خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
100 سند
این دفترچه پیکربندی‌های تقویت گرادیانی را برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز مقایسه می‌کند؛ ویژگی‌ها حول صرف قرارداد دائمی نسبت به بازار نقدی ساخته شده‌اند. ظرفیت درخت و تابع زیان، ازجمله زیان‌های مربعی، قدرمطلق و هوبر، تغییر می‌کنند و پیش‌بینی‌ها در چند نقطه…
این دفترچه ویژگی‌های مبتنی بر مدل را برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز توسعه می‌دهد: پیش‌بینی‌های نوسان شرطی هر دارایی از GJR-GARCH و احتمال رژیم تنش‌زده در کل بازار از مدل پنهان مارکوف گاوسی دوحالته‌ای که با تسویه‌های تأمین مالی برازش شده است. برخلاف…
این مطالعه موردی، جریان‌کاری پژوهشی برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز ترسیم می‌کند و پرداخت‌های تأمین مالی میان موقعیت‌های خرید و فروش در تسویه‌های منظم را منبع بالقوه بازده در نظر می‌گیرد. مراحل داده و مدل را از ساخت برچسب و ویژگی‌های مالی تا مدل‌های آماری و…
این دفترچه پایش تغییر هم‌متغیرها را برای ویژگی‌های مومنتوم ETF و ویژگی‌های قراردادهای آتی دائمی رمزارز در بازه‌های متضاد بازار نشان می‌دهد. شاخص پایداری جمعیت را که تغییر توزیع تک‌تک ویژگی‌ها را می‌سنجد، با فاصله واسرشتاین و یک طبقه‌بند دامنه مقایسه می‌کند…
این دفترچه رتبه‌بندی مدل‌ها را به سبدهای ساده قراردادهای آتی دائمی رمزارز تبدیل می‌کند تا آزمایش‌های بعدی اثر تغییر اندازه موقعیت، هزینه یا کنترل ریسک را بسنجند. قواعد ورود، مانند انتخاب قراردادهای دارای بالاترین امتیاز برای خرید و پایین‌ترین امتیاز برای…
این دفترچه یک مسئله بازارسازی شبیه‌سازی‌شده می‌سازد که در آن عامل PPO کجی مظنه و پهنای اسپرد را انتخاب می‌کند. هرچه مظنه‌ها از قیمت میانی دورتر شوند، احتمال انجام سفارش کاهش می‌یابد؛ عدم‌تعادل سفارش نیز هم بر انجام سفارش و هم بر حرکت‌های بعدی قیمت اثر…
این دفترچه پژوهشی یک عامل PPO را برای زمان‌بندی سفارش فروش اصلی در کندل‌های ساعتی قراردادهای آتی دائمی آموزش می‌دهد. تاریخچه قیمت و حجم را با پریمیوم قرارداد دائمی و زمان تا تسویه بعدی تأمین مالی تکمیل می‌کند و اطلاعاتی را که هنگام هر تصمیم ساعتی هنوز در…
این دفترچه پژوهشی بک‌تست برداری را با VectorBT و از طریق قاعده بازگشت به میانگین صرفاً خرید RSI روی داده‌های بازار قراردادهای دائمی بیت‌کوین معرفی می‌کند. شاخص RSI مبتنی بر قیمت پایانی را محاسبه می‌کند، زمانی وارد می‌شود که مقدار روز قبل پایین‌تر از آستانه…
این دفترچه شش روش تخصیص را برای استراتژی‌های قرارداد دائمی رمزارز مقایسه می‌کند که پیش‌تر از فرایند انتخاب مبنا عبور کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها و قواعد ورود هر استراتژی را ثابت نگه می‌دارد و فقط نحوه تخصیص سرمایه را تغییر می‌دهد: یک تخصیص‌دهنده از امتیازهای مدل…
این دفترچه یک شبکه کانولوشنی زمانی (TCN) را به مقایسه مدل‌های دنباله‌ای برای پیش‌بینی صرف تأمین مالی قراردادهای دائمی رمزارز می‌افزاید. پدگذاری علّی تضمین می‌کند هر موقعیت فقط از مشاهدات جاری و پیشین استفاده کند، درحالی‌که کانولوشن‌های اتساع‌یافته میدان…
این ماژول پارامترهای بازارهای رمزارزی شبیه‌سازی‌شده را برای محیط‌های یادگیری تقویتی برآورد می‌کند. داده‌های ساعتی بازار دائمی را برای نماد انتخاب‌شده بارگیری می‌کند، بازده‌های لگاریتمی از قیمت پایانی تا قیمت پایانی را محاسبه می‌کند و مدل نوسان GARCH(1,1) را…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا پرمیوم افراطی قراردادهای آتی دائمی بر بازده‌های بعدی BTC یا بازگشت پرمیوم اثر می‌گذارد. وضعیت پرمیوم بالا را به‌عنوان مداخله تعریف می‌کند و پیامد گسترده بازار را، که ممکن است از نیروهای بسیاری اثر بگیرد، با تغییر پرمیوم مقایسه…
