خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
1,290 سند
سند به پرسش ریاضی‌دانی پاسخ می‌دهد که به‌دنبال مقالات کلاسیک، به‌ویژه دربارهٔ بازارسازی سهام است. یک پاسخ پیشنهاد می‌کند ابتدا پایه‌های گستردهٔ ریاضی را بنا کنید: نظریهٔ اندازه، آنالیز حقیقی، ترکیبیات، تحلیل بیزی و نظریهٔ تصمیم. همچنین یادگیری مالی و اقتصاد…
سند توضیح می‌دهد چگونه داده‌های تاریخی سهام را تعدیل کنیم تا قیمت و حجم معاملات در دو سوی تجزیهٔ سهام قابل‌مقایسه باشند. در تجزیهٔ عادی، پاسخ پذیرفته‌شده قیمت‌های پیش از تجزیه را بر ضریب تجزیه تقسیم و حجم پیش از تجزیه را در همان ضریب ضرب می‌کند. نمونه از…
سند نشان می‌دهد چگونه عوامل تنزیل را برای تاریخ‌های میان سررسیدهای اعلام‌شده‌ای به دست آوریم که برای ساخت منحنی تنزیل QuantLib استفاده می‌شوند. پس از ساخت منحنی تنزیل قطعه‌ای و خطی‌ـ‌لگاریتمی از ورودی‌های نرخ سوآپ، نمونه دنباله‌ای از تاریخ‌های آینده می‌سازد…
این گزارش سرمایه‌گذاری خطرپذیر و جذب سرمایه در حوزه رمزارز و بلاک‌چین را در Q2 2025 مرور می‌کند. سرمایه و تعداد معاملات را بر اساس مرحله سرمایه‌گذاری، دسته شرکت، جغرافیا و سال تأسیس دنبال می‌کند و فعالیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر را با قیمت بیت‌کوین مقایسه…
این مقاله اقتصاد کلان را با تولید ملی، بیکاری، تورم، نرخ بهره و سیاست دولت معرفی می‌کند. سه روش محاسبه GDP را توضیح می‌دهد، میان GDP اسمی و تعدیل‌شده بر اساس تورم تمایز می‌گذارد و مقایسه‌های سرانه و برابری قدرت خرید را شرح می‌دهد. همچنین با استفاده از نظریه…
این گزیده کوتاه می‌پرسد معامله‌گر چگونه می‌تواند بفهمد استراتژی مزیت دارد یا نه. ابتدا به تعیین انتظارات معقول درباره توزیع سود و زیان اشاره می‌کند و سپس ارزیابی نتایج پس از شروع معامله را مطرح می‌کند. همچنین می‌گوید تجربه ممکن است معامله‌گر را به تغییر…
این سند بررسی می‌کند که آیا شرایط نرخ بهره می‌تواند به تنظیم تخصیص‌های CTA میان قراردادهای آتی درآمد ثابت و قواعد معاملاتی کمک کند. روش فراپیش‌بینی را پیشنهاد می‌کند: بازده‌های تاریخی استراتژی را بر اساس یک متغیر رژیم گروه‌بندی و سپس عملکرد گروه‌ها را مقایسه…
این مقاله ابزارهای آماری برای ارزیابی بازگشت یک سری قیمت به میانگین، حرکت تصادفی یا رونددار بودن آن را معرفی می‌کند. آزمون دیکی–فولر تعمیم‌یافته را به‌عنوان آزمون ریشه واحد توضیح می‌دهد: فرض صفر نشان‌دهنده گام تصادفی است و اگر آماره آزمون نسبت به مقادیر…
این مقاله استراتژی‌های سیستماتیک ساده، مانند سیگنال‌های اندیکاتوری در بازارهای نقدشونده، را با روش‌های پیشرفته‌تری مقایسه می‌کند که ممکن است از ابزارهای تخصصی، تحلیل آماری و ساخت صریح سبد استفاده کنند. انتخاب را بر پایه اهداف سرمایه‌گذار می‌سنجد؛ اهدافی…
