خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
134 سند
این دفترچه مدل فضای حالت روند خطی محلی را برای استخراج ویژگی‌های مالی از سطح قیمت توضیح می‌دهد. حالت پنهان شامل سطح قیمت و شیب آن است؛ مشاهدات، قیمت‌های پایانی پرنویز هستند. فیلتر در هر گام حالت را پیش‌بینی می‌کند، نوآوری مشاهده را می‌سنجد و برآورد را بر…
این دفترچه روش‌های شناسایی تغییر در فرایند تولیدکننده یک سری مالی را با استفاده از داده‌های روزانه SPY بررسی می‌کند. آزمون Zivot–Andrews را که هنگام آزمون ریشه واحد یک شکست را برآورد می‌کند، با روش‌های قطعه‌بندی چندشکستی مقایسه می‌کند. PELT تعداد شکست‌ها را…
این دفترچه روندکاری برای تصمیم‌گیری درباره مدل‌سازی سری‌های زمانی مالی ارائه می‌کند. کار با نمودارهای قیمت و بازده SPY، سطوح VIX و توزیع بازده آغاز می‌شود تا روند سطوح، حرکت‌های خوشه‌ای و دنباله‌های سنگین شناسایی شوند. سپس آزمون دیکی–فولر تعمیم‌یافته را که…
این آموزش حدضرر و حدسود ثابت، حدضرر دنباله‌رو، خروج‌های مقیاس‌شده با ATR، سیگنال خروج یادگیری ماشین و ترکیب این روش‌ها را با داده روزانه SPY مقایسه می‌کند. موانع ثابت از قیمت‌های ورود شبیه‌سازی می‌شوند؛ شکاف‌های شبانه در قیمت بازشدن پر می‌شوند و اگر یک کندل…
این سند تبدیل پنجره‌های بازده غلتان ETF را به تصاویر دوکاناله برای یک شبکه عصبی کانولوشنی متعارف توصیف می‌کند. میدان زاویه‌ای گرمیان مشاهدات نرمال‌شده را به زاویه تبدیل می‌کند و روابط زاویه‌ای دوتایی را ثبت می‌کند؛ میدان گذار مارکوف مشاهدات را به چندک‌ها…
این دفتر با استفاده از بازده‌های روزانه SPY تحلیل حوزه فرکانس و محدودیت‌های آن را به‌عنوان منبع ویژگی‌های معاملاتی توضیح می‌دهد. تجزیه موجک تغییرات را در باندهایی با مقیاس‌های زمانی پیوسته کندتر جدا می‌کند، در حالی که برآوردهای طیفی توزیع تغییرات بازده میان…
این دفتر سه روش استفاده از رژیم‌های بازار در مدل پیش‌بینی را مقایسه می‌کند: حذف اطلاعات رژیم، افزودن احتمال پالایش‌شده حالت پرنوسان به‌عنوان ویژگی، یا برازش متخصصان جداگانه برای رژیم‌های تخصیص‌یافته قطعی. احتمال‌های رژیم را با مدل مارکوف پنهان درون هر بخش…
این دفترچه از تاریخچه قیمت ارز خارجی، ویژگی‌های حاصل از مدل برازش‌شده می‌سازد تا شاخص‌هایی را که مستقیماً از قیمت‌های گذشته محاسبه شده‌اند تکمیل کند. سه رویکرد را شرح می‌دهد: فیلتر فضای حالت برای برآورد سطح قیمتی که به‌آرامی تغییر می‌کند و کمیت‌های مرتبط،…
این دفترچه فیلتر کالمن را به‌عنوان روشی برای استخراج ویژگی از قیمت‌های مالی شرح می‌دهد. حالت روند خطی محلی هم سطح نهفته قیمت و هم شیب آن را دنبال می‌کند و مدل مشاهده، بسته‌شدن‌های پرنویز را لحاظ می‌کند. هر به‌روزرسانی سطح فیلترشده، شیب، نوآوری و برآورد…
این دفترچه ویژگی‌های مبتنی بر قیمت را برای رتبه‌بندی مجموعه گسترده‌ای از سهام US می‌سازد. خانواده‌های مومنتوم، نوسان‌پذیری، میانگین متحرک و شاخص‌های فنی را شرح می‌دهد و سپس آن‌ها را در برابر برچسب بازده آتی یک‌جلسه‌ای ارزیابی می‌کند. قاعده اصلی طراحی این است…
این مطالعه از داده‌های بازار بر اساس سفارش NVDA طی ده روز معاملاتی استفاده می‌کند تا بررسی کند فعالیت روزانه معاملات چگونه بر نمونه‌برداری میله‌ای اثر می‌گذارد. معاملات را به ساعات عادی بازار US محدود می‌کند، سمت آغازگر را از برچسب‌های محل معامله طبقه‌بندی…
این دفترچه میله‌های زمانی را با میله‌های تیک، حجم، دلاری، عدم‌توازن و جریان ساخته‌شده از معاملات یک روز AAPL مقایسه می‌کند. چهار روش نمونه‌برداری نخست، مشاهدات را بر اساس زمان سپری‌شده، تعداد معاملات، تعداد سهام معامله‌شده یا ارزش اسمی معامله‌شده گروه‌بندی…
