خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
327 سند
این دفترچه پوشش‌های ریسک را در بک‌تست‌های مطالعات موردی مقایسه می‌کند؛ از جمله قواعد حد توقف، حد توقف متحرک، محدودیت زیان، قطع‌کننده افت سرمایه و هدف‌گذاری نوسان‌پذیری. نتایج پوشش هر مطالعه را بارگذاری می‌کند، هرجا موجود باشد مبنایی را از بک‌تست مرحله تخصیص…
این دفترچه سیگنال‌های رتبه‌بندی ETF را در فرایند تشکیل پرتفوی و یک بک‌تست ساده دنبال می‌کند. رگرسیون ریج و طبقه‌بندی لجستیک با تقسیم‌بندی واک‌فوروارد آموزش داده می‌شوند و سپس با پرتفوی‌های مومنتوم و وزن‌برابر مقایسه می‌شوند. در بازتنظیم‌های ماهانه،…
این دفترچه نشان می‌دهد چگونه از شبکه همبستگیِ پنجره برآورد برای توصیف جهان سهام و ساخت سبدی متنوع‌شده بر پایه شبکه استفاده کنید. نمادهای نقدشونده را فقط با داده‌های موجود پیش از ارزیابی انتخاب می‌کند، همبستگی بازده را به فاصله تبدیل می‌کند و درخت پوشای کمینه…
این دفترچه تخصیص‌دهنده LSTM می‌سازد که دنباله بازده ETF و ویژگی‌های نوسان غلتان را مستقیماً به وزن‌های سبدِ خریدِ صرف نگاشت می‌کند. خروجی سافت‌مکس، وزن‌ها را نامنفی و سرمایه‌گذاری را کامل نگه می‌دارد. هدف آموزش به‌جای پیش‌بینی بازده و واردکردن پیش‌بینی‌ها به…
این دفترچه PyPortfolioOpt، Riskfolio-Lib و skfolio را با برازش تخصیص‌دهنده‌های سبد روی پنل مشترک بازده ETF و ارزیابی وزن‌های تثبیت‌شده آن‌ها روی مشاهدات بعدی مقایسه می‌کند. تخصیص‌های میانگین‌ریسک، ریسک دنباله‌ای، برابری ریسک سلسله‌مراتبی و جریمه‌دار را بررسی…
این ماژول مشترک تخصیص، پیش‌بینی‌های مقطعی را به وزن‌های سبد تبدیل می‌کند. دارایی‌ها را بر اساس امتیاز رتبه‌بندی می‌کند تا موقعیت‌های خرید یا سبدهای بالایی و پایینیِ خریدوفروش دوطرفه را برگزیند. وزن موقعیت‌ها می‌تواند بر مبنای پهنای پیش‌بینی همدیس باشد،…
این سند عوامل نهفته را به‌عنوان محرک‌های مشترک بازده معرفی می‌کند که از هم‌حرکتی میان قراردادهای آتی استنباط می‌شوند، نه اینکه به‌صورت پیش‌بین‌های نام‌گذاری‌شده در اختیار باشند. دو رویکرد را که در هر فولد آموزشی برازش شده‌اند مقایسه می‌کند. تحلیل مؤلفه‌های…
این دفترچه یک استراتژی ماهانه مومنتوم ETF و رژیم منحنی بازده را به دو روش اجرا می‌کند: محاسبه برداری بازده و شبیه‌سازی متوالی حساب. هر دو از وزن‌های هدف، دارایی‌ها، تاریخ‌ها و هزینه کل معامله یکسان استفاده می‌کنند تا مقایسه بر انتخاب‌های اجرا متمرکز شود؛…
این سند معماری یک شبکه سیاست عصبی را شرح می‌دهد که سری‌های زمانی و زمینه هر دارایی را به وزن‌های ریسک محدودشده سبد تبدیل می‌کند. ستون فقرات هر دارایی، جاسازی‌های زمینه، تعدیل ویژگی‌محور، انتخاب متغیر، یک LSTM و توجه زمانی علّی را ترکیب می‌کند. سپس روابط میان…
این دفترچه افشاهای نهادی 13F را به گرافی دوبخشی تبدیل می‌کند که مدیران را به سهام پیوند می‌دهد و سپس ویژگی‌های مالکیت در سطح سهام را استخراج می‌کند. موقعیت‌های تکراری مدیر و سهام را تجمیع می‌کند، برچسب ناشران را نرمال‌سازی می‌کند، ردیف‌های اختیار معامله را…
این دفترچه مرز استقرار میان خط لوله آفلاین یادگیری ماشین و موتور LEAN در QuantConnect را نشان می‌دهد. مجموعه پیش‌بینی را از طریق ثبت مطالعات موردی ETF انتخاب می‌کند، منشأ آموزش و پیش‌بینی را بررسی می‌کند و پیش‌بینی‌های خارج از نمونهِ دوره نگه‌داشته‌شده را در…
این سند سامانه ثبت اجرا را برای ثبت آموزش مدل، پیش‌بینی‌ها، برآوردهای علّی و بک‌تست‌ها در مطالعات موردی معاملاتی توضیح می‌دهد. شرح می‌دهد که پیکربندی‌ها چگونه از تنظیمات مطالعات موردی و منوهای آموزش و پیش‌تنظیم‌های مدل عبور می‌کنند و سپس به مشخصات…
