خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
101 سند
این ماژول محیط شبیه‌سازی نقطه‌زمانی برای اجرای یک سفارش فروش بزرگ در معاملات آتی دائمی رمزارز تعریف می‌کند. مشاهدات آن موجودی باقی‌مانده و زمان را با نوسان بازار، شاخص پریمیوم، حجم نسبی، ساعت روز و زمان تا تأمین مالی ترکیب می‌کنند. یک کنش، با رعایت سقف‌های…
این مطالعه موردی برآورد علّی را برای مومنتوم ETF به‌کار می‌گیرد و می‌پرسد آیا اثر آن بر بازده‌های آتی با نوسان بازار تغییر می‌کند. در آن از مومنتوم پیوسته به‌عنوان متغیر مداخله، بازده آتی 21روزه به‌عنوان پیامد، کنترل‌های نوسان و منحنی بازده، و جنگل علّی برای…
این دفترچه بررسی می‌کند چرا دو موتور بک‌تست می‌توانند با سیگنال‌های یکسان نتایج متفاوتی تولید کنند. استراتژی و مجموعه قابل معامله را ثابت نگه می‌دارد، هنگام برابر بودن پیش‌بینی‌ها وزن‌های پرتفوی را قطعی می‌کند و تنظیمات اجرا مانند سهام کسری در برابر سهام…
این دفترچه معیارهای ریزساختار بازار را از داده معاملات NASDAQ ITCH می‌سازد، معاملات را در بازه‌های درون‌روزی تجمیع می‌کند و جانشین‌های نقدشوندگی را از سیگنال‌های جریان سفارش و وضعیت دفتر سفارش متمایز می‌سازد. پیش از تجمیع، معاملات منفرد را با قاعده تیک…
این دفترچه تنظیم قواعد StopLoss، TakeProfit و TrailingStop را برای سبد مومنتوم نشان می‌دهد و جدایی زمانی میان کالیبراسیون و ارزیابی را حفظ می‌کند. پهنای قواعد منفرد و ترکیب‌های مشترک را با داده کالیبراسیون می‌آزماید، سپس پیکربندی‌های انتخاب‌شده را پیش از…
این سند روش‌های جایگزین اندازه‌گذاری موقعیت را برای استراتژی‌های معاملات آتی CME مقایسه می‌کند. این استراتژی‌ها از میان گزینه‌های خط پایه‌ای انتخاب شده‌اند که بر اساس شارپ اعتبارسنجی با وزن‌دهی برابر رتبه‌بندی شده‌اند. وزن‌دهی برابر با همه محصولات منتخب…
این سند پوششی برای کارگزار را نشان می‌دهد که پیش از ارسال معاملات، سفارش‌ها و وضعیت سبد را بررسی می‌کند. کنترل‌های آن شامل سقف تعداد سهم و ارزش هر سفارش، محدودیت مواجهه موقعیت، سقف نرخ سفارش، فهرست دارایی‌های مجاز و مسدود و توقف اضطراری است. یک کارگزار…
این دفترچه بازده‌های آتی 21روزهٔ ETF را به هدفی صعودی یا نزولی تبدیل می‌کند و رگرسیون لجستیک با منظم‌سازی L1 و L2 را در بخش‌های زمانی واک‌فوروارد ارزیابی می‌کند. ویژگی‌ها را با استفاده از داده‌های آموزشی هر بخش مقیاس‌بندی می‌کند و سپس پیش‌بینی‌ها را با دقت،…
این دفترچه بررسی می‌کند چرا دو موتور بک‌تست با سیگنال‌های یکسان ممکن است نتایج متفاوتی تولید کنند. یک استراتژی ETF ازپیش‌محاسبه‌شده را ثابت نگه می‌دارد، بر اساس پیش‌بینی‌های آن پرتفویی قطعی می‌سازد و تنظیمات اجرا را یکی‌یکی تغییر می‌دهد. این تنظیمات شامل گرد…
این دفترچه پژوهشی توضیح می‌دهد اثر بازار چگونه با اندازه سفارش افزایش می‌یابد و از مدل مشارکت ریشه‌دوم برای چارچوب‌بندی ظرفیت استراتژی استفاده می‌کند. ورودی‌های قابل‌دسترس از داده بازار، مانند نوسان و میانگین حجم روزانه، را از ضریب اثر بازار متمایز می‌کند؛…
این دفترچه پژوهشی بررسی می‌کند پیش‌بینی بازده ETF چگونه می‌تواند عدم‌قطعیت را بیان کند و دراپ‌اوت مونت‌کارلو را با گروه مدل‌های عمیق مقایسه می‌کند. دراپ‌اوت در گذرهای تکراری استنتاج فعال می‌ماند، درحالی‌که گروه مدل‌ها اختلاف میان شبکه‌هایی را می‌سنجد که…
این دفترچه پژوهشی، تعیین اندازه موقعیت را به تحلیل بیشینه حرکت‌های نامطلوب و مطلوب پیوند می‌دهد. روش تعیین اندازه با کسری ثابت را نشان می‌دهد که در آن تعداد سهم‌ها بر اساس بودجه ریسک هر معامله و فاصله ورود تا حد ضرر تعیین می‌شود و سقف تمرکز نیز اعمال می‌شود.…
