خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
417 سند
این تحلیل خط لوله بک‌تست ثبت‌شده برای استراتژی ماهانه سهام US مبتنی بر ویژگی‌های شرکت را می‌خواند. عدم‌قطعیت شارپ، سنجه‌های احتمال و شارپ تعدیل‌شده، مقایسه زوجی استراتژی‌ها، افت عملکرد در داده نگه‌داشته‌شده و تحلیل هزینه متناسب با نقدشوندگی پایین شرکت‌های…
این دفترچه تحلیلی توضیح می‌دهد چگونه یک استراتژی سهام US مبتنی بر ویژگی‌های شرکت را با نتایج ثبت‌شده ارزیابی کنیم، نه با بک‌تست‌های جدید. آمار عملکرد همراه با عدم‌قطعیت را می‌خواند، پیکربندی‌ها را بر اساس مجموعه داده مشترک رتبه‌بندی می‌کند و با مقایسه‌های…
این دفترچه چرخه عملیاتی یک استراتژی سهام ETF را نشان می‌دهد: به‌روزرسانی داده بازار، محاسبه ویژگی‌های مالی، آموزش دوباره مدل Ridge، تولید پیش‌بینی‌های مقطعی جاری، بازپخش آن‌ها از طریق موتور بک‌تست و آماده‌سازی سبدی با رتبه‌های برتر برای کارگزار آزمایشی.…
این تحلیل میان‌موردی بررسی می‌کند که اطلاعات پیش‌بینانه، سنجیده‌شده با ضریب اطلاعاتی (IC)، چگونه در نه مطالعه موردی معاملاتی به شارپ سبد تبدیل می‌شود. نکته اصلی این است که نحوه اجرا این رابطه را میانجی‌گری می‌کند: قواعد ورود، اندازه موقعیت، تناوب بازتنظیم و…
این دفترچه ساخت تاریخچه پیوسته قیمت آتی از قراردادهای منفردِ سررسیدشونده را توضیح می‌دهد. قراردادهای ماه پیش‌رو را با استفاده از حجم معاملات شناسایی می‌کند، برای جلوگیری از جابه‌جایی‌های کاذب محدودیت بازگشت‌نکردن اعمال می‌کند و زمان‌بندی رول بر پایه تقویم را…
این دفترچه روشی توصیفی برای تبدیل بازده ناخالص به عملکرد خالص ارائه می‌کند که اصطکاک‌های معامله، تأمین مالی و هزینه‌های صندوق را جداگانه مدل می‌کند. ساختار هزینه پارامتری آن هزینه‌های معامله را بر اساس گردش سبد و اندازه معامله، تأمین مالی را بر اساس اهرم و…
این ماژول یک تابع هدف مشتق‌پذیر برای یادگیری سرتاسری پرتفوی تعریف می‌کند. وزن‌های ریسک محدودشده هر دارایی را با مقیاس‌دهی نوسان به مواجهه‌های پرتفوی تبدیل می‌کند، میانگین بازده ناخالص دارایی‌های موجود را محاسبه می‌کند و در صورت انتخاب، هزینه‌های معامله را بر…
این دفترچه دفترهای سفارش بازسازی‌شده NASDAQ را تحلیل می‌کند تا اسپردهای درون‌روزی و عمق در بهترین مظنه خرید و فروش را توصیف کند؛ سپس بررسی می‌کند آیا عدم‌تعادل جریان سفارش با بازده بازه بعدی ارتباط دارد یا نه. اسپردها را بر حسب واحد پایه بیان می‌کند تا…
این دفترچه مبنایی در مرحله سیگنال برای ارزیابی پیش‌بینی‌های مدل روی قراردادهای آتی CME ایجاد می‌کند. در هر تصمیم هفتگی، محصولات را بر اساس بازده پیش‌بینی‌شده رتبه‌بندی می‌کند، گروه برتر را می‌خرد، از گروه انتهایی فروش استقراضی می‌کند و به هر موقعیت وزن برابر…
این پیکربندی، آزمایشی برای رتبه‌بندی و متعادل‌سازی دوباره ETF با موقعیت‌های صرفاً خرید را مشخص می‌کند. مجموعه گسترده‌ای شامل 100-ETF تعریف می‌کند که سهام، اوراق قرضه، کالاها و مواجهه‌های منطقه‌ای را دربرمی‌گیرد؛ تصمیم‌ها ماهانه‌اند و اجرا در بازگشایی بعدی…
این بنچمارک، CSV، Parquet، Feather (IPC از Arrow) و HDF5 را با استفاده از یک پنل قطعی OHLCV مقایسه می‌کند. زمان نوشتن، زمان خواندنِ داده‌های بارگذاری‌شده، اندازه فایل و اثر خواندن ستون‌های منتخب را می‌سنجد. سیاست زمان‌گیری شامل یک بار نوشتن و میانگین‌گیری…
این آموزش عملی، حفاظت‌های زمان اجرا را برای سامانه معامله زنده با استفاده از کارگزار مصنوعی نشان می‌دهد. نشان می‌دهد SafeBroker چگونه وقتی داده بازار بیش‌ازحد قدیمی است یا زیان روزانه از حد پیکربندی‌شده فراتر می‌رود سفارش‌ها را رد می‌کند و چگونه کلید توقفِ…
