خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این دفترچه پیش از برازش هر مدلی بررسی می‌کند که آیا یک استراتژی رتبه‌بندی روزانه سهام US داده قابل استفاده کافی برای ارزیابی منصفانه دارد یا نه. توضیح می‌دهد چگونه با استفاده از اجزای تاریخی، جهان سرمایه‌گذاری مقطع زمانی بسازیم؛ در غربال قابلیت معامله از…
این دفترچه بررسی می‌کند منظم‌سازی چگونه بر مدل آتی CME ساخته‌شده از خانواده‌های ویژگی همبسته، از جمله معیارهای معامله انتقالی، شارپ غلتان، مومنتوم و نوسان اثر می‌گذارد. Ridge، Lasso و ElasticNet را مقایسه می‌کند: Ridge ضرایب را کوچک می‌کند و ویژگی‌ها را نگه…
این دفترچه قواعد حد ضرر، حد ضرر متحرک و خروج زمانیِ پیکربندی‌شده را برای قوی‌ترین سیگنال یا استراتژی تخصیصِ رتبه‌بندی‌شده بر اساس اعتبارسنجی، برای هر افق بازده آتی اعمال می‌کند. هر قاعده جداگانه روی استراتژی پایه خودش ارزیابی می‌شود و پارامترها از پیش تثبیت…
این دفترچه پیکربندی سهام US انتخاب‌شده قبلی را روی پیش‌بینی‌های دوره نگه‌داشته‌شده اجرا می‌کند. مدل، پیش‌بینی‌ها، تخصیص‌دهنده، تمرکز، پوشش ریسک، تناوب بازمتوازن‌سازی و فرض‌های هزینه معامله از مراحل پیشین به ارث رسیده‌اند. روش اصلی آن استخراج مجموعه پیش‌بینی…
این دفترچه سازگارکردن Diffusion-TS را برای تولید دنباله‌های بازده مصنوعی ETF شرح می‌دهد. مدل حذف‌کننده نویز، دنباله پاک را به‌شکل مجموع مؤلفه‌های روند چندجمله‌ای، فصلی فوریه‌ای و باقیمانده پیش‌بینی می‌کند؛ در همین حال، تابع زیان ترکیبی در حوزه زمان و فوریه،…
این سند تحلیل حساسیت هزینه را برای یک استراتژی مومنتوم ثابت ETF ارائه می‌کند. جهان سرمایه‌گذاری، وزن‌ها، زمان‌بندی و شبیه‌ساز را ثابت نگه می‌دارد و بک‌تست را با مجموعه‌ای از کارمزدهای هر سوی معامله دوباره اجرا می‌کند. منحنی حاصل تغییر نسبت شارپ و رشد مرکب را…
این سند توضیح می‌دهد چرا از TabM برای مدل‌سازی داده‌های پنلی تأمین مالی قراردادهای دائمی استفاده می‌شود: ستون فقرات عصبی مشترک آن همه ویژگی‌های ورودی را ترکیب می‌کند و لایه‌های غیرخطی می‌توانند برهم‌کنش‌ها را بازنمایی کنند. برخلاف درختی که در هر انشعاب یک…
این دفترچه مالکیت سهام نهادی را از پرونده‌های SEC 13F به‌شکل گرافی مدل می‌کند که مدیران را به اوراق بهادار پیوند می‌دهد و روابط بخشی را برای تجمیع در نظر می‌گیرد. طرح داده هم تاریخ گزارش پایان فصل و هم تاریخ دیرترِ در دسترس قرارگرفتن پرونده را نگه می‌دارد:…
این دفترچه پیکربندی ETF انتخاب‌شده قبلی را بر پنجره نگه‌داشته‌شده آن اعمال می‌کند. پیش‌بینی‌های متناظر این دوره را از هویت آموزش و نقطه بازبینیِ انتخاب‌شده استخراج می‌کند، سپس تمرکز، تخصیص، پوشش ریسک، تناوب بازمتوازن‌سازی و فرض‌های هزینه موجود استراتژی را…
این گردش‌کار ارزیابی، ویژگی‌های مالی و مبتنی بر مدل را در برابر بازده‌های آتی برای یک پنل درون‌روزی NASDAQ-100 غربال می‌کند. ابتدا دوره نهایی آزمون را کنار می‌گذارد و مشاهداتی را حذف می‌کند که برچسب‌های آتی آن‌ها در آن بازه نهایی می‌شوند. برای هر ویژگی، ضریب…
این دفترچه نشان می‌دهد که یک پوشش کارگزاری چگونه می‌تواند سفارش‌های ناامن را با استفاده از سقف اندازه سفارش و موقعیت، محدودیت نرخ سفارش، محدودیت دارایی و کلید توقف دائمی رد کند. یک کارگزار مصنوعی تصمیم‌ها را قابل مشاهده می‌کند: سفارش‌های آزمایشی یا پذیرفته…
این تحلیل برآورد می‌کند که آیا مومنتوم با حذف دوره اخیر با تغییری علّی در بازده‌های آتی ETFها مرتبط است یا نه؛ پرسش آن این نیست که مومنتوم تا چه اندازه بازده‌ها را پیش‌بینی می‌کند. یادگیری ماشین دوگانه با استفاده از مخدوش‌گرهای تعریف‌شده، پیامد و متغیر…
