خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
327 سند
این دفترچه DeePM را توصیف می‌کند؛ سیاستی سرتاسری برای سبد ETF که برای بهبود عملکرد در شرایط متغیر بازار طراحی شده است. اجزای آن شامل ویژگی‌های بازده و روند نرمال‌شده با نوسان، مدلی مبتنی بر LSTM، انتخاب متغیر، لایه‌های شرطی‌سازی و توجه میان‌دارایی محدودشده…
این دفترچه نهایی، وزن برابر، معکوس نوسان، بهینه‌سازی میانگین-واریانس و برابری ریسک سلسله‌مراتبی را با استفاده از سیگنال مشترکی در مجموعه متنوع ETF مقایسه می‌کند. مدل غلتان ریج از ویژگی‌های مومنتوم، فاصله از میانگین متحرک و نوسان برای برآورد بازده آتی و…
این دفترچه با ثابت‌کردن سیگنال منتخب هر مطالعه موردی، اثر تخصیص پرتفوی را جدا می‌کند و بک‌تست‌های مرحله تخصیص را مقایسه می‌کند. روش‌هایی مانند وزن برابر، معکوس نوسان، وزن‌دهی امتیازی، بهینه‌سازی میانگین-واریانس، برابری ریسک و برابری ریسک سلسله‌مراتبی را…
این دفترچه روش‌های تخصیص پرتفوی را در چند مطالعه موردی، با ثابت نگه‌داشتن پیش‌بینی سیگنال منتخب هر مطالعه، مقایسه می‌کند. بک‌تست‌های مرحله تخصیصِ مرتبط با همان پیش‌بینی محوری را بارگیری می‌کند و سپس روش‌هایی مانند وزن برابر، معکوس نوسان، بهینه‌سازی…
این دفترچه بازیابی ساختاریافته به سبک گراف را با بازیابی برداری مبتنی بر تعبیه، روی دارایی‌های نهادی در پرونده‌های 13F مقایسه می‌کند. تصویری از دارایی‌ها در یک زمان قطع ثابت می‌سازد، مجموعه سهام را محدود می‌کند و پرسش‌هایی درباره دارندگان سهام، دارایی‌های…
این دفترچه تخصیص‌های پرتفویِ PyPortfolioOpt، Riskfolio-Lib و skfolio را با استفاده از پنل بازده یکسان ETF مقایسه می‌کند. تخصیص‌دهنده‌ها را در دوره آموزش برازش می‌دهد، بررسی می‌کند که هدف‌های معادل و وزن‌های هم‌تراز در محدوده تلورانس حل‌گرها همخوان باشند و…
این دفترچه چارچوب مارکویتزِ فقط خرید و با سرمایه‌گذاری کامل را می‌سازد؛ از جمله سبدهای شدنی، مرز کارا و راه‌حل‌های حداکثر شارپ و حداقل واریانس. توضیح می‌دهد واریانس سبد چگونه به ماتریس کوواریانس وابسته است و تنوع‌بخشی چگونه می‌تواند ریسک را کاهش دهد، وقتی…
این دفترچه رتبه‌بندی مدل‌ها را به سبدهای ساده قراردادهای آتی دائمی رمزارز تبدیل می‌کند تا آزمایش‌های بعدی اثر تغییر اندازه موقعیت، هزینه یا کنترل ریسک را بسنجند. قواعد ورود، مانند انتخاب قراردادهای دارای بالاترین امتیاز برای خرید و پایین‌ترین امتیاز برای…
این دفترچه چارچوبی تشخیصی برای بک‌تست تخصیص ETF ارائه می‌دهد. سنجه‌های ریسک و بازده مانند شارپ، سورتینو، کالمر، نوسان‌پذیری، ارزش در معرض ریسک و حداکثر افت سرمایه را محاسبه می‌کند؛ عملکرد غلتان و بازیابی افت سرمایه را پی می‌گیرد؛ و سبد را با SPY بر اساس…
این مطالعه موردی بررسی می‌کند که آیا اطلاعات اختیارهای معامله‌شده در بورس می‌تواند به انتخاب سهام 500 کمک کند. قیمت‌های روزانه سهام را با سطوح نوسان‌پذیری ضمنی اختیار، چولگی، ساختار زمانی و سنجه‌های صرف ریسک واریانس، برای 633 سهم در فاصله 2017 تا 2021 ترکیب…
این سند روش‌های جایگزین اندازه‌گذاری موقعیت را برای استراتژی‌های معاملات آتی CME مقایسه می‌کند. این استراتژی‌ها از میان گزینه‌های خط پایه‌ای انتخاب شده‌اند که بر اساس شارپ اعتبارسنجی با وزن‌دهی برابر رتبه‌بندی شده‌اند. وزن‌دهی برابر با همه محصولات منتخب…
این دفترچه مجموعه‌های پیش‌بینی مدل را به بک‌تست‌های قابل‌مقایسه اختیار معامله S&P 500 تبدیل می‌کند. در هر تاریخ تصمیم‌گیری هفتگی، بازده‌های پیش‌بینی‌شده را رتبه‌بندی می‌کند، نمادهای بالاترین‌رتبه را در مجموعه نقدشونده انتخاب می‌کند و استرادل‌های هم‌وزنِ در…