این دفترچه DQN، PPO و A2C را در محیط معاملاتی شبیه‌سازی‌شده مشترکی مقایسه می‌کند که با بازده‌های ساعتی قراردادهای آتی دائمی بیت‌کوین تنظیم شده است. مدل GARCH(1,1) خوشه‌بندی نوسان را فراهم می‌کند؛ محیط برای تغییر موقعیت هزینه می‌گیرد و کنش را با یک گام تأخیر…
این سند دو روش برآورد اختلاف قیمت خریدوفروش را زمانی توضیح می‌دهد که فقط داده‌های روزانه OHLCV در دسترس باشند. روش کورْوین-شولتز دامنه‌های بیشینه تا کمینه را در بازه‌های مجاور یک‌روزه و دوروزه مقایسه می‌کند و از رفتار متفاوت نوسان و اختلاف قیمت برای جداسازی…
این سند خط مبنایی برای اعتبارسنجی پیش‌بینی‌های مدل درباره قراردادهای آتی CME توضیح می‌دهد. در هر تصمیم هفتگی، محصولات بر اساس بازده پیش‌بینی‌شده رتبه‌بندی می‌شوند؛ گروه بالایی با موقعیت خرید و گروه پایینی با موقعیت فروش استقراضی نگهداری می‌شوند و وزن محصولات…
این دفتر گردش‌کار عملیاتی اتصال استراتژی به Interactive Brokers از طریق TWS یا Gateway را شرح می‌دهد. بررسی می‌کند که نشست مربوط به حساب آزمایشی باشد، مقادیر و موقعیت‌های حساب را می‌خواند و پیش از آغاز جریان داده زنده، کندل‌های تاریخی را برای مقداردهی اولیه…
این دفتر می‌سنجد بک‌تست مومنتوم ETF تا چه اندازه به کارمزد معاملاتی فرض‌شده حساس است. وزن‌ها و برنامه معاملاتی استراتژی را ثابت نگه می‌دارد، شبیه‌ساز را با طیفی از هزینه‌ها برای هر سمت معامله دوباره اجرا می‌کند و رشد، نسبت شارپ و افت سرمایه را مقایسه می‌کند.…
این دفترچه می‌سنجد هزینه‌های اجرا چگونه بر پیکربندی ازپیش‌انتخاب‌شده قراردادهای دائمی رمزارز اثر می‌گذارند. مدل، نقطه کنترل، قاعده ورود، تخصیص‌دهنده و کنترل ریسک را ثابت نگه می‌دارد و سپس راهبرد را در شبکه‌ای اعلام‌شده از هزینه‌های رفت‌وبرگشت بر ارزش اسمی…
این دفترچه پیام‌های NASDAQ TotalView-ITCH را تحلیل می‌کند تا فعالیت کل بازار را توصیف کند و داده‌های معاملاتی قابل استفاده مجدد بسازد. پیام‌ها را بر اساس نوع می‌شمارد و سپس پیام‌های اجرای سفارش را با نگاشت شناسه‌های محل سهام به نمادها و ارجاع‌های سفارش به…
این سند ابزارهای مجموعه‌داده را برای آماده‌سازی پنل‌های سری زمانی جهت آموزش مدل و استنباط غلتان شرح می‌دهد. مجموعه‌داده آموزشی توالی‌های لغزان ویژگی‌ها، بازده‌های آتی، مقیاس‌های نوسان‌پذیری و ماسک‌ها را با طول توالی، محدوده تاریخ و گام قابل‌تنظیم…
این مطالعه از داده‌های بازار بر اساس سفارش NVDA طی ده روز معاملاتی استفاده می‌کند تا بررسی کند فعالیت روزانه معاملات چگونه بر نمونه‌برداری میله‌ای اثر می‌گذارد. معاملات را به ساعات عادی بازار US محدود می‌کند، سمت آغازگر را از برچسب‌های محل معامله طبقه‌بندی…
این دفترچه برآورد می‌کند که هزینه‌های اجرا چگونه می‌توانند بازده فرضی استراتژی درون‌روزی را کاهش دهند. ابتدا اسپردهای مظنه‌شده با وزن‌دهی بر اساس حجم را میان مؤلفه‌های شاخص NASDAQ-100 با استفاده از مظنه‌های میله‌ای دقیقه‌ای اندازه‌گیری می‌کند، سپس میانه…
این سند ابزارهایی را برای بارگذاری پیام‌های تجزیه‌شده NASDAQ ITCH و بازسازی دفتر سفارش محدود از افزوده‌شدن، حذف، لغو، اجرا و جایگزینی سفارش‌ها شرح می‌دهد. تعداد سهام باقی‌مانده در هر سفارش پیگیری می‌شود تا به‌روزرسانی‌های بعدی دفتر از مقدار جاری استفاده…
این دفترچه سیگنال‌های رتبه‌بندی ETF را در فرایند تشکیل پرتفوی و یک بک‌تست ساده دنبال می‌کند. رگرسیون ریج و طبقه‌بندی لجستیک با تقسیم‌بندی واک‌فوروارد آموزش داده می‌شوند و سپس با پرتفوی‌های مومنتوم و وزن‌برابر مقایسه می‌شوند. در بازتنظیم‌های ماهانه،…