عمر رکوردها در داده‌های سهام و گام‌برداری تصادفی هندسی

خلاصه

این مطالعه آمار رکوردها را در سری‌های زمانی منتخب بازار سهام و گام‌برداری‌های تصادفی هندسی شبیه‌سازی‌شده بررسی می‌کند. تمرکز آن بر مدت‌زمان ماندگاری رکوردها پیش از شکسته‌شدن است و شبیه‌سازی‌ها را در کنار داده‌های تجربی سهام به‌کار می‌گیرد. گزارش می‌شود که توزیع عمر رکوردها از قانون توانی با نمایی بین 1.5 و 1.8 پیروی می‌کند. برای طولانی‌ترین دوره‌های رکورد، مطالعه توزیع فرشه را گزارش می‌کند؛ مدلی از نظریه مقادیر حدی.

نویسندگان همچنین گزارش می‌کنند که آمار رکوردها در گام‌برداری‌های تصادفی هندسی با داده‌های سهام سازگاری خوبی دارد. این روش امکان مقایسه رکوردهای مالی مشاهده‌شده با یک مدل تصادفی را فراهم می‌کند و شاید برای پژوهشگرانی که ماندگاری و مقادیر حدی در سری‌های زمانی را بررسی می‌کنند جالب باشد. این گزیده نام سهام را ذکر نمی‌کند، طرح شبیه‌سازی را توضیح نمی‌دهد و اندازه نمونه، برآورد عدم‌قطعیت یا آزمون مدل‌های جایگزین ارائه نمی‌کند. متن یافته‌های آماری را توصیف می‌کند، نه سیگنال یا استراتژی معاملاتی؛ بنابراین ارزش پیش‌بینی عملی آن اثبات نشده است.

ایده‌های کلیدی

• مطالعه عمر رکوردها را در داده‌های منتخب سهام و گام‌برداری‌های تصادفی هندسی شبیه‌سازی‌شده تحلیل می‌کند.
• گزارش می‌شود توزیع عمر رکوردها از قانون توانی با نمایی بین 1.5 و 1.8 پیروی می‌کند.
• گزارش می‌شود طولانی‌ترین عمر رکوردها با توزیع فرشه از نظریه مقادیر حدی برازش دارند.
• آمار رکوردهای گام‌برداری تصادفی شبیه‌سازی‌شده با داده‌های تجربی سهام سازگار توصیف می‌شود.
• این گزیده شواهدی ارائه نمی‌کند که این الگوها مستقیماً بازده را پیش‌بینی کنند یا از استراتژی معاملاتی پشتیبانی کنند.

برچسب‌ها

# Record statistics of financial time series and geometric random walks


# Record statistics of financial time series and geometric random walks









The study of record statistics of correlated series is gaining momentum. In this work, we study the records statistics of the time series of select stock market data and the geometric random walk, primarily through simulations. We show that the distribution of the age of records is a power law with the exponent $α$ lying in the range $1.5 \le α\le 1.8$. Further, the longest record ages follow the Fréchet distribution of extreme value theory. The records statistics of geometric random walk series is in good agreement with that from the empirical stock data.

با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0

این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.