این روش تولید شاخص معیار، از دارایی‌های اعلام‌شده در یک مطالعه موردی، سری بازده روزانه هم‌وزن می‌سازد. ابتدا آخرین قیمت پایانی هر نماد را برای هر نشست می‌گیرد، سپس بازده‌های پایانی تا پایانی را محاسبه و بازده‌های موجود را میان نمادها میانگین‌گیری می‌کند.…
این سند مجموعه‌داده روزانه سهام US را توصیف می‌کند که از آرشیو Wiki Prices متعلق به NASDAQ Data Link گرفته شده است. این مجموعه هزاران شرکت را از 1962 تا مارس 2018 پوشش می‌دهد و شرکت‌های حذف‌شده را نیز دربر می‌گیرد؛ ازاین‌رو برای پژوهش تاریخیِ نیازمند کاهش…
این تحلیل نمایه‌ای از مجموعه ثابت 100 ETF در ۹ گروه دارایی تهیه می‌کند. پوشش صندوق‌ها و سال‌ها را بررسی می‌کند، تطابق پنل قیمت با پیکربندی گروه را تأیید می‌کند، مقادیر تهی و ترتیب OHLC را می‌سنجد و حجم معامله را میان گروه‌ها مقایسه می‌کند. همچنین توضیح…
این دفترچه مدل‌های تقویت‌شده با گرادیان را برای پیش‌بینی بازده و جهت حرکت در قراردادهای دائمی رمزارز بررسی می‌کند. شبکه جست‌وجو ظرفیت درخت و تابع زیان را تغییر می‌دهد؛ از جمله اهداف خطای مربعی، خطای مطلق و Huber، و در چند نقطه از فرایند آموزش به مدل‌ها…
این سند هسته شبکه عصبی PatchTST را برای پیش‌بینی سری‌های زمانی چندمتغیره ارائه می‌کند. هر سری ورودی را به وصله‌های هم‌پوشان تقسیم می‌کند، هر وصله را به فضای ویژگیِ آموخته‌شده نگاشت می‌کند، کدگذاری‌های مکانی را می‌افزاید و توالی حاصل را از لایه‌های انکودر…
این سند توضیح می‌دهد چگونه بازده پیرامون رویدادهایی مانند فعال‌شدن سیگنال، اعلام سود یا انتشار داده‌های کلان اندازه‌گیری شود. نمونه عملی آن از شکست‌های مومنتوم در ETFهای نقدشونده استفاده می‌کند. برای هر رویداد، مدلی بازار که در پنجره برآورد پیش از رویداد…
این دفترچه برآورد می‌کند که آیا امتیاز استانداردشده پریمیومِ یک قرارداد دائمی رمزارز بر بازده‌های هشت‌ساعته بعدی اثر دارد، وقتی سه عامل اعلام‌شده—نوسان قیمت، نرخ تأمین مالی و انحراف میانگین پریمیوم—ثابت نگه داشته شوند. چون متغیر مداخله پیوسته است، هدف شیبی…
این دفترچه با استفاده از بازده‌های روزانه ETF توضیح می‌دهد که مدل‌های GARCH چگونه خوشه‌بندی نوسان را ثبت و به ویژگی‌ای نشست‌به‌نشست تبدیل می‌کنند. ابتدا از تشخیص‌های دیداری و آزمون ARCH-LM استفاده می‌کند تا بسنجد آیا بازده‌های مجذور به وقفه‌های خود…
این دفترچه چگونگی بازسازی دفتر سفارش محدود NASDAQ تک‌نمادی را از داده‌های پیام‌به‌سفارش توضیح می‌دهد. افزودن سفارش، اجرا، لغو، حذف و جایگزینی را پردازش می‌کند و اندازه باقیمانده هر سفارش فعال را نگه می‌دارد. جایگزینی‌ها به مدیریت ویژه نیاز دارند، زیرا مرجع…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه کاتالوگ آزمایش مدل را از رجیستری مطالعه موردی بازسازی و محتوای آن را با MLflow مقایسه کنیم. آزمایش‌ها را در اجراهای آموزش، مجموعه‌های پیش‌بینی و اجراهای بک‌تست دنبال می‌کند و هر مرحله را به مرحله پیشین پیوند می‌دهد. مشخصات…
این تحلیل اکتشافی، داده‌های ساعتی OHLCV را در کنار شاخص پریمیوم هشت‌ساعته برای قراردادهای دائمی رمزارز بررسی می‌کند. پوشش نمادها و تاریخ‌ها، تغییر ترکیب قراردادها، واحدها و توزیع پریمیوم، درستی داده‌های OHLC، مقادیر مفقود و هم‌ترازی قیمت‌های ساعتی با مشاهدات…
این دفترچه رابط OHLCV مشترکی را میان Yahoo Finance، آرشیو بلندمدت سهام آمریکا و سری‌های اقتصاد کلان FRED نشان می‌دهد. برای مطالعه موردی چرخش بعدی، مجموعه‌ای از ETF می‌سازد، ترکیب منابع تاریخی و جاری را نشان می‌دهد و رویکرد جایگزینِ اولویت‌بندی‌شده را شرح…