خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
417 سند
این تحلیل سه روش تبدیل پیش‌بینی‌های علامت‌دار بازده مدل به موقعیت‌های دودویی را مقایسه می‌کند: آستانهٔ ثابت صفر، صدک متحرک برای هر نماد و صدک مقطعی میان نمادها. قواعد را روی پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی ثبت‌شده برای ETFها و قراردادهای دائمی رمزارز اعمال می‌کند و…
این دفترچه تدابیر حفاظتی عملیاتی برای معاملهٔ زنده را با استفاده از کارگزاری مصنوعی نشان می‌دهد. نمایش می‌دهد که اگر تصویر لحظه‌ای بازار از عمر تعیین‌شده فراتر رود، سفارش رد می‌شود و چگونه افت ارزش حساب می‌تواند کلید توقفِ زیان روزانه را فعال کند. وضعیت زیان…
این دفترچه می‌سنجد تغییر هزینه‌های متناسب با حجم معامله چگونه بر یک استراتژی FX منتخب از اعتبارسنجی برای هر برچسب بازده اثر می‌گذارد. ابتدا یک گزینهٔ پایه را از میان نامزدهای سیگنال، تخصیص و پوشش ریسک انتخاب می‌کند، سپس فقط هزینهٔ تجمیعی هر سمت معامله را…
این تحلیل توضیح می‌دهد ضرایب اطلاعات مقطعی (IC) در مدل‌های آتی CME چگونه خوانده شوند و چه ارتباطی با آزمون‌های بعدی پرتفوی دارند. هم‌بستگی رتبه‌ای میان بازده‌های پیش‌بینی‌شده و تحقق‌یافته را برای هر تاریخ محاسبه و سپس این هم‌بستگی‌ها را در تاریخ‌ها…
این دفترچه ارزیابی می‌کند که آیا داده‌های تاریخی ETF پیش از ساخت هرگونه مدل یا پیش‌بینی، می‌توانند پشتیبان استراتژی رتبه‌بندی ماهانه باشند. شرایط واجدبودن در هر مقطع را با استفاده از نقدشوندگی سال قبل بررسی می‌کند، تعداد صندوق‌های موجود در تاریخ‌های…
این دفترچه بررسی می‌کند چرا دو موتور بک‌تست با سیگنال‌های یکسان ممکن است نتایج متفاوتی تولید کنند. یک استراتژی ETF ازپیش‌محاسبه‌شده را ثابت نگه می‌دارد، بر اساس پیش‌بینی‌های آن پرتفویی قطعی می‌سازد و تنظیمات اجرا را یکی‌یکی تغییر می‌دهد. این تنظیمات شامل گرد…
این دفترچه پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی حاصل از پژوهش سهام و اختیار معامله را با تبدیل آن‌ها به سبدهای سهام فقط خرید ارزیابی می‌کند. از مبنای وزن‌دهی برابر به K گزینه برتر استفاده می‌کند، چند میزان تمرکز سبد را مقایسه می‌کند و تناوب تصمیم‌گیری مختص هر برچسب را…
این دفترچه از معاملات و پیام‌های سفارش مشتق‌شده از NASDAQ ITCH برای نشان‌دادن الگوهای ریزساختار بازار استفاده می‌کند. خودهمبستگی منفی مرتبه اول در بازده قیمت معامله در سطح تیک را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد چگونه تناوب معاملات در قیمت خرید و فروش می‌تواند…
این دفترچه یک مسئله بازارسازی شبیه‌سازی‌شده می‌سازد که در آن عامل PPO کجی مظنه و پهنای اسپرد را انتخاب می‌کند. هرچه مظنه‌ها از قیمت میانی دورتر شوند، احتمال انجام سفارش کاهش می‌یابد؛ عدم‌تعادل سفارش نیز هم بر انجام سفارش و هم بر حرکت‌های بعدی قیمت اثر…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا داده‌ها پیش از برازش هر مدلی از یک استراتژی آتی مقطعی هفتگی پشتیبانی می‌کنند یا نه. طرحی را شرح می‌دهد که محصولات CME را رتبه‌بندی می‌کند، در قراردادهای با بالاترین رتبه موقعیت خرید و در پایین‌ترین رتبه موقعیت فروش می‌گیرد و…
این دفترچه پژوهشی از سوابق معامله مشتق‌شده از NASDAQ ITCH برای بررسی فعالیت معاملاتی درون‌روزی استفاده می‌کند. معاملات منفرد را دوباره‌نمونه‌گیری و به بازه‌های زمانی تبدیل می‌کند و حجم سهام، تعداد معاملات، آخرین قیمت‌ها و قیمت‌های موزون به حجم را برای یک…
این دفترچه پژوهشی توضیح می‌دهد اثر بازار چگونه با اندازه سفارش افزایش می‌یابد و از مدل مشارکت ریشه‌دوم برای چارچوب‌بندی ظرفیت استراتژی استفاده می‌کند. ورودی‌های قابل‌دسترس از داده بازار، مانند نوسان و میانگین حجم روزانه، را از ضریب اثر بازار متمایز می‌کند؛…
