خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
417 سند
این مرور، مجموعه‌ای از مطالعات موردی معامله را بر اساس طبقه دارایی، اندازه جهان دارایی‌ها، بسامد داده، تناوب تصمیم‌گیری، رژیم هزینه و پروتکل ارزیابی سازمان‌دهی می‌کند. تنظیمات اعلام‌شده هر مطالعه را می‌خواند و جدول‌های مقایسه‌ای ارائه می‌دهد که پنجره‌های…
این دفترچه اثر هزینه‌های معاملاتی را بر پیکربندی ثابتی از معاملات آتی CME می‌سنجد که در بخش دیگری از فرایند پژوهش انتخاب شده است. شبکه‌ای از هزینه کل را اعمال می‌کند، هر سطح را به‌طور مساوی میان کمیسیون و اسلیپیج تقسیم می‌کند و پوشش ریسک انتخاب‌شده را در…
این دفترچه PyPortfolioOpt، Riskfolio-Lib و skfolio را با برازش تخصیص‌دهنده‌های سبد روی پنل مشترک بازده ETF و ارزیابی وزن‌های تثبیت‌شده آن‌ها روی مشاهدات بعدی مقایسه می‌کند. تخصیص‌های میانگین‌ریسک، ریسک دنباله‌ای، برابری ریسک سلسله‌مراتبی و جریمه‌دار را بررسی…
این تحلیل از پیام‌های TotalView-ITCH NASDAQ برای توصیف فعالیت در بازار و ساخت جدول معاملاتیِ پیوندخورده با نماد، سمت و ویژگی‌های سفارش استفاده می‌کند. انواع پیام را می‌شمارد، معاملات را با رویدادهای بسیار پرتعدادترِ ثبت و حذف مظنه مقایسه می‌کند و نمادها را…
این سند رسیدگی کارگزار و صرافی به سفارش را به‌صورت ماشین حالت متناهی مدل‌سازی می‌کند. حالت‌های صریحِ ارسال، تأیید دریافت، پذیرش، اجرای جزئی، لغو، رد، انقضا و تعلیق را تعریف می‌کند و سپس رویدادها را به گذارهای معتبر نگاشت می‌کند. سفارش حالت‌مند، تاریخچه گذار…
این دفترچه راه‌حل Almgren–Chriss را برای نقدکردن یک موقعیت، با موازنه اثر بازار و ریسکِ در معرض نوسان قیمت ماندن، توسعه می‌دهد. کسری اجرای سفارش را نسبت به قیمت زمان ورود به بازار می‌سنجد، اثر دائمی و موقت را جداگانه مدل‌سازی می‌کند و هزینه و ریسک اجرای یک…
این سند چگونگی ساخت ویژگی‌های ریزساختار مبتنی بر معامله را از داده معاملات NASDAQ که در کندل‌های درون‌روزی تجمیع شده‌اند، توضیح می‌دهد. لامبدای کایل، نقدشوندگی‌نداشتن امیهود، برآوردگر اسپرد رول، شدت معامله و عدم‌توازن جریان سفارش (OFI) را پوشش می‌دهد. تأکید…
این دفترچه می‌آموزد دادهٔ پیام‌به‌ازای هر سفارش NASDAQ TotalView-ITCH را از قالب دودویی به رکوردهای ساختاریافته رمزگشایی کنید. قاب‌بندی پیام و چیدمان‌های ویژه هر نوع را توضیح می‌دهد، بازکردن فیلدها را نشان می‌دهد و مُهرهای زمانیِ بیان‌شده بر حسب نانوثانیه از…
این دفترچه می‌سنجد استراتژی FX انتخاب‌شده با اعتبارسنجی چگونه به تغییر هزینه‌های معاملهٔ متناسب با ارزش معامله واکنش نشان می‌دهد. برای هر برچسب پیش‌بینی، استراتژی مادر را از نتایج سیگنال، تخصیص و لایه تعدیل ریسک انتخاب می‌کند و سپس آن را در شبکه‌ای از…
این دفترچه یک استراتژی ماهانه مومنتوم ETF و رژیم منحنی بازده را به دو روش اجرا می‌کند: محاسبه برداری بازده و شبیه‌سازی متوالی حساب. هر دو از وزن‌های هدف، دارایی‌ها، تاریخ‌ها و هزینه کل معامله یکسان استفاده می‌کنند تا مقایسه بر انتخاب‌های اجرا متمرکز شود؛…
این دفترچه تمرین استقرار یک مدل جهت نرخ تأمین مالی رمزارز را شرح می‌دهد. مدل سه‌کلاسه لایت‌جی‌بی‌ام را با داده تاریخی قراردادهای دائمی برگرفته از بایننس آموزش می‌دهد، سپس کندل‌های ساعتی زنده و نرخ‌های تأمین مالی را از OKX دریافت می‌کند، داده‌ها را با تناوب…
این دفترچه کاری، روشی برای دریافت و نگهداری سری‌های زمانی مالی با یک مدیر یکپارچه، مجموعه نمادهای ازپیش‌تعریف‌شده یا سفارشی و ذخیره‌سازی پارتیشن‌بندی‌شده پارکت ارائه می‌کند. دریافت تک‌نمادی و موازی چندنمادی، بارگذاری داده در ذخیره‌سازی، خواندن بازه‌های تاریخ…
