סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
904 מסמכים
סקירה זו בוחנת יישומי AI במניות, בתעודות סל, בשוקי קריפטו מרכזיים, בחוזים עתידיים תמידיים ובפעילות על השרשרת. היא מציגה את הדרך לתשואות מהשקעה כרצף: נתונים לנקודת זמן נתונה צריכים לתמוך באות אמין, בפוזיציות מעשיות, בהוראות שניתן לבצע ובביצועים חיוביים…
המאמר מציג סוכן למידת חיזוק עמוקה לניהול תיק, המאזן בין חתירה לתשואה לריסון סיכונים. מדיניות היעד שלו מתאימה את מידת ההעדפה של הסוכן לפעולה האופטימלית, תוך שימוש בפרמטר חמדנות שניתן לכוונון כדי לעודד בחירות בסיכון נמוך יותר. המחברים מעריכים את הגישה על נתוני…
המאמר משתמש באופטימיזציה אבולוציונית כדי לחשב אסטרטגיות מסחר מבוססות כללים מתוך נתוני סנטימנט פיננסי. אות הסנטימנט מייצג את התפיסה השורית או הדובית של קהילת המסחר המקוונת לגבי מניות מסוימות, ומקורו ב־StockTwits. המחברים מדווחים על תוצאות מספריות למניות במדד…
המחקר בוחן את ארכיטקטורת החיזוי Informer כבסיס לאסטרטגיות אוטומטיות על נתוני ביטקוין בתדירות גבוהה. הוא מאמן גרסאות עם RMSE, Generalized Mean Absolute Directional Loss (GMADL) ו־quantile loss, ואז ממיר תחזיות של תשואות עתידיות לאסטרטגיות מסחר. ההשוואות…
מחקר ראשוני זה בוחן אם אפשר לחזות תנועות במחיר הביטקוין באמצעות שילוב סנטימנט השוק עם ניתוח טכני. נתון הסנטימנט שבו הוא משתמש הוא מדד הפחד והחמדנות, לצד מדדים טכניים ואלגוריתמים של למידת מכונה. המניע המוצהר הוא שסנטימנט נקשר לתנודות מחירים, ואילו שילוב מדדי…
המחקר משווה בין 41 מודלים של למידת מכונה, מסווגים ורגרסורים, לחיזוי מחירי ביטקוין ולהערכת השימוש בהם במסחר אלגוריתמי. הוא משלב מדדי חיזוי כגון שגיאה מוחלטת ושגיאה ריבועית עם מדדי מסחר, ובהם רווח והפסד ויחס שארפ. לפי התיאור, ההערכה כוללת בקטסטים היסטוריים,…
הדיון מסביר מדוע אסטרטגיות כמותיות ניטרליות לדולר, ובהן ארביטראז׳ סטטיסטי במניות, חוו ירידות משמעותיות משיא לשפל במהלך ירידות השוק של COVID-19. הוא מתאר מדוע אסטרטגיות כאלה עשויות לעבוד בתנאים רגילים, מזהה את משטרי השוק שבהם הן נוטות לעבוד היטב, ומתאר מגבלות…
ההערה מתארת שימוש במדד התנודתיות של Cboe (VIX) כמסנן עיבוד לאחר הרצת אסטרטגיות כמותיות. המסנן מקבל מדי יום החלטה אם לסחור, במטרה המוצהרת לשפר את יחס שארפ ולהגביל את סיכון המסחר. השיטה נבחנת על שני נכסי מניות סיניים, SH510300 ו־SH510050, באמצעות יחס שארפ,…
מחקר זה מפתח גישה למסחר בזוגות של מטבעות קריפטוגרפיים בקו־אינטגרציה, המשתמשת בקופולות למידול תלות ולזיהוי תמחור שגוי יחסי בין הנכסים. בחירת הזוגות משלבת מבחני קו־אינטגרציה ליניאריים ולא־ליניאריים עם מדד מתאם. האסטרטגיה מתאימה משפחות קופולה שונות וגוזרת אותות…
DeePM מוצגת כמערכת למידה עמוקה מקצה לקצה לניהול תיקי מאקרו מפוזרים. התכנון שלה מטפל בנתוני שוק אסינכרוניים באמצעות מנגנון סיבתי המבוסס על השהיה, מגביל קשרים בין נכסים באמצעות גרף המבוסס על ידע כלכלי, ומאמן את המודל למטב פונקציית מטרה עמידה ומותאמת סיכון,…
המסמך מתאר מסגרת למסחר בזוגות המשלבת דירוגי סביבה, חברה וממשל תאגידי בבחירת מניות. היא משלבת בחירת זוגות המבוססת על ESG עם ניתוח קו־אינטגרציה לזיהוי קשרים מועמדים, ואז משתמשת באינדיקטורים טכניים כדי להנחות את ביצוע העסקאות. המאמר מדווח שבדיקות היסטוריות…
המאמר ממסגר מסחר אוטומטי בתנאי שוק משתנים כבעיית שודד רב־זרועות לא־נייחת עם מרחב רציף. הוא מציע את PRBO, שמשלב אופטימיזציה בייסיאנית עם גישת שודד־על־שודדים כדי להתאים את פרמטרי האסטרטגיה לשינויים בתנאים. השיטה נבחנת בסימולציה של בורסת בריסטול, שבה פועלים…