این راهنما دو منبع داده تیک دفتر سفارش سهام US را برای پژوهش ریزساختار معرفی می‌کند: رویدادهای بازارِ مبتنی بر سفارش Databento و پیام‌های NASDAQ TotalView-ITCH. قالب‌ها، ویژگی‌های پوشش، حجم تقریبی داده و بده‌بستان‌های آن‌ها را توضیح می‌دهد. MBO رویدادهای…
این دفترچه پژوهشی یک عامل PPO را برای زمان‌بندی سفارش فروش اصلی در کندل‌های ساعتی قراردادهای آتی دائمی آموزش می‌دهد. تاریخچه قیمت و حجم را با پریمیوم قرارداد دائمی و زمان تا تسویه بعدی تأمین مالی تکمیل می‌کند و اطلاعاتی را که هنگام هر تصمیم ساعتی هنوز در…
این دفترچه دو روش برآورد فاصله خرید و فروش را مقایسه می‌کند؛ برای مواقعی که داده تاریخی شامل قیمت‌های بازگشایی، بیشینه، کمینه، پایانی و حجم روزانه است اما مظنه ندارد. روش Corwin-Schultz با مقایسه دامنه بیشینه تا کمینه روزانه و دوروزه، فاصله را از نوسان جدا…
این ماژول توضیح می‌دهد چگونه قیمت‌های تاریخی S&P 500 را آماده کنید، وقتی نمادهای معاملاتی در گذر زمان ممکن است به اوراق بهادار متفاوتی اشاره کنند. ضرایب تعدیل رویدادهای شرکتی را اعمال می‌کند، شناسه‌های اوراق بهادار را پیگیری می‌کند و مرزهای هویتی را مشخص…
این دفترچه می‌سنجد عملکرد اعتبارسنجی یک استراتژی اختیار معامله S&P 500 با فرض پرداخت سهم‌های متفاوتی از اسپرد اعلام‌شده چگونه تغییر می‌کند. برای هر خانواده مدل، یک استراتژی مبنا انتخاب می‌کند و سپس هرکدام را با فرض‌های مختلف هزینه اسپرد، هم در کل جهان…
این سند ماشین حالت بازاستفاده‌پذیری برای توقف خودکار معاملات ارائه می‌کند که وضعیت‌های بسته، باز و نیمه‌باز دارد. منطق گذار یکسانی را برای چهار ریسک به کار می‌برد: افت سرمایه حساب، زیان روزانه، نشست‌های زیان‌ده پیاپی و تأخیر سامانه. پس از مهلت بازیابی،…
این راهنمای مجموعه‌داده دو منبع داده تیک سهام US را برای پژوهش دفتر سفارش و ریزساختار بازار مقایسه می‌کند. رکوردهای بازاربه‌ازای‌سفارش Databento رویدادهای افزودن، تغییر، لغو و معامله را به‌شکل پیش‌پردازش‌شده ارائه می‌کنند، درحالی‌که NASDAQ ITCH خوراک خام…
این مطالعه موردی سیگنال‌های مقطعی روزانه را در مجموعه گسترده‌ای از سهام US ارزیابی می‌کند و مسیر پژوهشی مفصلی را ترسیم می‌کند: از داده‌های نقطه‌درزمان و ویژگی‌های مهندسی‌شده تا مقایسه مدل‌ها، ساخت پرتفوی، هزینه‌ها و ارزیابی داده‌های نگه‌داشته‌شده. از…
این ماژول پارامترهای بازارهای رمزارزی شبیه‌سازی‌شده را برای محیط‌های یادگیری تقویتی برآورد می‌کند. داده‌های ساعتی بازار دائمی را برای نماد انتخاب‌شده بارگیری می‌کند، بازده‌های لگاریتمی از قیمت پایانی تا قیمت پایانی را محاسبه می‌کند و مدل نوسان GARCH(1,1) را…
این سند محیطی Gymnasium را برای آموزش یک عامل به‌منظور نقدکردن موقعیت طی افقی ثابت شرح می‌دهد. مشاهده، موجودی و زمان باقی‌مانده را با اسپرد، عمق بازار، نوسان و رژیم عادی یا بحرانی ترکیب می‌کند. کنش پیوسته سرعت اجرا را نسبت به برنامه مرجع تعیین می‌کند و…
این دفترچه گردش‌کار پیش‌بینی چهارمرحله‌ای را با هماهنگ‌سازی Python ساده، CrewAI و LangGraph بیان می‌کند. محل نگهداری وضعیت، شیوه بررسی یا بازیابی خطاها، وابستگی‌های افزوده هر رویکرد و نحوه رهگیری را مقایسه می‌کند. نسخه‌های بومی و LangGraph همان کلاس‌های…
این دفترچه سفارش مادر را مسئله‌ای کنترلی با افق محدود صورت‌بندی می‌کند. در هر بازه، یادگیری Q جدولی ضریبی برای برش معامله مبتنی بر VWAP انتخاب می‌کند و زمان و موجودی باقی‌مانده، به‌اضافه آخرین رژیم‌های مشاهده‌شده اسپرد و نوسان را در نظر می‌گیرد. پاداش، هزینه…