رتبه‌بندی پیش‌بینی‌های احتمالی با پوشش چندکی برای معامله
خلاصه
این پژوهش معیارهای آماری برای رتبه‌بندی مدل‌های پیش‌بینی احتمالی، بر پایه زیان پین‌بال و پوشش تجربی، پیشنهاد می‌کند. می‌پرسد آیا این معیارها می‌توانند بهترین مدل پیش‌بینی را مشخص کنند و آیا معیار رتبه‌بندی با میانگین سود بیشتر به‌ازای هر معامله در دوره خارج از نمونه ارتباط دارد. تمرکز بر پیش‌بینی‌های بیان‌شده به‌صورت چندک و استفاده از آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی است.
در مقایسه گزارش‌شده، رتبه‌بندی مدل‌ها بر پایه پوشش پیش‌بینی‌های چندکی در ساعت‌های انجام معامله، در مقایسه با معیارهای دیگرِ بررسی‌شده عملکرد اقتصادی بهتری دارد. این یافته نشان می‌دهد که کالیبراسیون پیش‌بینی در دوره‌های معاملاتی مرتبط، شاید برای استراتژی مهم‌تر از یک سنجه کلی باشد. نتیجه به استراتژی معاملاتی و ارزیابی توصیف‌شده محدود است؛ مقاله بازار، طول نمونه، بازده عددی یا جزئیات نتایج مقایسه را ارائه نمی‌کند. بنابراین، این نتیجه اصلی برای انتخابی است که باید بررسی شود، نه شاهدی بر برتری رتبه‌بندی پوشش در همه وظایف پیش‌بینی یا سامانه‌های معاملاتی.
ایده‌های کلیدی
- پژوهش، رتبه‌بندی پیش‌بینی‌های احتمالی بر پایه زیان پین‌بال و پوشش تجربی را مقایسه می‌کند.
- ارزیابی، رتبه‌بندی مدل‌ها را به میانگین سود هر معامله در دوره خارج از نمونه پیوند می‌دهد.
- در استراتژی آزموده‌شده، پوشش پیش‌بینی‌های چندکی در ساعات معامله، بهترین عملکرد اقتصادی را به همراه دارد.
- نتیجه به پیش‌بینی‌ها و چارچوب معاملاتی بررسی‌شده محدود است.
برچسب‌ها
متن کامل
# Ranking probabilistic forecasting models with different loss functions # Ranking probabilistic forecasting models with different loss functions In this study, we introduced various statistical performance metrics, based on the pinball loss and the empirical coverage, for the ranking of probabilistic forecasting models. We tested the ability of the proposed metrics to determine the top performing forecasting model and investigated the use of which metric corresponds to the highest average per-trade profit in the out-of-sample period. Our findings show that for the considered trading strategy, ranking the forecasting models according to the coverage of quantile forecasts used in the trading hours exhibits a superior economic performance.
با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0
این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.