باندهای بولینگر و روش‌های آماری در معاملات جفتی

خلاصه

این مطالعه مبنای آماری باندهای بولینگر را با پیوند دادن آن‌ها به مدل سری زمانی رگرسیون غلتان بررسی می‌کند. چارچوب را در معاملات جفتی به کار می‌گیرد و رابطه‌ای میان مدت‌زمان معامله و بازده استراتژی‌های مبتنی بر این باندها به دست می‌آورد.

نویسندگان همچنین میانگین متحرک باندهای بولینگر را تقریبی از مدل گام تصادفی به‌علاوه نویز تفسیر می‌کنند و سپس گونه‌ای به نام باندهای حداکثر مدت‌زمان با پیش‌بینی ثابت توسعه می‌دهند. شبیه‌سازی‌ها با استفاده از داده‌های SAP و شاخص نیکی این گونه را با باندهای بولینگر متداول مقایسه می‌کنند. سند روش‌ها و مقایسه را شرح می‌دهد، اما نتیجه عددی ارائه نمی‌کند؛ بنابراین مشخص نمی‌کند کدام رویکرد عملکرد بهتری دارد یا یافته‌ها فراتر از دارایی‌های انتخاب‌شده و طراحی شبیه‌سازی قابل تعمیم هستند یا نه.

ایده‌های کلیدی

• مدل رگرسیون غلتان، تفسیری آماری از باندهای بولینگر ارائه می‌کند.
• می‌توان از باندهای بولینگر برای ساخت استراتژی‌های معاملاتی جفتی استفاده کرد.
• مقاله در معاملات جفتی مبتنی بر باندها، رابطه‌ای میان بازده و مدت‌زمان معامله استخراج می‌کند.
• تقریب گام تصادفی به‌علاوه نویز، انگیزه‌ای برای گونه‌ای با حداکثر مدت‌زمان پیش‌بینی ثابت فراهم می‌کند.
• شبیه‌سازی‌های داده‌های SAP و نیکی، این گونه را با باندهای بولینگر استاندارد مقایسه می‌کنند.

برچسب‌ها

# Bollinger Bands Thirty Years Later


# Bollinger Bands Thirty Years Later









The goal of this study is to explain and examine the statistical underpinnings of the Bollinger Band methodology. We start off by elucidating the rolling regression time series model and deriving its explicit relationship to Bollinger Bands. Next we illustrate the use of Bollinger Bands in pairs trading and prove the existence of a specific return duration relationship in Bollinger Band pairs trading.Then by viewing the Bollinger Band moving average as an approximation to the random walk plus noise (RWPN) time series model, we develop a pairs trading variant that we call "Fixed Forecast Maximum Duration' Bands" (FFMDPT). Lastly, we conduct pairs trading simulations using SAP and Nikkei index data in order to compare the performance of the variant with Bollinger Bands.

با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0

این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.