معیارهای ریسک محدب برای ثروت قابل‌قبول پرتفوی
خلاصه
این سند رویکردی محاسباتی را شرح می‌دهد که برای معامله‌گری طراحی شده است که به‌دنبال پیامدهای ثروت سبدِ منطبق با یک معیار ریسک محدب است. روش پیشنهادی جعبه‌سیاه، توزیع مشترک قیمت سهام و معیار ریسک انتخاب‌شده را به‌عنوان ورودی می‌گیرد؛ سپس سرمایه اولیه لازم را محاسبه می‌کند و شکل تابعی استراتژی معاملاتیِ مورد نظر برای دستیابی به پذیرش را ارائه می‌دهد.
همچنین بیان می‌کند که نیاز سرمایه حاصل از این روش بهینه است. این گزیده گام‌های الگوریتم، فرض‌های مربوط به محدودیت‌های معاملاتی، انواع معیارهای ریسک پشتیبانی‌شده یا نمونه‌های عددی را مشخص نمی‌کند. برای ارزیابی پیاده‌سازی و عملکرد عملی، این جزئیات لازم‌اند.
ایده‌های کلیدی
- یک معیار ریسک محدب می‌تواند مشخص کند کدام پیامدهای ثروت سبد پذیرفتنی هستند.
- الگوریتم پیشنهادی از قانون مشترک قیمت سهام و یک معیار ریسک به‌عنوان ورودی استفاده می‌کند.
- خروجی‌های آن شامل سرمایه اولیه لازم و شکل تابعی یک استراتژی معاملاتی است.
- سند ادعا می‌کند نیاز سرمایه محاسبه‌شده بهینه است.
برچسب‌ها
متن کامل
# Computing strategies for achieving acceptability # Computing strategies for achieving acceptability We consider a trader who wants to direct his portfolio towards a set of acceptable wealths given by a convex risk measure. We propose a black-box algorithm, whose inputs are the joint law of stock prices and the convex risk measure, and whose outputs are the numerical values of initial capital requirement and the functional form of a trading strategy to achieve acceptability. We also prove optimality of the obtained capital.
با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0
این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.