خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
166 سند
این دفترچه یک استراتژی منتخب سهام و اختیار معامله S&P 500 را با بازسازی پیکربندی اعتبارسنجی آن از میان نامزدهای ثبت‌شده با پوشش کامل ارزیابی می‌کند. مسیر را از خط مبنای وزن‌برابر تا تخصیص، کنترل‌های ریسک و حساسیت به هزینه دنبال می‌کند و سپس نتیجه…
این دفترچه استراتژی هفتگی استرادل اختیارهای S&P 500 را با بک‌تست‌های ثبت‌شده و فرایند انتخاب ثابتی ارزیابی می‌کند. پس از اعمال محدودیت مجموعه دارایی‌های نقدشونده، پیکربندی منتخب را از ثبت بازیابی می‌کند و نتایج اعتبارسنجی و دوره آزمون را بدون استفاده از دوره…
این مطالعه موردی مدل‌های خطی منظم‌شده را روی بازده استرادل‌های فروش در قیمت اعمال فعلی که تا سررسید نگه داشته می‌شوند برازش می‌دهد. درآمد پرمیوم، سود را محدود می‌کند، درحالی‌که زیان می‌تواند نامحدود رشد کند؛ بنابراین چند زیان شدید بر تابع هدف رگرسیون با خطای…
این دفترچه چهار ویژگی مبتنی بر مدل را برای پژوهش اختیارهای S&P 500 می‌سازد: پیش‌بینی‌های نوسان روز بعد از GJR-GARCH و نوسان تصادفی، به‌علاوه تفاوت هر پیش‌بینی با نوسان ضمنی بازار اختیار. توضیح می‌دهد مدل‌ها چگونه فقط با داده‌های موجود در هر تاریخ بازبرازش…
این سند TabM، یک مجموعه عصبی با اشتراک وزن، را روی ویژگی‌های برگرفته از اختیار معامله برازش می‌دهد تا بازده آتی سهام و بازده‌های تعدیل‌شده با ریسک را پیش‌بینی کند. اعضای آن از یک شبکه مشترک دولایه با مقیاس‌دهی جداگانه فعال‌سازی و سرهای خروجی مجزا استفاده…
این دفترچه PatchTST را به‌عنوان عضوی از جمعیت تعریف‌شده مدل‌های دنباله‌ای برای اختیار معامله S&P 500 برازش می‌دهد. PatchTST پنجره نگاه‌به‌عقب را به قطعه‌هایی با اندازه ثابت تقسیم می‌کند، آن‌ها را به‌صورت توکن تعبیه می‌کند و با توجه، رابطه میان بخش‌های…
این سند مدل دنباله‌ای LSTM را برای مطالعه اختیار معامله S&P 500 توصیف می‌کند. برخلاف مدل‌های مقطعی که برای خلاصه‌کردن تاریخچه نماد به ویژگی‌های مهندسی‌شده تکیه می‌کنند، LSTM پنجره‌های زمانی را به‌ترتیب دریافت می‌کند و می‌آموزد کدام بخش‌های دنباله اهمیت…
این دفترچه قیمت‌گذاری بلک–شولز برای اختیار خرید و فروش اروپایی را توسعه می‌دهد، برابری اختیار خرید و فروش را بررسی می‌کند و با روش ریشه‌یابی برنت نوسان ضمنی را محاسبه می‌کند. همچنین دلتا، گاما، وگا، تتا و رو را تعریف می‌کند و با نمودار نشان می‌دهد حساسیت‌های…
این دفترچه ترنسفورمری قطعه‌بندی‌شده را برای پیش‌بینی دنباله در مطالعه سهام و اختیار معامله S&P 500 شرح می‌دهد. پنجره زمانی را به بلوک‌های پیوسته تقسیم می‌کند و هر بلوک را یک توکن در نظر می‌گیرد؛ این کار اجازه می‌دهد توجه، هنگام کار با دنباله‌ای کوتاه‌تر،…
این فصل یادگیری تقویتی را ابزاری برای کنترل ترتیبی معرفی می‌کند و آن را از پیش‌بینی نظارت‌شده متمایز می‌سازد. تمرکز آن بر وظایفی است که کنش‌ها بر پیامدهای بعدی اثر می‌گذارند و پاداش‌ها نسبتاً ملموس‌اند: اجرای معامله، بازارسازی و پوشش ریسک مشتقات. نگاشت این…
این تحلیل بررسی می‌کند آیا داده روزانه اختیار معامله می‌تواند از استراتژی هفتگی فروش استرادل‌های در قیمت برای اجزای S&P 500 پشتیبانی کند؛ در این استراتژی سهام با دلتا پوشش داده می‌شوند و قراردادها تا سررسید نگه داشته می‌شوند. توضیح می‌دهد چگونه اختیارهای…
این دفترچه دیدی در سطح خانواده مدل از پنج رویکرد عامل نهفته در یک مطالعه موردی تحلیل اختیار معامله سهام ارائه می‌کند. PCA حرکت‌های مشترک را مستقیماً از پنل بازده برآورد می‌کند؛ IPCA ویژگی‌ها را به‌صورت خطی به مواجهه‌ها نگاشت می‌کند؛ و رمزگذار خودکار شرطی از…
