סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
מחברת זו משווה שש הקצאות תיק לונג-בלבד ליקום ETF רב-נכסי. היא משתמשת בכיווץ מטריצת השונות-שותפות של Ledoit–Wolf כדי להפחית את שונות הדגימה שעלולה לערער אופטימיזציה, ומשווה בין שארפ מרבי, שונות מינימלית, שוויון בסיכון, שוויון היררכי בסיכון, סיכון מינימלי…
המחברת מראה כיצד להשתמש ב־PCMCI כדי לחפש קשרים מושהים בין תשואות ETF ותנודתיות, בלי להגדיר מראש גרף סיבתי. היא משווה בדיקות אי-תלות מותנית המבוססות על פאנל למבחני גריינג׳ר זוגיים, המביאים בחשבון את ההיסטוריה של היעד עצמו אך אינם מתנים במשתנים אחרים. פיגור…
ניסוי זה בוחן עד כמה אות לונג-שורט חודשי נבחר במניות US תלוי במניות בעלות שווי שוק קטן. הוא מחיל מסנן מושהה של שווי שוק, המסיר את הרבעון הקטן ביותר מתחזיות האימות, ואז מריץ שוב את אותה בניית תיק ואת אותן הנחות עלויות בלי לאמן מחדש את המודל. היקום המסונן כולל…
המחברת מסבירה כיצד PatchTST משתמש במקטעים באורך קבוע של מאפייני שוק רציפים כדי לחזות תוויות של NASDAQ-100. מנגנון הקשב קושר בין מקטעים לאורך שעה לאחור, תוך צמצום אורך הרצף לעומת הפעלת קשב על כל דקה. ההגדרה מתאימה יעדי רגרסיה לכמה אופקי תחזית בקיפולי…
המסמך מסביר ניסוי בחוזים עתידיים של CME באמצעות TabM, הרכב עצבי יעיל בפרמטרים, על אותן שורות מאפיינים מהונדסים וקיפולי ווק-פורוורד ששימשו מודלים ליניאריים ומודלי הגברת גרדיאנט. TabM משתף את רוב המשקולות בין חברי ההרכב כדי לקבל חלק מהפחתת השונות של מיצוע כמה…
המסמך מציג את NLinear, מודל רצף מינימלי לחיזוי תשואות מניות NASDAQ-100 מתוך מאפיינים תוך-יומיים. הוא משתמש בחלון עבר קבוע, מחסיר את התצפית האחרונה כדי שהמודל יעבוד עם שינויים ולא עם רמות, וממפה את המאפיינים שנוצרו דרך שכבה ליניארית אחת. הגדרה זו מסייעת…
חומר זה מסביר כיצד להעריך אסטרטגיה שנבחרה על נתוני אימות באמצעות תחזיות מהחזקה נפרדת של 2021. הוא משאיר קבועים את הקצאת הנכסים, הריכוזיות, בקרות הסיכון, לוח המסחר והעלויות שנבחרו, ומשנה רק את התחזיות שסופקו לאסטרטגיה. מערך תחזיות ההחזקה בצד מקושר לתצורת…
המסמך מתאר צינור עיבוד הממיר דיווחי SEC 8-K לאירועים תאגידיים מובְנים. מודל שפה מחלץ קשרים בין אירועים, בעוד שבדיקות סכמה מפורשות מאמתות שמות ישויות, סוגי קשרים, קטגוריות ותאריכים. נרמול דטרמיניסטי מתקן את עיצוב הישויות; רשומות עם ערכים שאינם נתמכים נשארות…
מודול זה מתאר העברת רישום לאחר שספרייה שינתה את מספור קיפולי הווק-פורוורד, תוך השארת חלונות התאריכים והערכים המותאמים ללא שינוי. מכיוון שמזהי קיפולים מופיעים במפרטי אימון, במפתחות תחזיות, בטביעות אצבע של קלט, בפרמטרי מודל, בארטיפקטים ובגיבובים בהמשך, שינוי…
מחברת זו מתארת הפקת תחזיות לחלון ההחזקה בצד של מקרה בוחן במניות US, לאחר בחירת תצורה בקיפולי אימות. היא פותרת את התצורה שנבחרה, משמרת את בחירת נקודת הביקורת שלה, ובונה מפרט אימון חדש באמצעות נתונים הזמינים לפני תחילת תקופת ההחזקה בצד. מאגר תוויות מונע…
המחברת מסבירה כיצד מודלים חבויים של מרקוב מסיקים מצבי שוק בלתי נצפים מתוך תשואות ותנודתיות אחרונה. תחילה היא קובעת כללי השוואה פשוטים: סף במדד תנודתיות להגדרת לחץ, ומחיר ביחס לממוצע נע ארוך להגדרת מגמה. דוגמה של שני מצבים ממחישה את אלגוריתם החזית, שמעדכן את…
המחברת מרכיבה צינורות עבודה מקצה לקצה למניות יומיות ולחוזים עתידיים תמידיים על קריפטו בתדירות שעתית, הכוללים איסוף, אימות, תיוג מקור ואחסון. דוגמת המניות משלבת נתוני WikiPrices היסטוריים עם פיד עדכני יותר של Yahoo. מכיוון שספקי הנתונים משתמשים בהיסטוריות…