מחקר זה בודק אם הקשר ברמת המשפט משפר מודלים של נושאי חדשות המשמשים לבניית גורמי תמחור נכסים שיטתיים. הוא משווה הקצאת דיריכלה לטנטית (LDA) למודל Sentence Transformer שקובעו משקולותיו ולאחריו אשכולות k-means, תוך שימוש באותו אוסף של 394,661 כתבות ובאותו תהליך…
מחקר זה עוסק בבעיה של ספירה כפולה של שונות בנתוני מניות סינתטיים מרובי נכסים. שילוב מחוללים מלאים של תשואות נכסים עם גורם שוק עלול להביא לכך ששונות השוק תיכלל פעמיים בתשואות המדומות. התיקון המוצע ממרכז את ההגרלות של כל מחולל ומשנה את קנה המידה שלהן לאורך…
המסמך מציג עשור של ראיות ליישום אסטרטגיות מעקב אחר מגמה בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים, החל מראשית ההיסטוריה של שוק הביטקוין. הוא טוען ששווקי קריפטו חולקים מאפיינים עם שוקי סחורות היסטוריים, ומדווח שניתוח ווק-פורוורד הניב תשואות שנתיות של 255%. עוד נאמר שתשואות…
המחקר חוזה התפלגויות מחירים בחלונות מסחר שעתיים בשוק הרציף התוך־יומי בגרמניה, ומתמקד בשלוש השעות האחרונות לפני האספקה. במקום להפיק תחזיות נקודתיות בלבד, הוא מדמה מסלולי מחירים כדי ליצור אנסמבלים שנועדו לתמוך במסחר תוך־יומי ובשינוי שיבוץ. הפרשי המחירים…
מחקר זה מיישם למידה עמוקה מרובת משימות על תיקים מגוונים המבוססים על מומנטום בסדרות זמן בחוזים עתידיים רציפים. הרעיון המרכזי הוא ללמוד יחד את בניית התיק ואת המשימות הקשורות לתנודתיות, במקום להתייחס לאות המומנטום ולאומדן התנודתיות כאל תשומות נפרדות. משימות עזר…
המאמר מציע גישת Temporal Fusion Transformer אדפטיבית לחיזוי מחירי מטבעות קריפטוגרפיים לטווח קצר. היא מתמודדת עם אי־סטציונריות ותנודות חדות במחיר באמצעות חלוקת הסדרה לתת־סדרות באורכים משתנים, המסתיימות בשיאים מקומיים: נקודות שבהן העליות מהשפל שקדם להן עולות…
המחקר בוחן אם תחזיות הסתברותיות טובות יותר למחירי החשמל ביום הבא מובילות לתוצאות טובות יותר במסחר בסוללות. הוא מזהה שתי מגבלות באסטרטגיות מסחר המבוססות על קוונטילים: הן אינן מתגמלות תחזיות הסתברותיות המדווחות בכנות ומתעלמות מהתלות בזמן בין מחירי החשמל.…
המאמר מתאר שיטה לבניית עסקאות בזוגות מניות בחמישה מגזרים בבורסה הלאומית של הודו. הוא משתמש בקו־אינטגרציה לזיהוי מניות בעלות קשר ארוך טווח, ואז בונה תיקים שנועדו לסחור בסטיות מחיר קצרות טווח: למכור בחסר את המניה שעלתה ולקנות את זו שירדה. מחירי המניות ששימשו…
המסמך מציע להשתמש ברשתות יריבות גנרטיביות עם LSTMs כדי ליצור מסלולי מחירים היסטוריים סינתטיים להערכת אסטרטגיות מסחר. הנחת היסוד היא שאסטרטגיה שנבחרה בזכות ביצועים חזקים במדגם עלולה להיות מותאמת יתר על המידה, ולכן עליה להציג ביצועים טובים גם במסלולים שנדגמו…
המסמך בוחן כיצד תעודות סל ממונפות על סחורות עוקבות לאורך זמן אחר היעדים המוצהרים שלהן. מכיוון שתשואות יומיות ממונפות עלולות לסטות מהמכפלה המיועדת בתקופות החזקה ארוכות יותר בשל שחיקת תנודתיות, המחברים בונים תהליך השוואה שמביא בחשבון השפעה זו. לאחר מכן הם…
המסמך מציג מסגרת להערכת הסבירות שאסטרטגיית מסחר אוטונומית תישאר אמינה מעבר לסימולציה היסטורית. הוא מתמקד במכשולי הערכה נפוצים שעלולים לגרום לאסטרטגיה להיראות מוצלחת בבקטסטים, אך להציג ביצועים ירודים בשווקים חיים או בנתונים שלא נכללו בפיתוח. הגישה המוצעת…
המחקר מציג גישת אנסמבל למסחר תוך־יומי בתיק מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות למידת חיזוק עמוקה. הוא בוחר מודלים מועמדים בעזרת כמה תקופות תיקוף, ואז משלב את המדיניות שנבחרו באמצעות התפלגות תערובת. המטרה היא לשפר הכללה בסביבת שוק סטוכסטית מאוד. המחברים מעריכים…