این دفترچه شش روش تخصیص را برای استراتژی‌های قرارداد دائمی رمزارز مقایسه می‌کند که پیش‌تر از فرایند انتخاب مبنا عبور کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها و قواعد ورود هر استراتژی را ثابت نگه می‌دارد و فقط نحوه تخصیص سرمایه را تغییر می‌دهد: یک تخصیص‌دهنده از امتیازهای مدل…
این دفترچه اندازه موقعیت کلی را برای شرط‌بندی دودویی، با بیشینه‌کردن لگاریتم مورد انتظار ثروت، به‌دست می‌آورد و سپس نشان می‌دهد اندازه شرط چگونه توزیع مسیرهای شبیه‌سازی‌شده ثروت را تغییر می‌دهد. چارچوب را به بازده‌های پیوسته و پرتفوی‌های چنددارایی گسترش…
این دفترچه استراتژی ETF انتخاب‌شده در مرحله‌ای پیشین را در یک دوره نگه‌داشته‌شده ارزیابی می‌کند. پیش‌بینی‌های متناظر را با استفاده از هویت آموزشی و نقطه وارسی آن‌ها بازیابی می‌کند، مشخصات استراتژی و هزینه‌های معاملاتی تعیین‌شده در مرحله قبل را اعمال می‌کند و…
این سند مقایسه قواعد حد ضرر ثابت و متحرک را برای استراتژی‌های FX در مرحله اعتبارسنجی شرح می‌دهد. برای هر برچسب بازده، استراتژی مادر را از گروه بسته‌ای از نتایج سیگنال و تخصیص انتخاب می‌کند و سپس، با ثابت نگه‌داشتن هویت استراتژی مادر، کنترل ریسک تعریف‌شده در…
این دفترچه روش‌های تعیین اندازه سبد را برای پیکربندی‌های برتر سیگنال سهام S&P 500 مقایسه می‌کند. ابتدا قوی‌ترین نقطه وارسی با پوشش کامل هر پیکربندی را بر اساس شارپ اعتبارسنجی انتخاب می‌کند و سپس تخصیص‌دهندگان جایگزین، ازجمله وزن‌دهی امتیازی، وزن‌دهی…
این مطالعه موردی روش‌های مختلف اندازه موقعیت در آتی CME را با خط مبنای وزن برابر مقایسه می‌کند. توضیح می‌دهد که اندازه‌گذاری معکوس نوسان از نوسان خود هر قرارداد استفاده می‌کند، درحالی‌که روش‌های مبتنی بر کوواریانس روابط میان محصولات را نیز در نظر می‌گیرند.…
این دفترچه پیرامون پیش‌بینی‌های گرادیان بوستینگ، بازه‌های پیش‌بینی می‌سازد و پیش‌بینی همدیسِ تفکیک‌شده را با رگرسیون چندکی، رگرسیون چندکی همدیس‌شده و استنباط همدیس تطبیقی مقایسه می‌کند. روش همدیسِ تفکیک‌شده از تقسیم زمانی آموزش و کالیبراسیون استفاده می‌کند،…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا تعیین اندازه موقعیت بر پایه مدل، در استراتژی ویژگی‌های شرکت‌های US از وزن‌دهی برابر بهتر است یا نه. وزن‌دهی امتیازی را، که سهم بیشتری به نمادهای دارای امتیاز پیش‌بینی‌شده بالاتر اختصاص می‌دهد، با وزن‌دهی کانفورمال مقایسه…
این دفترچه روش‌های خروج از معاملات خرید ETF را مقایسه می‌کند: اهداف سود و حدضرر ثابت، حدضرر دنباله‌رو، موانع مقیاس‌شده با ATR، سیگنال‌های یادگیری ماشین و ترکیب این روش‌ها. شاخص‌ها و شبیه‌سازی معاملات را می‌سازد و سپس بازده معاملات، نرخ برد، فراوانی فعال‌شدن…
این دفتر سازوکار بک‌تست قراردادهای آتی را با نمونه‌ای از مومنتوم خرید و فروش استقراضی در چند طبقه دارایی معرفی می‌کند. توضیح می‌دهد مشخصات قرارداد چگونه با ضرایب، تغییرات قیمت را به سود و زیان دلاری تبدیل می‌کنند و مواجهه اسمی چگونه اندازه قرارداد را تعیین…
این دفترچه حد ضرر در سطح موقعیت، حد ضرر متحرک و خروج زمانی را روی زنجیره تخصیصی ارزیابی می‌کند که در میان نامزدهای واجد شرایط با پوشش کامل، بالاترین رتبه شارپ اعتبارسنجی را دارد. هر پوشش با والد خودش بدون پوشش مقایسه می‌شود تا اثر قاعده ریسک جدا شود.…
این دفترچه قواعد وزن‌دهی سبد را برای راهبرد اختیاری اس‌اندپی 500 که استرادل می‌فروشد مقایسه می‌کند. نمادهای انتخاب‌شده و سایر تنظیمات راهبرد را ثابت نگه می‌دارد و معیار پایه وزن‌دهی برابر را با تخصیص‌دهندگانی جایگزین می‌کند که از پیش‌بینی‌های مدل یا…