اندازه موقعیت و VaR در بک‌تست بازارهای پرنوسان

خلاصه

این مقاله بررسی می‌کند آیا اندازه موقعیت‌های معاملاتی می‌تواند به کنترل ریسک در دوره‌های نوسان بالا کمک کند. از بک‌تست تاریخی برای بررسی رفتار مدل‌های اندازه موقعیت در رویدادهای بحرانی استفاده می‌کند و به‌طور ویژه می‌سنجد آیا این مدل‌ها می‌توانند ارزش در معرض ریسک را کاهش دهند. همچنین موقعیت‌های فروش و خرید را به‌عنوان راه‌هایی برای مدیریت مواجهه در شرایط تنش‌زا بررسی می‌کند.

مطالعه توصیف‌شده تحلیل اندازه موقعیت را با داده‌های سهام و صندوق‌های قابل معامله در بورس ترکیب می‌کند و به مدل‌های خودرگرسیو، ARIMA، LSTM و GARCH اشاره دارد. بخش نقل‌شده توضیح نمی‌دهد قواعد اندازه موقعیت چگونه تعریف می‌شوند، مدل‌ها چگونه به کار گرفته می‌شوند یا دوره بک‌تست و رویدادهای بحرانی کدام‌اند. همچنین برآوردی از VaR یا نتایج عملکرد ارائه نمی‌کند. بنابراین متن مسیر پژوهشی را ترسیم می‌کند و ثابت نمی‌کند رویکرد خاصی برای تعیین اندازه موقعیت زیان را کنترل می‌کند؛ نتایج تاریخی نیز به فرض‌ها وابسته‌اند و ممکن است رفتار بحران‌های آینده را پیش‌بینی نکنند.

ایده‌های کلیدی

• این مطالعه از بک‌تست‌های تاریخی برای ارزیابی روش‌های تعیین اندازه موقعیت در دوره‌های پرنوسان استفاده می‌کند.
• معیار اصلی ریسک آن ارزش در معرض ریسک طی رویدادهای بحرانی است.
• مدیریت اندازه هر دو موقعیت خرید و فروش را بررسی می‌کند.
• داده‌ها و مدل‌سازی توصیف‌شده شامل سهام، ETFها، و روش‌های AR، ARIMA، LSTM و GARCH است.
• بخش نقل‌شده نتیجه یا جزئیات کافی برای مقایسه قواعد تعیین اندازه موقعیت ارائه نمی‌کند.

برچسب‌ها

# Sizing Strategies for Algorithmic Trading in Volatile Markets: A Study of Backtesting and Risk Mitigation Analysis


# Sizing Strategies for Algorithmic Trading in Volatile Markets: A Study of Backtesting and Risk Mitigation Analysis









Backtest is a way of financial risk evaluation which helps to analyze how our trading algorithm would work in markets with past time frame. The high volatility situation has always been a critical situation which creates challenges for algorithmic traders. The paper investigates different models of sizing in financial trading and backtest to high volatility situations to understand how sizing models can lower the models of VaR during crisis events. Hence it tries to show that how crisis events with high volatility can be controlled using short and long positional size. The paper also investigates stocks with AR, ARIMA, LSTM, GARCH with ETF data.

با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0

این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.