خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
450 سند
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه قراردادهای نرخ وجوه فدرال Kalshi را تفسیر و قیمت‌های آن‌ها را برای پژوهش کمی آماده کنید. قیمت یک قرارداد دوتایی، احتمال ضمنی یک رویداد را نشان می‌دهد، اما داده دریافتی بالاترین پیشنهاد خرید فعال YES را دربرمی‌گیرد، نه قیمت میانی…
این راهنما مجموعه‌داده‌های سهام US را در گروه‌های داده بازار، بنیادهای شرکت، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران و ویژگی‌های شرکت سازمان‌دهی می‌کند. بارگذارهای داده برای کندل‌های روزانه و درون‌روزی، اختیار معامله و سوابق ریزساختار بازار را فهرست می‌کند و نیز متن…
این دفترچه مدل‌های کارمزد سهام و آتی را در کنار چند مدل لغزش قیمت مقایسه می‌کند و بر تفاوت واحدها و فرض‌های آن‌ها تأکید دارد. کارمزدهای درصدی به‌عنوان سهمی از ارزش اسمی ثابت می‌مانند، درحالی‌که حداقل کارمزدها، هزینه‌های ثابت، کارمزد هر سهم و آستانه‌های…
این سند آموزش یک عامل بهینه‌سازی سیاست مجاور را برای تصفیه یک سفارش ثابت طی افقی معین شرح می‌دهد. سیاست زمان‌بندیِ آموخته‌شده را در برابر TWAP و برنامه آلمگرن-کریس، با استفاده از مسیرهای شبیه‌سازی‌شده یکسان بازار ارزیابی می‌کند تا مقایسه‌های جفت‌شده‌ای از…
این دفترچه می‌سنجد روش Lee-Ready تا چه حد جهت آغازگر معامله را با استفاده از پیام‌های سفارش‌به‌سفارش Nasdaq و برچسب‌های آغازگر ارائه‌شده از سوی محل معامله به‌عنوان حقیقت مبنا استنباط می‌کند. دفتر سفارش محدود را از افزودن‌ها، اصلاح‌ها، لغوها، اجراها و…
این دفترچه گردش کاری عملیاتی را برای اتصال بک‌تست و استراتژی زنده مشترک به نشست معامله شبیه‌سازی‌شده Interactive Brokers نشان می‌دهد. هویت و وضعیت حساب را بررسی می‌کند، برای راه‌اندازی اندیکاتورها داده‌های کندلی تاریخی را درخواست می‌کند، به داده‌های بازار…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا درخت‌های گرادیان‌بوست‌شده می‌توانند روابط غیرخطی در ویژگی‌های ریزساختار NASDAQ-100 پیدا کنند که ممکن است از دید یک مدل خطی پنهان بمانند. تمرکز آن بر این احتمال است که عدم‌تعادل جریان سفارش بسته به اسپرد، بازده را به‌شکل متفاوتی…
این ماژول تحلیل مشترک، روش‌هایی برای برآورد اصطکاک معاملاتی در طبقات دارایی را شرح می‌دهد. شامل برآوردگرهای سقف-کف و خودکوواریانس بازده برای اسپرد خرید-فروش، معیارهای حجم میانگین متحرک و رویکردهای رگرسیونی برای کالیبره‌کردن اثر بازار با ریشه دوم و ضریب اثر…
این دفترچه اکتشافی، داده‌های ساعتی قراردادهای آتی CME را در محصولات و طبقات دارایی بررسی می‌کند و از E-mini S&P 500 به‌عنوان نمونه استفاده می‌کند. سلسله‌مراتب محصول، قرارداد سررسیدشونده و سری پیوسته را توضیح می‌دهد، بازه‌های پوشش را خلاصه می‌کند و ناورداهای…
این محیط بازارسازی را مدل می‌کند که مرکز مظنه و فاصله خریدوفروش را در واکنش به موجودی، نوسان و انتخاب گسسته کنش تعدیل می‌کند. قیمت‌های مصنوعی از نوسان شرطیِ تولیدشده با فرایند GARCH استفاده می‌کنند؛ عدم‌تعادل سفارش نیز در طول زمان تغییر می‌کند و بر…
این دفترچه چارچوبی آگاه از واحدها برای برآورد هزینه معاملات در سهام، پرپچوال‌های رمزارز، آتی، ETF و ارز خارجی می‌سازد. حجم سهم، حجم قرارداد، حجم دارایی پایه و شمار به‌روزرسانی قیمت را متمایز می‌کند و فقط وقتی فعالیت را به گردش مالی دلاری تبدیل می‌کند که قیمت…
این رکورد ممیزی تعریف می‌کند که چارچوب‌های مختلف بک‌تست چگونه با ML4T در مطالعات موردیِ واقعی استراتژی و یک بار کاری فشار مصنوعی مقایسه می‌شوند. قواعد مقایسه برای ترتیب اجراها، زمان‌مهرها، مقادیر پولی حساب، کمیت‌ها و دیگر فیلدهای عددی را مشخص می‌کند. همچنین…
