خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
417 سند
این دفترچه چارچوبی قطعی برای بررسی سازگاری خط‌لوله‌های بک‌تست و معامله زنده ارائه می‌کند. مراحل تبدیل کندل‌های قیمت به تصمیم را مقایسه می‌کند: محاسبه ویژگی‌ها، پیش‌بینی‌ها، سیگنال‌ها و اندازه سفارش‌ها. یک نوار قیمت مصنوعیِ ثابت به هر دو خط‌لوله اجازه می‌دهد…
این دفترچه یک عامل یادگیری تقویتی را آموزش می‌دهد تا یک سفارش فروش با اندازه ثابت را در کندل‌های ساعتی بازار قراردادهای آتی دائمی رمزارز زمان‌بندی کند. حالت آن شامل بازده‌های باوقفه، نوسان، حجم ساعت پیشین، صرف قرارداد دائمی نسبت به قیمت نقدی و زمان…
این دفترچه از داده‌های معامله و سفارشِ مشتق‌شده از NASDAQ ITCH برای نمایش الگوهای ریزساختار استفاده می‌کند. خودهمبستگی مرتبه اول منفی را در بازده معاملاتِ سطح تیک بررسی و اثر آن را با بازده قیمت میانی مقایسه می‌کند؛ همچنین فعالیت معاملاتی و نوسان درون‌روزی…
این نمایش، گردش‌کار یک سفارش را به بازتوازن روزانه برای جهان ثابتی از سهام بزرگِ US گسترش می‌دهد. توضیح می‌دهد چگونه موقعیت‌های کنونی کارگزار را با اهداف مدل مقایسه کنید، برای تفاوت‌ها سفارش بسازید و در صورت تمایل سبد را از طریق رابط کارگزار برای معامله…
این مطالعه موردی، استرادل‌های فروش استقراضیِ در قیمت اعمال فعلی را روی اجزای S&P 500 ارزیابی می‌کند که هر هفته وارد و تا سررسید نگه‌داری می‌شوند و پوشش دلتا روزانه دارند. انتخاب روش‌شناختی اصلی آن، مدل‌سازی بازده تا سررسید است: موقعیت اختیار معامله اسپرد…
این ماژول منبع، بارگذارهایی برای قیمت سهام آمریکا، داده شاخص، اختیار معامله، ریزساختار بازار، داده‌های بنیادی و دارایی‌های نهادی فراهم می‌کند. مهم‌ترین جزئیات روش‌شناختی آن به بازنمونه‌گیری داده معاملات درون‌روزی مربوط است: برای باز، بیشینه، کمینه، پایانی و…
این دفترچه چرخه استقرار یک مدل روزانه جفت‌های FX را مرور می‌کند که در آن Interactive Brokers هم منبع داده زنده و هم محل اجراست. مدل رگرسیون Ridge را روی پنل تاریخی آموزش می‌دهد، مجموعه‌ای فشرده از ویژگی‌های بازده روزانه، مومنتوم، نوسان و مشتق‌شده از قیمت را…
این دفترچه دو روش تقسیم یک سفارش بزرگ سهام به سفارش‌های کوچک‌تر در طول نشست معاملاتی را مقایسه می‌کند. TWAP در هر فاصله زمانی تقریباً مقدار برابری می‌فرستد و به پیش‌بینی بازار نیاز ندارد. VWAP سهم‌ها را بر اساس نمایه برآوردشده حجم درون‌روزی تخصیص می‌دهد تا…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا فعالیت دفتر سفارش بازده‌های کوتاه‌مدت NVDA را پیش‌بینی می‌کند یا نه. معیاری وزن‌دار بر اساس فاصله برای فشار دفتر سفارش از سفارش‌های افزوده‌شده، لغوشده و اجراشده در داده‌های بازار به‌ازای هر سفارش می‌سازد و سپس فعالیت علامت‌دار…
این دفترچه اتصال یک رابط مشترک استراتژی مومنتوم ETF به Alpaca را با مسیر آفلاین شبیه‌سازی‌شده‌ای که به‌طور پیش‌فرض در دسترس است نشان می‌دهد. توضیح می‌دهد که آداپتورهای کارگزار و داده بازار می‌توانند تغییر کنند، درحالی‌که استراتژی، گزارش سفارش‌ها و پوشش حالت…
این دفترچه بررسی می‌کند فرض‌های هزینه معامله چگونه بر شارپ اعتبارسنجیِ یک تخصیص انتخاب‌شده سهام و اختیار معامله S&P 500 اثر می‌گذارند. در صورت وجود، پیکربندی انتخاب‌شده از مجموعه نامزدهای تثبیت‌شده را ادامه می‌دهد؛ سپس همان زنجیره را روی شبکه‌ای از هزینه‌های…
این مطالعه موردی NASDAQ-100 بررسی می‌کند آیا سیگنال‌های ریزساختارِ بازه 15 دقیقه می‌توانند از پس هزینه‌های معامله برآیند یا نه. گردش‌کار جریان سفارش، کهنگی مظنه و اسپردهای نسبی را ارزیابی می‌کند، سپس استراتژی کل جهان سرمایه‌گذاری را با استراتژی محدود به سهام…
