رفتن به محتوا
همه اسناد کتابخانه

ترکیب داده معامله، احساسات، جست‌وجو و نرخ هش برای پیش‌بینی نوسان بیت‌کوین

مقاله arXiv papers · نویسنده: Zeyd Boukhers et al.

خلاصه

این پژوهش می‌سنجد آیا اطلاعاتی فراتر از تاریخچه قیمت می‌تواند به پیش‌بینی نوسان بیت‌کوین در برابر دلار کمک کند. سامانه پیشنهادی CoMForE داده‌های تاریخی معاملات را با احساساتِ توییت‌های مرتبط، معیارهای حجم جست‌وجو برای سنجش توجه عمومی و داده‌های نرخ هش بلاک‌چین ترکیب می‌کند. این سامانه از مجموعه AdaBoost–LSTM استفاده می‌کند و همچنین در پی پیش‌بینی تغییرات توزیع ارزش رمزارزهاست؛ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری یکی از کاربردهای احتمالی آن به‌شمار می‌روند.

مقاله آزمایش‌هایی گزارش می‌کند که در آن‌ها ترکیب این منابع داده از اتکا به داده‌های معاملاتی به‌تنهایی بهتر عمل کرده و ادعای بهبود 19.29% نسبت به روش‌های پیش‌بینی موجود را مطرح می‌کند. دوره ارزیابی، جزئیات معیار مقایسه، افق پیش‌بینی یا این‌که بهبود گزارش‌شده در رژیم‌های مختلف بازار خارج از نمونه به‌دست آمده است مشخص نیست. این کاستی‌ها ارزیابی گستره کاربرد نتیجه یا مفیدماندن مدل پس از لحاظ‌کردن دسترس‌پذیری داده و هزینه‌های معامله را دشوار می‌کنند.

ایده‌های کلیدی

  • مدل، تاریخچه بازار را با احساسات توییت‌ها، توجه جست‌وجو و نرخ هش بلاک‌چین ترکیب می‌کند.
  • CoMForE برای پیش‌بینی نوسان رمزارز از مجموعه AdaBoost–LSTM استفاده می‌کند.
  • سامانه همچنین تغییرات توزیع ارزش رمزارزها را هدف می‌گیرد.
  • آزمایش‌های گزارش‌شده، ورودی‌های چندوجهی را به داده‌های معاملاتی تنها ترجیح می‌دهند.
  • توصیف کوتاه، جزئیات ارزیابی لازم برای سنجش پایداری و ارزش معاملاتی عملی را ندارد.

برچسب‌ها

متن کامل
# Beyond Trading Data: The Hidden Influence of Public Awareness and Interest on Cryptocurrency Volatility


# Beyond Trading Data: The Hidden Influence of Public Awareness and Interest on Cryptocurrency Volatility









Since Bitcoin first appeared on the scene in 2009, cryptocurrencies have become a worldwide phenomenon as important decentralized financial assets. Their decentralized nature, however, leads to notable volatility against traditional fiat currencies, making the task of accurately forecasting the crypto-fiat exchange rate complex. This study examines the various independent factors that affect the volatility of the Bitcoin-Dollar exchange rate. To this end, we propose CoMForE, a multimodal AdaBoost-LSTM ensemble model, which not only utilizes historical trading data but also incorporates public sentiments from related tweets, public interest demonstrated by search volumes, and blockchain hash-rate data. Our developed model goes a step further by predicting fluctuations in the overall cryptocurrency value distribution, thus increasing its value for investment decision-making. We have subjected this method to extensive testing via comprehensive experiments, thereby validating the importance of multimodal combination over exclusive reliance on trading data. Further experiments show that our method significantly surpasses existing forecasting tools and methodologies, demonstrating a 19.29% improvement. This result underscores the influence of external independent factors on cryptocurrency volatility.

با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0

این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.