این دفترچه مدل‌های دنباله‌ای را برای رتبه‌بندی سهام S&P 500 با استفاده از پنجره‌هایی از تاریخچه سطح اختیار معامله و قیمت‌ها ارزیابی می‌کند. یک مدل خطی نرمال‌شده، که حافظه بازگشتی ندارد، را با LSTM مقایسه می‌کند که دروازه‌های آن اطلاعات را در طول زمان منتقل…
این دفترچه برای استراتژی‌ای که سیگنال‌های اختیار معامله فهرست‌شده را می‌خواند و سهام پایه را معامله می‌کند، برچسب‌های بازده آتی می‌سازد. قیمت‌های روزانه سهام را برای تجزیه سهام و سود نقدی تعدیل می‌کند، از شناسه پایدار اوراق بهادار استفاده می‌کند و بازده را…
این دفترچه ویژگی‌های نامزد را برای استراتژی‌ای غربال می‌کند که اختیار خرید و فروشِ هم‌قیمتِ اعمال را روی یک سهام و با سررسید یکسان می‌فروشد و استرادل را تا سررسید نگه می‌دارد. برای هر ویژگی می‌سنجد که آیا نام‌های در دسترس را به همان ترتیبی رتبه‌بندی می‌کند…
این مطالعه موردی بررسی می‌کند که آیا اطلاعات اختیارهای معامله‌شده در بورس می‌تواند به انتخاب سهام 500 کمک کند. قیمت‌های روزانه سهام را با سطوح نوسان‌پذیری ضمنی اختیار، چولگی، ساختار زمانی و سنجه‌های صرف ریسک واریانس، برای 633 سهم در فاصله 2017 تا 2021 ترکیب…
این سند بک‌تستی تخصصی برای استراتژی اختیار معامله هفتگی 500 شرح می‌دهد. هر گروه از میان اجزای دارای رتبه بالا انتخاب می‌کند، اختیار خرید و فروش نزدیک به قیمت اعمال را با حدود یک ماه تا سررسید می‌فروشد و هرگاه دلتای خالص از آستانه بگذرد، با سهام پوشش دلتا…
این دفترچه مجموعه‌های پیش‌بینی مدل را به بک‌تست‌های قابل‌مقایسه اختیار معامله S&P 500 تبدیل می‌کند. در هر تاریخ تصمیم‌گیری هفتگی، بازده‌های پیش‌بینی‌شده را رتبه‌بندی می‌کند، نمادهای بالاترین‌رتبه را در مجموعه نقدشونده انتخاب می‌کند و استرادل‌های هم‌وزنِ در…
این دفترچه پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی حاصل از پژوهش سهام و اختیار معامله را با تبدیل آن‌ها به سبدهای سهام فقط خرید ارزیابی می‌کند. از مبنای وزن‌دهی برابر به K گزینه برتر استفاده می‌کند، چند میزان تمرکز سبد را مقایسه می‌کند و تناوب تصمیم‌گیری مختص هر برچسب را…
این دفترچه برچسب‌های بازده آینده را برای استرادل‌های فروش در قیمت اعمال نزدیک به قیمت بازار روی سهام S&P 500 می‌سازد. چون پنل روزانه استرادل 30-روزه در هر جلسه به قیمت اعمال یا سررسید دیگری منتقل می‌شود، جابه‌جایی یک سری قیمت، قراردادهای متفاوتی را مقایسه…
این دفترچه پژوهشی یک مدل LSTM تعریف‌شده را برای پیش‌بینی در مطالعه اختیار معامله S&P 500 برازش می‌دهد. شبکه پنجره‌های زمانیِ تاریخچه هر نماد را دریافت می‌کند و به‌جای اتکا صرف به ویژگی‌های مهندسی‌شده دستی، از حالت بازگشتی دروازه‌دار برای بازنمایی اطلاعات در…
این مطالعه ویژگی‌های مالی و نوسان GJR-GARCH را در برابر بازده آتی سهام غربال می‌کند. برای هر جلسه، همبستگی رتبه‌ای میان‌سهامیِ یک ویژگی و بازده‌های بعدی را محاسبه می‌کند و سپس میانگین ارتباط، سازگاری در پنجره‌های اعتبارسنجی پیش‌رونده و اعتبار یافته‌ها پس از…
این سند قیمت اختیار خرید و فروش اروپایی را با بلک–شولز به‌دست می‌آورد، رابطه آن‌ها را از طریق برابری اختیار خرید و فروش بررسی می‌کند و با حل عددی برای نوسانی که با قیمت مشاهده‌شده اختیار مطابقت دارد، نوسان ضمنی را محاسبه می‌کند. همچنین دلتا، گاما، وگا، تتا و…
این دفترچه پوشش ریسک عمیق را برای یک اختیار خرید اروپاییِ فروش‌رفته نشان می‌دهد. مسیرهای قیمت دارایی پایه را با حرکت براونی هندسی شبیه‌سازی می‌کند، دلتای بلک–شولز را به‌عنوان معیار مرجع محاسبه می‌کند و یک شبکه عصبی نیمه‌عودی را برای انتخاب موقعیت‌های پوشش…