این دفترچه پیش از برازش هر مدلی بررسی می‌کند که آیا یک استراتژی رتبه‌بندی روزانه سهام US داده قابل استفاده کافی برای ارزیابی منصفانه دارد یا نه. توضیح می‌دهد چگونه با استفاده از اجزای تاریخی، جهان سرمایه‌گذاری مقطع زمانی بسازیم؛ در غربال قابلیت معامله از…
این سند تحلیل حساسیت هزینه را برای یک استراتژی مومنتوم ثابت ETF ارائه می‌کند. جهان سرمایه‌گذاری، وزن‌ها، زمان‌بندی و شبیه‌ساز را ثابت نگه می‌دارد و بک‌تست را با مجموعه‌ای از کارمزدهای هر سوی معامله دوباره اجرا می‌کند. منحنی حاصل تغییر نسبت شارپ و رشد مرکب را…
این دفترچه نشان می‌دهد که یک پوشش کارگزاری چگونه می‌تواند سفارش‌های ناامن را با استفاده از سقف اندازه سفارش و موقعیت، محدودیت نرخ سفارش، محدودیت دارایی و کلید توقف دائمی رد کند. یک کارگزار مصنوعی تصمیم‌ها را قابل مشاهده می‌کند: سفارش‌های آزمایشی یا پذیرفته…
این تحلیل نمایه‌ای از مجموعه ثابت 100 ETF در ۹ گروه دارایی تهیه می‌کند. پوشش صندوق‌ها و سال‌ها را بررسی می‌کند، تطابق پنل قیمت با پیکربندی گروه را تأیید می‌کند، مقادیر تهی و ترتیب OHLC را می‌سنجد و حجم معامله را میان گروه‌ها مقایسه می‌کند. همچنین توضیح…
این دفترچه چگونگی بازسازی دفتر سفارش محدود NASDAQ تک‌نمادی را از داده‌های پیام‌به‌سفارش توضیح می‌دهد. افزودن سفارش، اجرا، لغو، حذف و جایگزینی را پردازش می‌کند و اندازه باقی‌مانده هر سفارش فعال را نگه می‌دارد. جایگزینی‌ها به مدیریت ویژه نیاز دارند، زیرا مرجع…
این دفترچه رابط OHLCV مشترکی را میان Yahoo Finance، آرشیو بلندمدت سهام آمریکا و سری‌های اقتصاد کلان FRED نشان می‌دهد. برای مطالعه موردی چرخش بعدی، مجموعه‌ای از ETF می‌سازد، ترکیب منابع تاریخی و جاری را نشان می‌دهد و رویکرد جایگزینِ اولویت‌بندی‌شده را شرح…
این دفترچه چارچوبی آگاه از واحدهای اندازه‌گیری برای برآورد هزینه‌های معامله در سهام، ETFها، قراردادهای آتی، ارز خارجی و قراردادهای دائمی رمزارز ایجاد می‌کند. ابتدا حجم معامله‌شده را از سنجه‌های فعالیتی که نمی‌توان آن‌ها را به گردش مالی دلاری تبدیل کرد جدا…
این دفترچه پیکربندی‌های برتر تخصیص ETF را در دو شبکه هزینه بازقیمت‌گذاری می‌کند، در حالی که پیش‌بینی‌ها، تمرکز و قواعد تخصیص ثابت نگه داشته می‌شوند. مدل کارمزد به‌ازای هر سهم و نصف اسپردِ مطالعه موردی را، که نشان می‌دهد هزینه معاملات ETF چگونه به تعداد سهم…
این دفترچه می‌سنجد هزینه‌های اجرا چگونه بر پیکربندی ازپیش‌منتخب قراردادهای آتی پرپچوال کریپتو اثر می‌گذارند. مدل، نقطه بررسی، قاعده ورود، تخصیص و کنترل ریسک را ثابت نگه می‌دارد و سپس بک‌تست‌ها را در شبکه‌ای از هزینه‌های رفت‌وبرگشت بر ارزش اسمی معامله‌شده…
این دفترچه بک‌تست چرخش ماهانه ETF را از بازده سبد تا معاملات شبیه‌سازی‌شده می‌سازد. ده صندوق را با بازده‌های تعدیل‌شده بر اساس ریسک در دوره گذشته رتبه‌بندی می‌کند، از رژیم منحنی بازده خزانه‌داری برای انتخاب میان صندوق‌های برتر و تخصیص دفاعی اوراق قرضه بهره…
این دفترچه بهترین قیمت خرید و فروش جاری را برای هر معامله AAPL در یک جلسه معاملاتی در مارس 2020 بازسازی می‌کند و سپس از روش Lee–Ready برای استنباط آغازگر معامله، خریدار یا فروشنده، بهره می‌گیرد. رویدادهای مظنه و معامله را به ترتیب زمان‌مهر در هم می‌آمیزد،…
این دفترچه گزارشی قابل‌ممیزی برای استراتژی بیت‌کوین لانگ‌اونلی می‌سازد که با آستانه‌های RSI وارد موقعیت می‌شود و از آن خارج می‌شود. ابتدا نتایج ناخالص و خالص را مقایسه می‌کند و سپس عملکرد را در برابر معیار خرید و نگهداری‌ای می‌سنجد که با همان داده، دوره…