این دفترچه پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی حاصل از پژوهش سهام و اختیار معامله را با تبدیل آن‌ها به سبدهای سهام فقط خرید ارزیابی می‌کند. از مبنای وزن‌دهی برابر به K گزینه برتر استفاده می‌کند، چند میزان تمرکز سبد را مقایسه می‌کند و تناوب تصمیم‌گیری مختص هر برچسب را…
این دفترچه وزن‌دهی برابر، وزن‌دهی معکوس نوسان، کمینه‌واریانس و برابری ریسک سلسله‌مراتبی را با استفاده از مجموعه ETF، پیش‌بینی‌ها، برنامه بازتنظیم و پروتکل بک‌تست یکسان مقایسه می‌کند. مدل Ridge غلتان ETFها را بر اساس ویژگی‌های مومنتوم، فاصله از میانگین متحرک…
دفترچه ارزش در معرض ریسک (VaR) را توضیح می‌دهد که چندک زیان را مشخص می‌کند، و ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) را که میانگین زیان‌های فراتر از آن آستانه است. با استفاده از بازده‌های روزانه ETF، برآوردهای تاریخی، گاوسی، تعدیل‌شده با Cornish–Fisher و مونت‌کارلوی…
این دفترچه برابری ریسک سلسله‌مراتبی (HRP) را توضیح می‌دهد؛ روشی برای ساخت سبد که حساسیت به برآوردهای پرنویز کوواریانس را محدود می‌کند. سه مرحله آن را شرح می‌دهد: خوشه‌بندی دارایی‌ها بر پایه فاصله همبستگی، مرتب‌سازی دوباره آن‌ها بر اساس سلسله‌مراتب حاصل، و…
این دفترچه پژوهشی بک‌تست‌های ثبت‌شده ETF را در سراسر خط لوله استراتژی، از سیگنال‌ها و تخصیص تا هزینه‌ها و لایه‌های ریسک، ارزیابی می‌کند. پیش‌بینی‌ها و بک‌تست‌های موجود را می‌خواند، نه اینکه مدل برازش کند یا بک‌تست تازه‌ای بیفزاید؛ همچنین معیارهای گروهی و…
این دفترچه پژوهشی شش روش وزن‌دهی پرتفوی‌های ETF انتخاب‌شده با رتبه‌بندی پیش‌بینی یکسان را مقایسه می‌کند: وزن برابر، وزن‌دهی بر اساس امتیاز، معکوس نوسان، برابری ریسک، بهینه‌سازی میانگین–واریانس و برابری ریسک سلسله‌مراتبی. تعداد صندوق‌های انتخاب‌شده را نیز…
این دفترچه پژوهشی برآوردهای ثبت‌شده یادگیری ماشین دوگانه را از چندین مطالعه موردی معاملاتی گرد می‌آورد و عدم‌قطعیت و تشخیص‌های آن‌ها را مقایسه می‌کند. ردیف‌های جاری را از ثبت‌نامه هر مطالعه بارگیری می‌کند، یکپارچگی ثبت‌نامه و یکتایی برچسب‌ها را می‌سنجد، پوشش…
این دفترچه شش روش تخصیص را برای استراتژی‌های قرارداد دائمی رمزارز مقایسه می‌کند که پیش‌تر از فرایند انتخاب مبنا عبور کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها و قواعد ورود هر استراتژی را ثابت نگه می‌دارد و فقط نحوه تخصیص سرمایه را تغییر می‌دهد: یک تخصیص‌دهنده از امتیازهای مدل…
این ماژول تعریف می‌کند که فیلد انتخاب دوره نگه‌داشته‌شده چگونه در مراحل اعتبارسنجی و برچسب‌های استراتژی ساخته می‌شود. به اختلاف‌هایی می‌پردازد که ممکن است باعث شوند مجموعه‌های نامزدِ منجمد و بازسازی زنده، پیکربندی‌های متفاوتی انتخاب کنند یا تحلیل بعدی از…
این دفترچه اندازه موقعیت کلی را برای شرط‌بندی دودویی، با بیشینه‌کردن لگاریتم مورد انتظار ثروت، به‌دست می‌آورد و سپس نشان می‌دهد اندازه شرط چگونه توزیع مسیرهای شبیه‌سازی‌شده ثروت را تغییر می‌دهد. چارچوب را به بازده‌های پیوسته و پرتفوی‌های چنددارایی گسترش…
این دفترچه استراتژی ETF انتخاب‌شده در مرحله‌ای پیشین را در یک دوره نگه‌داشته‌شده ارزیابی می‌کند. پیش‌بینی‌های متناظر را با استفاده از هویت آموزشی و نقطه وارسی آن‌ها بازیابی می‌کند، مشخصات استراتژی و هزینه‌های معاملاتی تعیین‌شده در مرحله قبل را اعمال می‌کند و…
این ماژول از مجموعه‌های پیش‌بینی ثبت‌شده، ترکیب میانگین پیش‌بینی می‌سازد و به‌ویژه بر بازتولیدپذیری و پرهیز از سوگیری انتخاب تمرکز دارد. پیکربندی‌های مدل واجد شرایط را از ثبت‌گاه استخراج می‌کند، نه از فهرست دستی اعضا؛ پیش‌بینی‌های ناقص یا بازنشسته را کنار…