مقاله از شمار رویدادهای اخیر گیت‌هاب برای مقایسه فعالیت توسعه در Internet Computer، Chainlink و Starknet استفاده می‌کند و سپس نقش‌های زیرساختی متفاوتی را که به هرکدام نسبت داده می‌شود توضیح می‌دهد: میزبانی برنامه‌های درون‌زنجیره‌ای، تأمین داده‌های بیرونی…
مقاله ترنسفورمر تصمیم آنلاین (ODT) را توضیح می‌دهد؛ روشی که ترنسفورمر تصمیم را از طریق تعامل مستمر با محیط تنظیم دقیق می‌کند. بررسی می‌کند مدل پایه چگونه کنش‌ها را بر وضعیت‌ها و کنش‌های اخیر و مقادیر بازده باقی‌مانده تا پایان مسیر مشروط می‌کند، سپس سیاست…
مقاله مشاور خبره MQL5 را شرح می‌دهد که سقف‌ها و کف‌های نوسان نمودار را به‌صورت گره‌های گراف نمایش می‌دهد. با مقایسه هر میله با میله‌های همسایه، نقاط نوسان را تشخیص می‌دهد، برای مسیرهای میان آن‌ها وزن فاصله قیمتی تعیین می‌کند و سپس رویه کوتاه‌ترین مسیر…
این درس مقدماتی توضیح می‌دهد نمودارهای رایج چگونه به پژوهشگران کمک می‌کنند داده‌های مالی را بررسی و ساختارهای احتمالی یا مشکلات داده را شناسایی کنند. با استفاده از قیمت‌های روزانه دو سهم US، هیستوگرام برای توزیع تجربی، هیستوگرام تجمعی برای فراوانی تجمعی،…
این دفترچه روندی برای پایش مدل معاملاتی مستقرشده با استفاده از پیش‌بینی‌های داده نگه‌داشته‌شده به‌عنوان جانشین آفلاین داده زنده ارائه می‌کند. پیش از محاسبه تغییر، پنل ویژگی ورودی را اعتبارسنجی می‌کند؛ سپس پنجره مرجع و پنجره جاری را با شاخص پایداری جمعیت…
این دفترچه GReaT را معرفی می‌کند؛ روشی برای تولید جدول‌های مالی مصنوعی با مدل زبانی. هر ردیف را به متن تبدیل می‌کند، مدل مبتنی بر GPT را با ویژگی‌های ETF تنظیم دقیق می‌کند و متن تولیدشده را به ستون‌های ترکیبی عددی و دسته‌ای برمی‌گرداند. ویژگی‌های نمونه شامل…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه ویژگی‌های مبتنی بر مدل را برای مجموعه سهام US بسازیم، بی‌آنکه مشاهدات آینده بر مقادیر تاریخی اثر بگذارند. روش اصلی آن برنامه زمان‌بندی برآورد است: مدل‌ها دوره گرم‌شدن دارند، فقط با داده‌های پیش از بلوکی که توصیف می‌کنند برازش…
این سند فرض رایجِ داشتن یک ساعت تقویمی پیوسته و مشترک برای همه دارایی‌ها را زیر سؤال می‌برد. بازارها در عمل ناهم‌زمان‌اند: جریان سفارش به‌صورت رویداد می‌رسد و فاصله زمانی بین رویدادها می‌تواند تصادفی باشد. سند توصیف‌های زمان رویداد، تجدید، فرایند نقطه‌ای و…
این مطالعه رابطه عدم‌تعادل جریان سفارش و پویایی قیمت را در قراردادهای آتی شاخص CSI 300 مدل‌سازی می‌کند. عدم‌تعادل را شوکی به بازار در نظر می‌گیرد و اثر آن را با فرایند بازگشت به میانگین اورنشتاین–اولنبکِ رانده‌شده به‌وسیله فرایند لوی جهشی نمایش می‌دهد، نه…