خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
376 سند
این دفترچه روش‌های تخصیص سرمایه میان موقعیت‌های سهام US را مقایسه می‌کند، درحالی‌که مدل، نقطه وارسی، تاریخ‌های بازمتوازن‌سازی و سهام منتخب ثابت نگه داشته می‌شوند. وزن‌های مبتنی بر قدرت پیش‌بینی، پهنای بازه پیش‌بینی، نوسان هر سهم و روش‌های پرتفوی آگاه از…
این دفترچه حد ضرر، حد ضرر متحرک و خروج با مدت ثابت را در استراتژی‌های منتخب سهام US ارزیابی می‌کند. حد ضرر به زیان از زمان ورود واکنش نشان می‌دهد، حد ضرر متحرک به افت از اوج موقعیت واکنش نشان می‌دهد و خروج زمانی بدون توجه به قیمت، پس از دوره نگهداری مشخص…
این دفترچه بررسی تغییر ویژگی را برای ویژگی‌های مومنتوم و تکنیکال ETF در بازه‌های آرام و پرتنش و برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز با داده شاخص پریمیوم در رژیم‌های مختلف بازار نشان می‌دهد. شاخص پایداری جمعیت (PSI) و سهم هر بازه آن را با فاصله واسرشتاین مقایسه…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه قراردادهای نرخ وجوه فدرال Kalshi را تفسیر و قیمت‌های آن‌ها را برای پژوهش کمی آماده کنید. قیمت یک قرارداد دوتایی، احتمال ضمنی یک رویداد را نشان می‌دهد، اما داده دریافتی بالاترین پیشنهاد خرید فعال YES را دربرمی‌گیرد، نه قیمت میانی…
این دفترچه مدل‌های کارمزد سهام و آتی را در کنار چند مدل لغزش قیمت مقایسه می‌کند و بر تفاوت واحدها و فرض‌های آن‌ها تأکید دارد. کارمزدهای درصدی به‌عنوان سهمی از ارزش اسمی ثابت می‌مانند، درحالی‌که حداقل کارمزدها، هزینه‌های ثابت، کارمزد هر سهم و آستانه‌های…
این سند بک‌تستی ثابت و خارج از نمونه را برای یک استراتژی آتی منتخب CME شرح می‌دهد. پیکربندی، پیش‌بینی‌ها، تخصیص‌دهنده، تناوب بازمتوازن‌سازی، تمرکز و فرض‌های هزینه تراکنش از مراحل پژوهشی پیشین گرفته شده و بدون تغییر بر پنجره نگه‌داشته‌شده اعمال می‌شوند. تأکید…
این تحلیل آموزشی چهار طراحی شبکه عصبی را برای یک وظیفه مقایسه می‌کند: پیش‌بینی بازده روز بعد از روی پنجره‌ای اخیر از بازده‌ها. مجموعه تجمیع‌شده‌ای از هشت صندوق قابل معامله در بورس، مواجهه‌های متنوعی با بازار فراهم می‌کند. تفاوت مدل‌ها در نحوه پردازش پنجره…
این دفترچه مجموعه کامل پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی معیار را برای مطالعه جفت‌ارزهای FX ممیزی می‌کند. هویت مدل، موجودبودن مصنوعه‌ها، کامل‌بودن، پوشش برچسب‌های پیکربندی‌شده و انطباق پیکربندی‌های گردآوری‌شده با فهرست اعلام‌شده را بررسی می‌کند. مجموعه‌های پیش‌بینی…
این دفترچه اثر هزینه‌های تراکنش بر یک پیکربندی ثابت استراتژی معاملات آتی CME را می‌سنجد. پیکربندی گزارش‌شده را با فرایندی مشترک در مرحله اعتبارسنجی انتخاب می‌کند، پوشش ریسک آن را به اجراهای هزینه منتقل می‌کند و شبکه اعلام‌شده‌ای از هزینه‌های کل را به‌طور…
این دفترچه روش‌های پوشش ریسک اختیاری را مقایسه می‌کند که موقعیت فروش در آن گرفته شده، وقتی بازتوازن گسسته است و معاملات هزینه متناسب دارند. سود و زیان نهاییِ خودتأمین را تعریف می‌کند و سپس هج‌کننده‌ای عصبی را آموزش می‌دهد تا زیان موردانتظار دنباله‌ای را در…
این فصل نه مطالعه موردی را جمع‌بندی می‌کند که سیگنال‌های یادگیری ماشین را از ساخت پرتفوی و هزینه‌های معامله تا پوشش ریسک و ارزیابی روی دوره نگه‌داشته‌شده‌ای که از پیش ثابت شده پیش می‌برند. پیشرفت هر مطالعه موردی را واحد تحلیل می‌گیرد، نه اینکه استراتژی‌ها را…
این ارزیابی یک استراتژی سهام US را از مجموعه ثابت بک‌تست اعتبارسنجی تا ارزیابی دوره نگه‌داشته‌شده ردیابی می‌کند. قاعده‌ای قطعی اعمال می‌کند: نامزد دارای بالاترین شارپ اعتبارسنجی انتخاب می‌شود و در تساوی، هش بک‌تست تعیین‌کننده است. از سوابق رجیستری برای تأیید…
