خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این دفترچه سیگنال‌های رتبه‌بندی ETF را در فرایند تشکیل پرتفوی و یک بک‌تست ساده دنبال می‌کند. رگرسیون ریج و طبقه‌بندی لجستیک با تقسیم‌بندی واک‌فوروارد آموزش داده می‌شوند و سپس با پرتفوی‌های مومنتوم و وزن‌برابر مقایسه می‌شوند. در بازتنظیم‌های ماهانه،…
این دفترچه میله‌های زمانی را با میله‌های تیک، حجم، دلاری، عدم‌توازن و جریان ساخته‌شده از معاملات یک روز AAPL مقایسه می‌کند. چهار روش نمونه‌برداری نخست، مشاهدات را بر اساس زمان سپری‌شده، تعداد معاملات، تعداد سهام معامله‌شده یا ارزش اسمی معامله‌شده گروه‌بندی…
این سند مجموعه‌داده و گردش‌کاری را برای مطالعه قراردادهای آتی دائمی رمزارز در کنار شاخص پرمیوم آن شرح می‌دهد. داده‌ها شامل مشاهدات ساعتی OHLCV و خوانش‌های پرمیوم هشت‌ساعته در یک مجموعه از پیش تعیین‌شده است و مراحل دانلود، بارگذاری، پالایش و بررسی اولیه را…
این دفترچه نشان می‌دهد چگونه قواعد حد ضرر، حد سود و حد ضرر متحرک را برای سبد مومنتوم تنظیم کنید و هم‌زمان دوره آزمون را به ترتیب زمانی محفوظ نگه دارید. جست‌وجوی پارامترهای تک‌بعدی، شبکه مشترک قواعد و پیشین‌های حد ضرر یا هدف برگرفته از بیشینه حرکت نامساعد و…
این دفترچه PatchTST، یک مدل دنباله‌ای به سبک ترنسفورمر، را به‌عنوان عضوی از جمعیت ازپیش‌تعریف‌شده مدل‌ها برای پژوهش اختیار معامله S&P 500 برازش می‌کند. سریِ بازنگر را به قطعه‌های با طول ثابت تقسیم می‌کند، آن‌ها را به‌صورت توکن بازنمایی می‌کند و با سازوکار…
این مرور، مجموعه‌ای از مطالعات موردی معامله را بر اساس طبقه دارایی، اندازه جهان دارایی‌ها، بسامد داده، تناوب تصمیم‌گیری، رژیم هزینه و پروتکل ارزیابی سازمان‌دهی می‌کند. تنظیمات اعلام‌شده هر مطالعه را می‌خواند و جدول‌های مقایسه‌ای ارائه می‌دهد که پنجره‌های…
این دفترچه نشان می‌دهد چگونه از شبکه همبستگیِ پنجره برآورد برای توصیف جهان سهام و ساخت سبدی متنوع‌شده بر پایه شبکه استفاده کنید. نمادهای نقدشونده را فقط با داده‌های موجود پیش از ارزیابی انتخاب می‌کند، همبستگی بازده را به فاصله تبدیل می‌کند و درخت پوشای کمینه…
این دفترچه تخصیص‌دهنده LSTM می‌سازد که دنباله بازده ETF و ویژگی‌های نوسان غلتان را مستقیماً به وزن‌های سبدِ خریدِ صرف نگاشت می‌کند. خروجی سافت‌مکس، وزن‌ها را نامنفی و سرمایه‌گذاری را کامل نگه می‌دارد. هدف آموزش به‌جای پیش‌بینی بازده و واردکردن پیش‌بینی‌ها به…
این تحلیل اکتشافی، پنل قدیمی سهام آمریکا در Quandl WIKI US را بررسی می‌کند و بر شیوه‌های قیمت‌گذاری، پوشش داده‌ها و آنچه تاریخچه آن برای بک‌تست پشتیبانی می‌کند تمرکز دارد. این تحلیل قیمت‌های خام را که سطوح قیمت معامله‌شده را نشان می‌دهند، از قیمت‌های…
این دفترچه اثر هزینه‌های معاملاتی را بر پیکربندی ثابتی از معاملات آتی CME می‌سنجد که در بخش دیگری از فرایند پژوهش انتخاب شده است. شبکه‌ای از هزینه کل را اعمال می‌کند، هر سطح را به‌طور مساوی میان کمیسیون و اسلیپیج تقسیم می‌کند و پوشش ریسک انتخاب‌شده را در…
این سند مجموعه‌داده معاملات آتی CME را با میله‌های ساعتی و روزانه، قراردادهای پیوسته سررسید نزدیک و دو سررسید مؤخر در چند گروه محصول توصیف می‌کند. پوشش، فیلدها، گزینه‌های بارگیری مجموعه‌داده و داده‌های هفتگی موقعیت‌گیری CFTC مرتبط با آن را توضیح می‌دهد.…
این دفترچه نسبت شارپ را برآوردی همراه با عدم‌قطعیت نمونه‌گیری می‌داند. فاصله‌های اطمینان و محاسبات شارپ احتمالاتی را توسعه می‌دهد که طول نمونه، چولگی و کشیدگی را لحاظ می‌کنند؛ سپس با استفاده از حداقل سابقه معاملاتی و برنامه‌ریزی توان، برآورد می‌کند برای…