מחברת זו מציגה מסגרת לבדיקת השאלה אם האיכות הנראית לעין של אות מומנטום נשמרת תחת בחירות מחקר סבירות. באמצעות נתוני ETF אמיתיים מלפני תקופת ההחזקה בצד, היא משנה פרמטר אחד של תקופת ההסתכלות בכל פעם ומודדת מקדמי מידע רוחביים עם סטטיסטיקות מותאמות HAC. במקום…
המחברת משווה שתי דרכים לחלוקת פקודת מניות גדולה לפקודות משנה לאורך יום מסחר. TWAP שולח כמויות שוות בקירוב בכל מרווח ואינו דורש תחזית שוק. VWAP מקצה מניות לפי פרופיל נפח תוך-יומי משוער, במטרה לסחור יותר כאשר הנזילות בדרך כלל גבוהה יותר. הפרופיל מותאם על סמך…
המחברת מסבירה כיצד להשוות מודלי חיזוי לאופציות S&P 500 בלי לאפשר למדגמי הערכה חלקיים או לא תואמים לעוות את התוצאות. היא מזהה כל מודל לפי משפחה, תצורה ונקודת ביקורת, בודקת שהתחזיות עומדות בחוזי הזכאות הרשומים שלהן, ומוודאת שלאוכלוסיות יש זהות משותפת של אימות…
מחברת זו בונה מרווחי אי־ודאות לתשואות עתידיות של ETF באמצעות רגרסיית Ridge ושלוש שיטות קונפורמיות: חיזוי קונפורמי מפוצל, רגרסיית כמותונים קונפורמית מותאמת והסקה קונפורמית אדפטיבית. היא מעריכה אותן בקיפולי ווק-פורוורד ומסבירה את כלל הכיול במדגם סופי: לבחור את…
מחברת זו משתמשת בלמידת מכונה כפולה כדי להעריך אם ציון z של פרמיה בחוזים עתידיים תמידיים קשור לתשואה בשמונה השעות הבאות, לאחר התאמה לשישה משתני בקרה שנמדדו לפני הטיפול. היא משווה השפעות במשטרי תנודתיות גבוהה ונמוכה באמצעות התאמות נפרדות ואינטראקציה בין הטיפול…
מחברת זו מסבירה מקודד אוטומטי מותנה הממדל תשואות מניות כעומסי גורמים התלויים במאפיינים, כפול גורמים חבויים. תחילה היא אומדת תשואות של תיקים המנוהלים לפי מאפיינים בהתאמת ריבועים פחותים חתכית משותפת, ולאחר מכן מאמנת רשתות עצביות לשחזור תשואות בו-זמניות. מתאם…
מדריך מערך נתונים זה מתאר אוסף של חוזים עתידיים רציפים של CME, הכולל מדדי מניות, ריביות, אנרגיה, מתכות, מטבעות, חקלאות ובעלי חיים. הוא מסביר את נתוני המקור השעתיים ואת התדירות היומית הנגזרת, כמה מועדי חוזה, הגדרות מוצרים וסינון באמצעות טוען נתונים. תהליך…
מחברת זו בוחנת כיצד כללי הקצאה משפיעים על אסטרטגיות ETF לאחר שמודל כבר דירג את הנכסים. היא משאירה את קבוצות התחזיות ולוח האיזון מחדש קבועים, בוחרת את אותו סל של נכסים מובילים בכל השוואה ומשנה את המשקולות בתוך הסל. השיטות כוללות משקל שווה, שקלול לפי ציון,…
מחברת זו משווה מודלים ליניאריים על תכונות ETF שנבנו מחלונות תשואה חופפים וממדדי מומנטום, תנודתיות ומתנדים קשורים. מנבאים כאלה מתואמים זה עם זה, ולכן מקדמי ריבועים פחותים רגילים אינם יציבים. הניסוי מתאים תצורות Ridge, Lasso ו-ElasticNet על פני קפלי אימות…
מחברת זו בודקת אם בניית תיק יכולה להציל אסטרטגיית NASDAQ-100 בכל נר שהפסידה בגלל עלויות. היא בוחרת תחזיות בסיס מובילות לפי יקום הבחירה שהוגדר, ואז מריצה השוואות הקצאה על היקום המלא. הסריקה משנה את מספר ההחזקות ומשווה הקצאה במשקל שווה, לפי ציון ולפי תנודתיות…
מחברת זו לוקחת תצורות תחזית מובילות באימות מקו בסיס של שלב האותות המשוקלל שווה ובודקת שיטות הקצאה חלופיות על אותן תחזיות. היא משווה שקלול לפי ציון ושקלול קונפורמי לתנודתיות הפוכה, שוויון סיכון, אופטימיזציית ממוצע-שונות ושוויון סיכון היררכי, תוך שינוי מספר…
מחברת זו מעריכה את ביצועי קבוצות תחזיות ETF רשומות לאחר המרתן לתיקים. היא משלבת כל קבוצת תחזיות אימות עם שיטות כניסה מוגדרות, כגון מספרים שונים של החזקות מובילות, תוך שמירה קבועה על לוח המסחר, תדירות האיזון מחדש והנחות העמלות והסליפג׳ המוצהרות. לפני הסריקה,…