این تحلیل اکتشافی می‌آزماید که آیا سیگنال مومنتوم دوازده‌ماهه، با کنارگذاشتن ماه اخیر، در جهان 100-ETF دارایی با بازده ماه بعد ارتباط دارد یا نه. پنلی ماهانه از قیمت‌های پایانی تعدیل‌شده می‌سازد، ETFهای واجد شرایط را هر ماه به پنجک‌ها رتبه‌بندی می‌کند و…
این دفترچه تقلید رفتار و یادگیری تقویتی معکوس (IRL) را با نمایش‌هایی از قاعده اجرای میانگین موزون زمانی قیمت (TWAP) مقایسه می‌کند. تقلید رفتار، حالت‌های مشاهده‌شده بازار را مستقیماً به کنش‌ها نگاشت می‌کند، درحالی‌که IRL پاداش خطی را بر ویژگی‌های اجرا برازش…
این نمایش بررسی می‌کند که آیا یک پیاده‌سازی تقاطع دو میانگین متحرک، در موتورهای بک‌تست و زنده سیگنال‌های یکسانی تولید می‌کند. هر دو موتور همان کندل‌های آماده‌شده ETF را دریافت می‌کنند و از پارامترهای استراتژی و قرارداد اجرای یکسان استفاده می‌کنند؛ بنابراین…
این دفترچه داده‌های معامله و مظنه AlgoSeek در سطح تیک را برای AAPL هنگام سقوط بازار در ماه مارس 16، 2020 بررسی می‌کند. داده‌ها به ساعات عادی معامله محدود می‌شوند؛ ثبت معاملات از به‌روزرسانی‌های NBBO جدا می‌شود و فعالیت درون‌روزی، فاصله قیمت خریدوفروش، اندازه…
این تحلیل سفارش‌های محدود منفرد NASDAQ را از پیام‌های افزودن، حذف، لغو جزئی، جایگزینی و اجرا در ITCH بازسازی می‌کند. با استفاده از زمان‌مهرهای دقیق و توزیع‌های طول عمر با مقیاس لگاریتمی، می‌سنجد که آیا سفارش‌ها لغو یا اجرا می‌شوند و چقدر طول می‌کشد تا این…
این سند معیارسنجی موتورهای پایگاه داده را برای داده‌های سری زمانی مالی توضیح می‌دهد. نوشتن گروهی، پویش کامل، پرس‌وجوهای بازه زمانی، تجمیع OHLCV و اتصال‌های مبتنی بر آخرین داده موجود را برای داده‌های معامله و مظنه مقایسه می‌کند. روش‌شناسی، تبدیل سمت کارخواه…
این دفترچه مرز استقرار میان خط لوله آفلاین یادگیری ماشین و موتور LEAN در QuantConnect را نشان می‌دهد. مجموعه پیش‌بینی را از طریق ثبت مطالعات موردی ETF انتخاب می‌کند، منشأ آموزش و پیش‌بینی را بررسی می‌کند و پیش‌بینی‌های خارج از نمونهِ دوره نگه‌داشته‌شده را در…
این دفترچه اثر هزینه‌های فرضی معامله را در استراتژی‌های برگرفته از چند مطالعه موردی مقایسه می‌کند. بک‌تست‌های حساسیت به هزینه را برای هر پیکربندی استراتژیِ به‌کارگرفته‌شده می‌خواند، شارپ ناخالص را با شارپ خالص در هزینه فرضی خود مطالعه موردی مقایسه می‌کند و…
این دفترچه مقایسه‌های هم‌ارزی میان Backtrader، Zipline Reloaded و یک چارچوب معاملاتی داخلی را برای استراتژی‌های منتخبِ مطالعات موردی واقعی گزارش می‌کند. برای هر دو موتور بیرونی، مقایسه‌های ETF و پنل سهام US را در بر می‌گیرد و برای Backtrader نیز مقایسه…
این ماژول یک خط مبنای تخصیص ماهانه ETF را با امتیاز مومنتوم تعدیل‌شده بر اساس ریسک تعریف می‌کند: بازده تجمعی گذشته تقسیم بر نوسان تحقق‌یافته سالانه‌شده. وقتی شیب منحنی بازدهِ نرخ سررسید 10ساله منهای 2ساله از آستانه بیشتر باشد، دارایی‌های با رتبه بالاتر را…
این نمونه، شکل عملیاتی یک استراتژی رمزارزیِ پیوسته را توضیح می‌دهد که به کارگزار بازار نقدی USD متصل است. جهان بزرگ‌ترِ مطالعات موردی قراردادهای آتی دائمی را به مجموعه کوچک‌تری از جفت‌های معاملاتی نقدیِ در دسترس نگاشت می‌کند و سپس یک جانشین امتیاز زد z…
این مرور، داده‌های پیکربندی نه مطالعه موردی معامله‌گری را در حوزه سهام، رمزارز، ارز خارجی، قراردادهای آتی، اختیار معامله و سبدهای چنددارایی تجمیع می‌کند. جهان دارایی‌ها، بسامد داده، آهنگ تصمیم‌گیری، مدل هزینه و نگاشت سیگنال به موقعیت را در هر مطالعه مقایسه…