این دفترچه PyPortfolioOpt، Riskfolio-Lib و skfolio را با برازش تخصیص‌دهنده‌های سبد روی پنل مشترک بازده ETF و ارزیابی وزن‌های تثبیت‌شده آن‌ها روی مشاهدات بعدی مقایسه می‌کند. تخصیص‌های میانگین‌ریسک، ریسک دنباله‌ای، برابری ریسک سلسله‌مراتبی و جریمه‌دار را بررسی…
این دفترچه سه روش طبقه‌بندی جمله‌های خبری مالی به مثبت، خنثی یا منفی را مقایسه می‌کند: ویژگی‌های واژه و جفت‌واژه TF-IDF با رگرسیون لجستیک، بردارهای میانگین GloVe ازپیش‌آموزش‌دیده با رگرسیون لجستیک و طبقه‌بند احساسات FinBERT ازپیش‌آموزش‌دیده. از تقسیم‌بندی…
این ماژول مشترک تخصیص، پیش‌بینی‌های مقطعی را به وزن‌های سبد تبدیل می‌کند. دارایی‌ها را بر اساس امتیاز رتبه‌بندی می‌کند تا موقعیت‌های خرید یا سبدهای بالایی و پایینیِ خریدوفروش دوطرفه را برگزیند. وزن موقعیت‌ها می‌تواند بر مبنای پهنای پیش‌بینی همدیس باشد،…
این دفترچه با سه روش از داده‌های دقیقه‌ای NASDAQ-100 ویژگی می‌سازد: رگرسیون خودرگرسیو ناهمگنِ غلتان برای پیش‌بینی واریانس کوتاه‌مدت، تبدیل فوریه برای توصیف ساختار تناوبی فعالیت اخیر، و امضاهای مسیر با عمق دو برای ثبت ترتیب تغییرات قیمت، جریان سفارش و شدت…
این تحلیل از پیام‌های TotalView-ITCH NASDAQ برای توصیف فعالیت در بازار و ساخت جدول معاملاتیِ پیوندخورده با نماد، سمت و ویژگی‌های سفارش استفاده می‌کند. انواع پیام را می‌شمارد، معاملات را با رویدادهای بسیار پرتعدادترِ ثبت و حذف مظنه مقایسه می‌کند و نمادها را…
این راهنمای مجموعه‌داده، روشی برای دریافت سری‌های FRED، هم‌ترازکردن مشاهدات با تقویم روزانه و بارگیری شاخص‌های منتخب برای تحلیل را شرح می‌دهد. نمونه‌ها شامل بازده اوراق خزانه، فاصله بازده اوراق 10-ساله و 2-ساله، VIX، شاخص‌های اشتغال، تورم، تولید صنعتی و GDP…
این سند رسیدگی کارگزار و صرافی به سفارش را به‌صورت ماشین حالت متناهی مدل‌سازی می‌کند. حالت‌های صریحِ ارسال، تأیید دریافت، پذیرش، اجرای جزئی، لغو، رد، انقضا و تعلیق را تعریف می‌کند و سپس رویدادها را به گذارهای معتبر نگاشت می‌کند. سفارش حالت‌مند، تاریخچه گذار…
این دفترچه ارزیابی می‌کند که آیا می‌توان استراتژی ماهانه خریدوفروش دوطرفه مبتنی بر ویژگی‌های شرکت را با پنل منتشرشده شرکت‌های US بررسی کرد. کدگذاری داده، تغییرات جهانِ در دسترس در طول زمان، کفایت تعداد شرکت‌ها برای هر دو سمت در هر بازتنظیم، امکان بیشتر بودن…
این دفترچه راه‌حل Almgren–Chriss را برای نقدکردن یک موقعیت، با موازنه اثر بازار و ریسکِ در معرض نوسان قیمت ماندن، توسعه می‌دهد. کسری اجرای سفارش را نسبت به قیمت زمان ورود به بازار می‌سنجد، اثر دائمی و موقت را جداگانه مدل‌سازی می‌کند و هزینه و ریسک اجرای یک…
این دفترچه نشان می‌دهد چگونه گراف رویدادهای مالی را تحلیل کنید، بی‌آنکه زمان وقوع رویداد، زمان عمومی‌شدن آن و زمان استخراجش توسط خط لوله گراف با هم اشتباه شوند. روابط 8-K دارای مهر زمانی را بارگیری می‌کند، تأخیرهای افشا و استخراج را می‌سنجد و با استفاده از…
این سند چگونگی ساخت ویژگی‌های ریزساختار مبتنی بر معامله را از داده معاملات NASDAQ که در کندل‌های درون‌روزی تجمیع شده‌اند، توضیح می‌دهد. لامبدای کایل، نقدشوندگی‌نداشتن امیهود، برآوردگر اسپرد رول، شدت معامله و عدم‌توازن جریان سفارش (OFI) را پوشش می‌دهد. تأکید…
این سند عوامل نهفته را به‌عنوان محرک‌های مشترک بازده معرفی می‌کند که از هم‌حرکتی میان قراردادهای آتی استنباط می‌شوند، نه اینکه به‌صورت پیش‌بین‌های نام‌گذاری‌شده در اختیار باشند. دو رویکرد را که در هر فولد آموزشی برازش شده‌اند مقایسه می‌کند. تحلیل مؤلفه‌های…