این دفترچه دو پرسش علّی درباره پریمیوم‌های شدید در قراردادهای آتی دائمی بیت‌کوین را مقایسه می‌کند: آیا وضعیت پریمیوم بازده آتی را پیش‌بینی می‌کند و آیا بازگشت بعدی پریمیوم به میانگین را پیش‌بینی می‌کند؟ مداخله با شاخص دودویی پریمیوم تعریف می‌شود که امتیاز z…
این تحلیل می‌پرسد آیا داده‌ها پیش از برازش مدل یا پیش‌بینی می‌توانند از استراتژی مقطعی پرپچوال رمزارز پشتیبانی کنند. رویکرد پیشنهادی قراردادها را در هر تسویه تأمین مالی بر اساس پرمیوم رتبه‌بندی می‌کند، سپس یک سمت رتبه‌بندی را می‌خرد و سمت دیگر را می‌فروشد.…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه مدل‌های برازش‌شده GJR-GARCH و مارکوف پنهان را با کنترل سوگیری نگاه‌به‌آینده به ویژگی‌های معاملاتی تبدیل کنیم. GJR-GARCH نوسان شرطی را برآورد می‌کند و اثر بزرگ‌تر شوک‌های بازده منفی را در نظر می‌گیرد؛ مدل گاوسی دوحالته HMM…
این دفترچه DQN، PPO و A2C را در محیط معاملاتی شبیه‌سازی‌شده مشترکی مقایسه می‌کند که با بازده‌های ساعتی قراردادهای آتی دائمی بیت‌کوین تنظیم شده است. مدل GARCH(1,1) خوشه‌بندی نوسان را فراهم می‌کند؛ محیط برای تغییر موقعیت هزینه می‌گیرد و کنش را با یک گام تأخیر…
این سند شبکه کانولوشنی زمانی را برای پیش‌بینی پریمیوم تأمین مالی قراردادهای دائمی رمزارز از پنجره‌ای با 60 تسویه توضیح می‌دهد. چهار بلوک کانولوشن علّی از هسته سه‌تایی و نرخ‌های اتساع 1، 2، 4 و 8 استفاده می‌کنند. میدان پذیرش آن‌ها 61 تسویه را دربرمی‌گیرد که…
این دفترچه می‌سنجد هزینه‌های اجرا چگونه بر پیکربندی ازپیش‌انتخاب‌شده قراردادهای دائمی رمزارز اثر می‌گذارند. مدل، نقطه کنترل، قاعده ورود، تخصیص‌دهنده و کنترل ریسک را ثابت نگه می‌دارد و سپس راهبرد را در شبکه‌ای اعلام‌شده از هزینه‌های رفت‌وبرگشت بر ارزش اسمی…
این دفترچه یک طراحی خروج دو‌مدلی را روی داده‌های ساعتی قراردادهای دائمی BTC، ETH و SOL می‌آزماید. یک طبقه‌بند ورود، بازده‌های آتیِ به‌طور غیرمعمول قوی را شناسایی می‌کند؛ سپس احتمال پیش‌بینی‌شده آن همراه با ویژگی‌های فنی وارد مدلی جداگانه می‌شود که برآورد…
این تحلیل پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی چند خانواده مدل را برای فاندینگ قراردادهای آتی دائمی مقایسه می‌کند. توضیح می‌دهد که ضریب اطلاعات رتبه بازده‌های بعدی را می‌سنجد، AUC ترتیب نتایج صعودی و نزولی را اندازه می‌گیرد و زیان لگاریتمی کیفیت احتمال را ارزیابی و…
این دفترچه خروج از موقعیت را برای موقعیت‌های قرارداد آتی دائمی رمزارز ارزیابی می‌کند که در مرحله تخصیص قبلی انتخاب شده‌اند. حد توقف زیان ثابت، حد توقف متحرک وابسته به بهترین قیمت هر موقعیت و خروج زمانی پس از دوره نگهداری مشخص را تعریف می‌کند. شبکه اعلام‌شده…
این سند مجموعه‌داده و گردش‌کاری را برای مطالعه قراردادهای آتی دائمی رمزارز در کنار شاخص پرمیوم آن شرح می‌دهد. داده‌ها شامل مشاهدات ساعتی OHLCV و خوانش‌های پرمیوم هشت‌ساعته در یک مجموعه از پیش تعیین‌شده است و مراحل دانلود، بارگذاری، پالایش و بررسی اولیه را…
این دفترچه تمرین استقرار یک مدل جهت نرخ تأمین مالی رمزارز را شرح می‌دهد. مدل سه‌کلاسه لایت‌جی‌بی‌ام را با داده تاریخی قراردادهای دائمی برگرفته از بایننس آموزش می‌دهد، سپس کندل‌های ساعتی زنده و نرخ‌های تأمین مالی را از OKX دریافت می‌کند، داده‌ها را با تناوب…
این دفترچه می‌سنجد که آیا داده‌های قراردادهای آتی دائمی بایننس می‌توانند پشتیبان یک استراتژی مقطعی باشند که قراردادها را بر اساس صرف رتبه‌بندی می‌کند و موقعیت‌های خرید و فروش استقراضی می‌گیرد. مدل برازش نمی‌کند و پیش‌بینی هم انجام نمی‌دهد. در عوض، جهان…