این دفترچه یک پیکربندی ریزساختار NASDAQ-100 منتخب را روی پیش‌بینی‌های ثبت‌شده دوره نگه‌داشته‌شده اجرا می‌کند. مدل، تخصیص‌دهنده، سقف تمرکز پرتفوی، برنامه بازتوازن، پوشش ریسک و فرض‌های هزینه از کار قبلی گرفته شده و بدون تغییر اعمال می‌شوند؛ دفترچه هیچ تصمیمی…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه از مجموعه‌ای ثابت از بک‌تست‌های سهام US یک استراتژی را انتخاب و آن را در دوره‌ای جداگانه و نگه‌داشته‌شده ارزیابی کنید. بررسی می‌کند که نامزدها شناسه‌های داده و پروتکل موردنیاز را مشترک داشته باشند، سپس آن‌ها را بر اساس شارپ…
این دفترچه گردش کاری عملیاتی را برای اتصال بک‌تست و استراتژی زنده مشترک به نشست معامله شبیه‌سازی‌شده Interactive Brokers نشان می‌دهد. هویت و وضعیت حساب را بررسی می‌کند، برای راه‌اندازی اندیکاتورها داده‌های کندلی تاریخی را درخواست می‌کند، به داده‌های بازار…
این دفترچه مناظره‌ای چندمرحله‌ای میان نقش‌های صعودی و نزولی در پیش‌بینی ارائه می‌کند. هر طرف از احتمال بیشتر یا کمتر یک رویداد دفاع می‌کند، در مراحل بعد استدلال پیشین طرف مقابل را می‌بیند و احتمال و شواهد پشتیبان را گزارش می‌دهد. معیار تشخیصی اصلی فاصله میان…
این دفترچه، عامل پژوهشی به سبک اپراتور را برای تکرار و بهبود مطالعات موردی کمی توضیح می‌دهد. به‌جای محدود کردن مدل به اقدامات پیش‌بینی از پیش تعریف‌شده، ابزارهای عمومی برای فایل‌ها، فرمان‌های پوسته، پرس‌وجو از رجیستری و بررسی داده‌ها در اختیارش می‌گذارد.…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا عوامل سرمایه‌گذاری منتشرشده، صرف بازده معتبر ارائه می‌کنند و یکدیگر را متنوع می‌سازند یا نه. از سری‌های بلندمدت و میان‌دارایی AQR در کنار عوامل سهام فاما-فرنچ استفاده می‌کند و برای درنظرگرفتن تعداد زیاد عوامل نامزدِ بررسی‌شده…
این ماژول تحلیل مشترک، روش‌هایی برای برآورد اصطکاک معاملاتی در طبقات دارایی را شرح می‌دهد. شامل برآوردگرهای سقف-کف و خودکوواریانس بازده برای اسپرد خرید-فروش، معیارهای حجم میانگین متحرک و رویکردهای رگرسیونی برای کالیبره‌کردن اثر بازار با ریشه دوم و ضریب اثر…
این دفترچه بررسی می‌کند چرا ضریب اطلاعات مدل، نسبت شارپ استراتژی ساخته‌شده از پیش‌بینی‌های آن را تعیین نمی‌کند. در مجموعه‌ای از مطالعات موردی، رتبه‌بندی سیگنال‌ها را با نتایج بک‌تست مقایسه می‌کند و می‌سنجد قواعد ورود، اندازه موقعیت، تناوب بازمتعادل‌سازی و…
این تحلیل امکان‌سنجی می‌پرسد آیا داده‌ها و فرض‌های یک استراتژی هفتگی استرادل کوتاه با پوشش دلتا روی اجزای S&P 500، پیش از برازش مدل، معقول‌اند یا نه. توضیح می‌دهد که چگونه اختیار خرید و فروش با قیمت اعمال و سررسید یکسان یک استرادل می‌سازند، نوسان ضمنی و…
این دفترچه قواعد وزن‌دهی پرتفوی را برای فروش استرادل روی نمادهای منتخب S&P 500 مقایسه می‌کند. نمادهای انتخاب‌شده را ثابت نگه می‌دارد و تخصیص را تغییر می‌دهد؛ وزن‌دهی برابر خط مبناست. روش‌ها شامل وزن‌دهی بر اساس امتیاز پیش‌بینی‌شده، نوسان معکوس، برابری ریسک،…
این دفترچه بررسی می‌کند که یک استراتژی منتخب مبتنی بر ویژگی‌های شرکت‌های US چگونه به تغییر فرض هزینه تراکنش واکنش نشان می‌دهد. پیکربندی استراتژی را ثابت نگه می‌دارد و بک‌تست‌های اعتبارسنجی را در شبکه‌ای تعریف‌شده از سطوح کمیسیون و لغزش قیمت دوباره اجرا…
این دفترچه یک استراتژی ثابت مبتنی بر ویژگی‌های سهام را در دوره نگه‌داشته‌شده رزروشده، با استفاده از پیش‌بینی‌ها و تخصیص‌دهنده سبدی که پیش‌تر انتخاب شده‌اند، اجرا می‌کند. پیکربندی، اندازه موقعیت، تمرکز، تناوب تجدید توازن و فرض هزینه را بدون تغییر نگه می‌دارد…