سیگنال‌های کوپولا برای معامله جفت‌های رمزارزی هم‌انباشت
خلاصه
این پژوهش رویکردی برای معامله جفت‌های رمزارزی هم‌انباشت توسعه می‌دهد که از کوپولاها برای مدل‌سازی وابستگی و شناسایی قیمت‌گذاری نسبی نادرست استفاده می‌کند. انتخاب جفت‌ها آزمون‌های هم‌انباشت خطی و غیرخطی را با سنجه همبستگی ترکیب می‌کند. استراتژی خانواده‌های مختلف کوپولا را برازش می‌دهد و از طریق شاخص قیمت‌گذاری نادرست، بر مبنای یک دارایی مرجع سیگنال‌های معاملاتی استخراج می‌کند.
نویسندگان این روش را با محرک‌های متفاوت ورود به موقعیت بک‌تست می‌کنند و بازده و ریسک را می‌سنجند. گزارش می‌کنند که این رویکرد از استراتژی‌های خرید و نگهداری در سودآوری و بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک بهتر عمل می‌کند. شرح، دارایی‌ها، دوره آزمون، سنجه‌های مفصل عملکرد، هزینه‌های معامله یا شواهد معامله واقعی را ارائه نمی‌کند. بنابراین، نتایج فقط عملکرد تاریخی بک‌تست را نشان می‌دهند و بر اساس اطلاعات موجود نمی‌توان استحکام یا قابلیت معامله عملی آن‌ها را ارزیابی کرد.
ایده‌های کلیدی
- این استراتژی جفت‌های رمزارزی هم‌انباشت را با مدل‌های وابستگی مبتنی بر کوپولا معامله می‌کند.
- انتخاب جفت‌ها، آزمون‌های هم‌انباشت خطی و غیرخطی را با سنجه‌های همبستگی ترکیب می‌کند.
- شاخص قیمت‌گذاری نادرست که از دارایی مرجع به دست می‌آید، سیگنال‌های معاملاتی تولید می‌کند.
- گزارش شده است که بک‌تست‌ها با محرک‌های ورود متفاوت، از خرید و نگهداری در بازده و بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک بهتر عمل می‌کنند.
برچسب‌ها
متن کامل
# Copula-Based Trading of Cointegrated Cryptocurrency Pairs # Copula-Based Trading of Cointegrated Cryptocurrency Pairs This research introduces a novel pairs trading strategy based on copulas for cointegrated pairs of cryptocurrencies. To identify the most suitable pairs, the study employs linear and non-linear cointegration tests along with a correlation coefficient measure and fits different copula families to generate trading signals formulated from a reference asset for analyzing the mispricing index. The strategy's performance is then evaluated by conducting back-testing for various triggers of opening positions, assessing its returns and risks. The findings indicate that the proposed method outperforms buy-and-hold trading strategies in terms of both profitability and risk-adjusted returns.
با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0
این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.