این دفترچه دارایی‌های نهادی 13F را به گرافی تبدیل می‌کند که مدیران و سهام را به هم پیوند می‌دهد و شامل ارتباط‌های بخشی و یال‌های مالکیت با تعداد سهام، ارزش، دوره گزارش و تاریخ انتشار عمومی پرونده است. جست‌وجوهای گرافی برای مالکیت مشترک و روابط چندمرحله‌ای را…
این نمایش، گردش‌کار یک سفارش را به بازتوازن روزانه برای جهان ثابتی از سهام بزرگِ US گسترش می‌دهد. توضیح می‌دهد چگونه موقعیت‌های کنونی کارگزار را با اهداف مدل مقایسه کنید، برای تفاوت‌ها سفارش بسازید و در صورت تمایل سبد را از طریق رابط کارگزار برای معامله…
این دفترچه شش تخصیص فقط‌خرید پرتفوی را برای مجموعه‌ای چنددارایی از صندوق‌های قابل معامله ETF مقایسه می‌کند. از انقباض کوواریانس Ledoit–Wolf برای کاهش تغییرات نمونه‌گیری که می‌تواند بهینه‌سازی را بی‌ثبات کند بهره می‌برد و بیشینه‌سازی شارپ، کمینه‌سازی واریانس،…
این فصل استدلال می‌کند که پژوهش معاملاتی بادوام به فرایندی منضبط وابسته است که با بازارهای در حال تغییر، شواهد پرنویز و هزینه‌های اجرا سازگار شود. تفاوت شکست‌های ساختاری، رژیم‌ها، رانش داده و رانش مفهوم را معرفی می‌کند؛ سپس گردش‌کاری از پژوهش تا تولید ارائه…
این دفترچه پیکربندی ETF انتخاب‌شده قبلی را بر پنجره نگه‌داشته‌شده آن اعمال می‌کند. پیش‌بینی‌های متناظر این دوره را از هویت آموزش و نقطه بازبینیِ انتخاب‌شده استخراج می‌کند، سپس تمرکز، تخصیص، پوشش ریسک، تناوب بازمتوازن‌سازی و فرض‌های هزینه موجود استراتژی را…
این روش تولید شاخص معیار، از دارایی‌های اعلام‌شده در یک مطالعه موردی، سری بازده روزانه هم‌وزن می‌سازد. ابتدا آخرین قیمت پایانی هر نماد را برای هر نشست می‌گیرد، سپس بازده‌های پایانی تا پایانی را محاسبه و بازده‌های موجود را میان نمادها میانگین‌گیری می‌کند.…
این دفترچه چارچوب میانگین‌واریانسِ کاملاً سرمایه‌گذاری‌شده و فقط خرید را برای مجموعه‌ای متنوع از ETF می‌سازد. پرتفوی‌های شدنی و مرز کارا را ایجاد می‌کند، سپس با استفاده از بازده‌ها و کوواریانس‌های برآوردشده، وزن‌های دارای بیشترین شارپ و کمترین واریانس را به…
این دفترچه پیکربندی‌های برتر تخصیص ETF را در دو شبکه هزینه بازقیمت‌گذاری می‌کند، در حالی که پیش‌بینی‌ها، تمرکز و قواعد تخصیص ثابت نگه داشته می‌شوند. مدل کارمزد به‌ازای هر سهم و نصف اسپردِ مطالعه موردی را، که نشان می‌دهد هزینه معاملات ETF چگونه به تعداد سهم…
این پیکربندی، سبدهای ماهانه لانگ-شورت سهام US را توصیف می‌کند که بر اساس ویژگی‌های شرکت رتبه‌بندی می‌شوند. جهان دارای داده کامل با 46 ویژگی، تصمیم‌گیری در پایان ماه، اجرا در قیمت بازشدن بعدی، وزن‌دهی برابر در بخش‌های لانگ و شورت و هزینه‌های معامله قابل‌توجه…
این دفترچه بک‌تست چرخش ماهانه ETF را از بازده سبد تا معاملات شبیه‌سازی‌شده می‌سازد. ده صندوق را با بازده‌های تعدیل‌شده بر اساس ریسک در دوره گذشته رتبه‌بندی می‌کند، از رژیم منحنی بازده خزانه‌داری برای انتخاب میان صندوق‌های برتر و تخصیص دفاعی اوراق قرضه بهره…
این پیکربندی، استراتژی روزانه لانگ-شورت سهام US را توصیف می‌کند که جهان گسترده‌ای از سهام را بر اساس پیش‌بینی‌های مدل رتبه‌بندی می‌کند، دهک برتر را می‌خرد و دهک پایین را با وزن‌های برابر در هر گروه فروش استقراضی می‌کند. اجرای سفارش در قیمت بازشدن جلسه بعد،…
این دفترچه رتبه‌بندی‌های مدل را به سبدهای ساده قراردادهای پرپچوال کریپتو تبدیل می‌کند. در هر زمان تسویه فاندینگ، یک قاعده ورود قراردادهایی را از بالاترین یا پایین‌ترین بخش رتبه‌بندی انتخاب و وزن‌های برابر به آن‌ها اختصاص می‌دهد. وزن‌دهی برابر نقطه مرجعی…