معاملات جفتی مقید به ESG در سهام هند
خلاصه
این سند چارچوبی برای معاملات جفتی توصیف می‌کند که هنگام انتخاب سهام، امتیازهای محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی را لحاظ می‌کند. انتخاب جفت مبتنی بر ESG را با تحلیل هم‌انباشتگی ترکیب می‌کند تا روابط احتمالی را شناسایی کند و سپس از شاخص‌های تکنیکال برای هدایت اجرای معامله بهره می‌گیرد.
مقاله گزارش می‌کند که بک‌تست‌ها بازده مثبت داشته‌اند و با حفظ معیارهای ESG از معاملات جفتی متعارف بهتر عمل کرده‌اند. توضیحات ارائه‌شده ارقام عملکرد، طراحی آزمون، جزئیات معیار مقایسه یا اطلاعاتی درباره هزینه‌های تراکنش و استحکام را بیان نمی‌کنند. بنابراین ادعاها باید خلاصه نتایج گزارش‌شده تلقی شوند، نه شاهدی بر تعمیم‌پذیری رویکرد به بازارهای زنده هند.
ایده‌های کلیدی
- امتیازهای ESG در کنار تحلیل هم‌انباشتگی برای انتخاب جفت‌های سهام به کار می‌روند.
- چارچوب، معاملات جفتی را در بستر بازار هند به کار می‌گیرد.
- شاخص‌های تکنیکال برای هدایت اجرای معامله در نظر گرفته شده‌اند.
- سند مقایسه‌های مطلوب بک‌تست را گزارش می‌کند، اما جزئیات روش‌شناختی یا عملکرد را ارائه نمی‌دهد.
برچسب‌ها
متن کامل
# ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market # ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market This paper proposes an algorithmic trading framework integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) ratings with a pairs trading strategy. It addresses the demand for socially responsible investment solutions by developing a unique algorithm blending ESG data with methods for identifying co-integrated stocks. This allows selecting profitable pairs adhering to ESG principles. Further, it incorporates technical indicators for optimal trade execution within this sustainability framework. Extensive back-testing provides evidence of the model's effectiveness, consistently generating positive returns exceeding conventional pairs trading strategies, while upholding ESG principles. This paves the way for a transformative approach to algorithmic trading, offering insights for investors, policymakers, and academics.
با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0
این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.