این سند چگونگی ساخت ویژگی‌های ریزساختار مبتنی بر معامله را از داده معاملات NASDAQ که در کندل‌های درون‌روزی تجمیع شده‌اند، توضیح می‌دهد. لامبدای کایل، نقدشوندگی‌نداشتن امیهود، برآوردگر اسپرد رول، شدت معامله و عدم‌توازن جریان سفارش (OFI) را پوشش می‌دهد. تأکید…
این دفترچه سنجه‌های نوسان را مقایسه می‌کند، یک مدل خودرگرسیو ناهمگن (HAR) برازش می‌دهد و زبری را با نماهای هرست تخمین می‌زند. ابتدا واریانس تحقق‌یافته درون‌روزی را با برآوردگرهای روزانه مقایسه می‌کند، بازده‌های شبانه را از فعالیت جلسه جدا می‌کند و دام‌هایی…
این نمایش بررسی می‌کند که آیا یک پیاده‌سازی تقاطع دو میانگین متحرک، در موتورهای بک‌تست و زنده سیگنال‌های یکسانی تولید می‌کند. هر دو موتور همان کندل‌های آماده‌شده ETF را دریافت می‌کنند و از پارامترهای استراتژی و قرارداد اجرای یکسان استفاده می‌کنند؛ بنابراین…
این دفترچه امضاهای مسیر را به‌عنوان ویژگی‌هایی با طول ثابت توضیح می‌دهد که ترتیب و شکل مشترک مشاهدات را در یک سری زمانی حفظ می‌کنند. شرح می‌دهد که سطح نخست امضا تغییرات کل را ثبت می‌کند، درحالی‌که جمله‌های سطح دوم مساحت‌های علامت‌دار میان جفت مختصات را ثبت…
این فصل چارچوبی برای تبدیل یک ایده معاملاتی به مشخصات مستند ویژگی ارائه می‌کند. از پژوهشگران می‌خواهد افق ویژگی را با تصمیم موردنظر هم‌راستا کنند، فرضیه‌ای درباره محرک بیان کنند و سیگنال‌های پیش‌بین را از متغیرهای حالت زمینه‌ای متمایز سازند. انتخاب چارچوب…
این دفترچه آموزشی ویژگی‌های مشتق‌شده از قیمت و حجم را که در پژوهش کمی به کار می‌روند مرور می‌کند. بازده‌های ساده و لگاریتمی در افق‌های مختلف، مومنتوم با حذف یک دوره، بازده‌های شبانه و درون‌روزی، فاصله از میانگین متحرک، سنجه‌های روند و بازگشت، چند برآوردگر…
این دفترچه مدل‌های خطی را روی ویژگی‌های ریزساختار NASDAQ-100 که در بازه‌های یک‌دقیقه‌ای مشاهده شده‌اند برازش می‌دهد تا بازده‌ها را در چند افق آتی پیش‌بینی کند. هدف آن ایجاد یک مبنای ساده پیش از استفاده از مدل‌های توانمندتر است. چون ویژگی‌های اسپرد و…
این دفترچه گزارشی قابل‌ممیزی برای استراتژی بیت‌کوین لانگ‌اونلی می‌سازد که با آستانه‌های RSI وارد موقعیت می‌شود و از آن خارج می‌شود. ابتدا نتایج ناخالص و خالص را مقایسه می‌کند و سپس عملکرد را در برابر معیار خرید و نگهداری‌ای می‌سنجد که با همان داده، دوره…
این دفترچه ساخت ویژگی از داده‌هایی فراتر از تاریخچهٔ قیمت یک دارایی را توضیح می‌دهد. بازده رول قراردادهای آتی را به‌صورت سالانه‌شده از قیمت‌های هم‌زمان قرارداد نزدیک و قراردادهای با سررسید دور استخراج می‌کند و از سه سررسید برای محاسبهٔ شیب نرمال‌شدهٔ منحنی و…
این دفترچه توضیح می‌دهد مدل‌های مارکوف پنهان چگونه وضعیت‌های مشاهده‌نشده بازار را از بازده‌ها و نوسان اخیر استنباط می‌کنند. ابتدا قواعد ساده‌ای برای مقایسه تعریف می‌کند: آستانه شاخص نوسان برای تنش و قیمت نسبت به میانگین متحرک بلندمدت برای روند. نمونه دوحالته…
تفاضل‌گیری کسری، توان غیرصحیح عملگر تفاضل با وقفه را بر قیمت‌های لگاریتمی اعمال می‌کند. وزن‌های دوجمله‌ای آن در مشاهدات گذشته کاهش می‌یابند؛ بنابراین حاصل، تغییرات قیمت را با بخشی از اطلاعات سطحی که باقی مانده ترکیب می‌کند. مرتبه کسری این بده‌بستان را کنترل…
این دفترچه با موتور بک‌تست رویدادمحور، قاعده بازگشت به میانگینِ فقط خرید RSI را برای کندل‌های قراردادهای دائمی BTC/USDT پیاده‌سازی می‌کند. مشاهدات درون‌روزی را به کندل‌های روزانه UTC تجمیع می‌کند، شاخص RSI ساده‌ای از سود و زیان غلتان محاسبه می‌کند، هنگام…