خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
90 سند
این دفترچه قراردادهای رویداد تسویه‌شونده با رمزارز Polymarket را با محل معامله تحت نظارت Kalshi به‌عنوان منابع داده جایگزین مقایسه می‌کند. توضیح می‌دهد قواعد دسترسی، دارایی‌های تسویه، محدودیت موقعیت و سیاست‌های فهرست‌کردن چگونه تعیین می‌کنند دیدگاه کدام…
این راهنمای مجموعه‌داده، قیمت و حجم قراردادهای آتی دائمی Binance را در کنار شاخص پریمیوم هشت‌ساعته ارائه می‌کند. رکوردهای ساعتی OHLCV فعالیت بازار را توصیف می‌کنند، درحالی‌که پریمیوم تفاوت قیمت آتی دائمی و نقدی را نسبت به قیمت نقدی می‌سنجد. مقدار مثبت…
این دفترچه بررسی تغییر ویژگی را برای ویژگی‌های مومنتوم و تکنیکال ETF در بازه‌های آرام و پرتنش و برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز با داده شاخص پریمیوم در رژیم‌های مختلف بازار نشان می‌دهد. شاخص پایداری جمعیت (PSI) و سهم هر بازه آن را با فاصله واسرشتاین مقایسه…
این سند آموزش یک عامل بهینه‌سازی سیاست مجاور را برای تصفیه یک سفارش ثابت طی افقی معین شرح می‌دهد. سیاست زمان‌بندیِ آموخته‌شده را در برابر TWAP و برنامه آلمگرن-کریس، با استفاده از مسیرهای شبیه‌سازی‌شده یکسان بازار ارزیابی می‌کند تا مقایسه‌های جفت‌شده‌ای از…
این دفترچه ویژگی‌های مالی و مبتنی بر مدل را از نظر رابطه‌شان با بازده هشت‌ساعته بعدی قراردادهای دائمی رمزارز غربال می‌کند. برای هر تسویه، همبستگی‌های اسپیرمن مقطعی میان قراردادهای واجد شرایط را محاسبه و سپس امتیازها را در تاهای اعتبارسنجی آزمون پیش‌رونده…
این دفترچه ارزش کل قفل‌شده را داده‌ای جایگزین در نظر می‌گیرد و این فرضیه را می‌سنجد که شرایط سرمایه‌ای دیفای می‌توانند به پیش‌بینی بازده اتر کمک کنند. TVL را ارزش دلاری دارایی‌های رمزارزی سپرده‌گذاری‌شده در پروتکل‌ها تعریف می‌کند و سپس تأکید می‌کند که این یک…
این دفترچه یک خودرمزگذار ساده را روی بازده‌های ساعتی سبدی از بازارهای پرپچوال رمزارز آموزش می‌دهد. بازده‌ها با استفاده از دوره آموزش استاندارد می‌شوند و شبکه عصبی ورودی چنددارایی را پیش از بازسازی به بازنمایی نهفته دوبعدی فشرده می‌کند. مدل برای کمینه‌سازی…
این دفترچه مقایسه‌های درستی و زمان اجرا را برای VectorBT Pro و VectorBT OSS در برابر ML4T روی استراتژی‌های مطالعه موردیِ پشتیبانی‌شده ارائه می‌دهد. هر دو نسخه را در تخصیص ETF، ارز خارجی با مظنه USD و پنل سهام US بررسی می‌کند؛ VectorBT Pro همچنین در مقایسه…
این دفترچه می‌پرسد آیا مدل‌های دنباله‌ای می‌توانند از خلاصه‌های دست‌سازِ تاریخچه پریمیوم تأمین مالی دائمی بهتر عمل کنند یا نه. مدل خطی ساده NLinear را که یک پنجره مرتب‌شده می‌خواند، با یک LSTM دو‌لایه مقایسه می‌کند. هر دو از ترتیب ویژگی، بخش‌های آزمون…
این دفترچه یک مسئله شبیه‌سازی‌شده بازارسازی می‌سازد که در آن یک عامل بهینه‌سازی سیاست مجاور، کجی مظنه و پهنای اسپرد را انتخاب می‌کند. محیط از فرایند نوسان GARCH کالیبره‌شده با بازده‌های ساعتی قراردادهای آتی دائمی رمزارز، قیمت رزروی که مظنه‌ها را در خلاف جهت…
این دفترچه شش روش تخصیص را روی پیکربندی‌های منتخب استراتژی‌های دائمی رمزارز بررسی می‌کند. رتبه‌بندی‌ها و قواعد ورود ثابت می‌مانند و فقط سرمایه اختصاص‌یافته به هر موقعیت تغییر می‌کند. روش‌ها از امتیازهای مدل، نوسان قراردادهای منفرد، کوواریانس میان قراردادها…
این دفترچه روشی برای گزارش‌دهی یک استراتژی بازگشت به میانگین RSI با موقعیت خریدِ صرف روی BTC ارائه می‌کند. عملکرد ناخالص و خالص را مقایسه می‌کند و سپس استراتژی را با خرید و نگهداری بر اساس همان تاریخ‌های معامله، میزان مواجهه، موتور اجرا، زمان پرشدن و…