این دفترچه نشان می‌دهد که یک سفارش با مبلغ ثابت دلاری، به‌دلیل تفاوت اندازه‌اش نسبت به حجم معاملات موجود، می‌تواند هزینه‌های بسیار متفاوتی در سهام گوناگون ایجاد کند. در آن، مدلی از اثر بازار با ریشه دوم برای یک استراتژی مومنتومِ خرید هنگام مثبت بودن، با…
این دفترچه روندی برای کیفیت داده‌های روزانه سهام US از نوع OHLCV نشان می‌دهد. بررسی‌های ساختاری شامل مقادیر تهی، موارد تکراری، ترتیب زمانی، سازگاری قیمت، مقادیر منفی، قیمت‌های مانده و بازده‌های حدی است. سپس اعتبارسنجی ساختاری را از شناسایی ناهنجاری جدا…
این سند توضیح می‌دهد چگونه برچسب‌های بازده آتی و جهت را برای پژوهش درون‌روزی NASDAQ-100 بسازیم. بازده را با قرارداد اجرایی مشخصی تعریف می‌کند: قیمت پایانی یک کندل را مشاهده کنید، در کندل بعدی وارد معامله شوید و نتیجه را طی مدتی تنظیم‌شده بسنجید. قیمت‌های…
این دفترچه طبقه‌بندی معاملات لی-ردی را با برچسب‌های سمت مهاجم در داده‌های سفارش‌به‌سفارش نزدک می‌آزماید. دفتر سفارش محدود را از پیام‌های افزودن، تغییر، لغو، اجرا و بازنشانی بازسازی می‌کند و سپس هر معامله را با بهترین قیمت خرید و فروش هم‌زمان آن تراز می‌کند.…
این سند فرایندی برای ارزیابی بک‌تست‌های ریزساختارِ ثبت‌شده NASDAQ-100 شرح می‌دهد. اجراهای موجود را می‌خواند، نه اینکه مدل‌ها را آموزش دهد یا بک‌تست‌ها را دوباره اجرا کند؛ تبار استراتژی‌های منتخب را دنبال می‌کند، نامزدها را با معیار وزن‌دهی یکسان مقایسه…
این دفترچه نشان می‌دهد که هزینه‌های صریح اجرا چگونه می‌توانند بازده ناخالص یک استراتژی فرضی درون‌روزی را کاهش دهند. مبنای آن، اسپرد عبوریِ میانه و وزن‌دهی‌شده با حجم در میان اجزای NASDAQ-100 است؛ سپس با افزودن اثر بازار، لغزش قیمت و کارمزدهای فرضی، سناریوهای…
این سند روشی رویدادمحور برای نگهداری تعداد محدودی موقعیت درون‌روزی ارائه می‌کند. پیش‌بینی‌ها با استفاده از تازه‌ترین امتیاز موجود و با رعایت حد اختیاری تازگی، با کندل‌های قیمت هم‌تراز می‌شوند. سیگنال‌های ورود از چندک غلتانی استفاده می‌کنند که برای هر دارایی…
این دفترچه یک مسئله شبیه‌سازی‌شده بازارسازی می‌سازد که در آن یک عامل بهینه‌سازی سیاست مجاور، کجی مظنه و پهنای اسپرد را انتخاب می‌کند. محیط از فرایند نوسان GARCH کالیبره‌شده با بازده‌های ساعتی قراردادهای آتی دائمی رمزارز، قیمت رزروی که مظنه‌ها را در خلاف جهت…
این دفترچه پیش از برازش مدل یا پیش‌بینی، بررسی می‌کند که آیا استراتژی رتبه‌بندی مقطعی سهام در بازه‌های پانزده‌دقیقه‌ای عملی است یا نه. برای بررسی مجموعه نمادهای واجد شرایط، هزینه‌های رفت‌وبرگشت معامله، افق‌های بازده، خودهمبستگی درون هر نماد و بخش‌بندی…
این سند برازش یک مدل دنباله‌ای خطی ساده را روی ویژگی‌های یک‌دقیقه‌ای NASDAQ-100 برای پیش‌بینی بازده‌های آتی در چند افق شرح می‌دهد. هر ورودی شامل ساعت پیشین برای یک سهم است که به‌شکل تغییرات نسبت به آخرین مشاهده بیان می‌شود و مدل پنجره حاصل را به پیش‌بینی…
این دفترچه توضیح می‌دهد محدودیت‌های مشارکت حجمی چگونه سهمی از حجم بازار را که یک سفارش می‌تواند در هر بازه مصرف کند محدود می‌کنند. وقتی سفارش مادر از مقدار مجاز بیشتر باشد، کارگزار بخشی از آن را اجرا می‌کند و باقی‌مانده را به بازه بعد منتقل می‌کند. آستانه…
این دفترچه بررسی می‌کند که اثر بازار چگونه نتایج بک‌تست یک استراتژی مومنتوم را در سهام با نقدشوندگی‌های متفاوت تغییر می‌دهد. اندازه سفارش و استراتژی را ثابت نگه می‌دارد، نقدشوندگی و نوسان را از یک دوره شکل‌گیری برآورد می‌کند و در دوره ارزیابی بعدی چند سطح از…