وضعیت سبد را بررسی می‌کند. کنترل‌های آن شامل سقف تعداد سهم و ارزش هر سفارش، محدودیت مواجهه موقعیت، سقف نرخ سفارش، فهرست دارایی‌های مجاز و مسدود و توقف اضطراری است. یک کارگزار…
این مطالعهٔ موردی استراتژی‌های دهکی ماهانهٔ خریدوفروش استقراضی را که بر پایهٔ ویژگی‌های شرکت‌های US ساخته شده‌اند ارزیابی می‌کند و مدل‌های خطی، تقویت گرادیانی و رویکردهای عامل نهفته را در چارچوب تأخیرهای حسابداری مقطعی، اعتبارسنجی واک‌فوروارد و هزینه‌های…
این دفترچه پایگاه‌های دادهٔ تعبیه‌شده، سرورمحور، چندمنظوره و متمرکز بر معامله را در وظایف سری زمانی مالی مقایسه می‌کند: نوشتن انبوه، پویش کامل، پرس‌وجوهای بازهٔ زمانی، تجمیع OHLCV و هم‌ترازسازی معاملات و مظنه‌ها. نکتهٔ اصلی این است که چیدمان ذخیره‌سازی و نوع…