این تحلیل توضیح می‌دهد شاخص پریمیوم قرارداد دائمی Binance چه ارتباطی با قیمت‌های نقدی دارد و صرافی چگونه آن پریمیوم را به فاندینگ دوره‌ای تبدیل می‌کند. شاخص از قیمت‌های خرید و فروش اثرگذارِ قابل‌اجرا نسبت به شاخص قیمت دارایی پایه استفاده می‌کند و ناحیه‌ای…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه یک استراتژی منتخب فاندینگ قرارداد دائمی رمزارز را در دوره نگه‌داشته‌شده‌ای متأخر ارزیابی کنید. پیش‌بینی‌های تولیدشده از داده آموزشیِ پایان‌یافته پیش از این دوره را دوباره به‌کار می‌گیرد، سیگنال، روش تخصیص و لایه خروج انتخاب‌شده…
این سند روندکاری با VectorBT را برای یک قاعده بازگشت به میانگین بیت‌کوین RSI با موقعیت خرید نشان می‌دهد. RSI را از قیمت‌های پایانی روزانه محاسبه می‌کند، وقتی مقدار روز قبل از آستانه پایینی کمتر باشد وارد می‌شود و وقتی از آستانه بالایی بیشتر شود خارج می‌شود.…
این دفترچه یک خودرمزگذار ساده را روی بازده‌های ساعتی استانداردشده گروهی از بازارهای دائمی ارز دیجیتال آموزش می‌دهد. رمزگذار آن بردار بازده بین‌دارایی را به بازنمایی نهفته دوبعدی فشرده می‌کند و رمزگشا ورودی را بازسازی می‌کند. اختلاف میان بازده‌های مشاهده‌شده…
این دفترچه عاملی مبتنی بر الگوریتم PPO (بهینه‌سازی سیاست پروگزیمال) را آموزش می‌دهد تا سفارشی ثابت را طی افقی معین تسویه کند. سیاست زمان‌بندی آموخته‌شده را با TWAP و برنامه آلمگرن–کریس مقایسه می‌کند، کسری اجرا را می‌سنجد و بررسی می‌کند هر استراتژی چه زمانی…
این دموی USD یک چرخه معاملاتی پیوسته ارز دیجیتال را شرح می‌دهد که به بازار اسپات دلاری آلپاکا متصل است. این نمونه، جهان مورد مطالعه قراردادهای آتی دائمی را با جفت‌های اسپات پشتیبانی‌شده در این محل معامله تطبیق می‌دهد و روشن می‌کند که فقط بخشی از آن‌ها در…
این ممیزی چند موتور بک‌تست را روی ورودی‌های تاریخی مشترک برای تخصیص ETF، قراردادهای آتی CME، قراردادهای دائمی رمزارز همراه با تأمین مالی، ارز خارجی و سهام US مقایسه می‌کند. هر جفت پشتیبانی‌شده، داده بازار دارای نشانی مبتنی بر محتوا و هدف‌های مدل ثابت یکسانی…
این دفترچه قاعده بازگشت به میانگینِ فقط خریدِ RSI را برای قراردادهای دائمی BTC/USDT با استفاده از موتور بک‌تست رویدادمحور پیاده‌سازی می‌کند. کندل‌های درون‌روزی را به داده روزانه OHLCV بر مبنای UTC تجمیع می‌کند، شاخص سود و زیان غلتان RSI را محاسبه می‌کند،…
این دفترچه نحوه ساخت برچسب‌های بازده قیمت آتی را برای پنل قراردادهای دائمی رمزارز با داده‌های هشت‌ساعته توضیح می‌دهد. مُهرزمان شروع کندل را به زمانی منتقل می‌کند که داده کندل تکمیل‌شده در دسترس قرار می‌گیرد، سپس پیش از پیوند زدن ویژگی‌های پیش‌بین، بازده‌های…
این دفترچه سه روش تبدیل پیش‌بینی‌های بازده با علامت مثبت یا منفی به موقعیت‌های دودویی را مقایسه می‌کند: آستانه ثابت صفر، صدک دنباله‌روِ امتیازهای هر نماد و صدک مقطعی میان نمادها. فعال‌شدن سیگنال و تغییر حالت را در پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی ثبت‌شده برای ETFها و…
این مطالعه موردی یک پیکربندی را از مجموعه‌ای ثابت از استراتژی‌های قراردادهای آتی دائمی ارز دیجیتال انتخاب می‌کند که برچسب‌های گوناگون بازده و جهت، روش‌های اندازه‌گذاری سبد و لایه‌های ریسک را دربر می‌گیرد. بالاترین شارپ اعتبارسنجی را انتخاب می‌کند و سپس…
این دفترچه با یادگیری ماشین دوگانه برآورد می‌کند که آیا انحراف پریمیوم قراردادهای آتی دائمی با بازده‌های بعدیِ هشت‌ساعته مرتبط است و آیا این رابطه برآوردشده میان بازارهای کم‌نوسان و پرنوسان تفاوت دارد. طراحی پنلی میان نمادهای ارز دیجیتال را شرح می‌دهد،…