סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
פרק זה מתאר מסלול ממחקר לביצוע חי, המבוסס על לוגיקת אסטרטגיה שיכולה לפעול בבקטסט, במסחר נייר ובמסחר חי. הוא עוסק באינטגרציות עם ברוקרים ופלטפורמות, מחזורי פריסה, בדיקות התאמה בין נתונים ותכונות, טיפול במחזור חיי פקודה ומוכנות תפעולית. תהליך העבודה של הפקודה…
מחברת זו בונה תכונות להשערה חתכית: פוזיציות לונג יקרות במיוחד בחוזים עתידיים תמידיים עשויות להקדים חולשה יחסית כאשר עסקאות צפופות מתפרקות. היא ממירה שיעורי מימון ונתוני מדד פרמיה לרמות, ציוני תקן היסטוריים, דירוגים בתוך מועדי סליקה, מדדי דעיכה ותכונות התניה…
פרק זה ממפה נתונים פיננסיים ממקורות שוק, יסוד וחלופות, ואז משווה כיצד סוגי נכסים משפיעים על משמעותם של מחירים, נזילות ותצפיות. הוא מדגיש שחותמות זמן, התאמות, מזהים ועדכונים הם חלק מהגדרת מערך הנתונים ויכולים לשנות מסקנות מחקר. דוגמאות כוללות מחירי מניות…
מחברת זו מתארת מודל LSTM החוזה תשואות מתוך חלונות מסודרים של תכונות מניות בפאנל מניות US. בניגוד למודל טבלאי שטוח, LSTM מעבד ימי מסחר ברצף ונושא מצב חבוי לאורך כל חלון. שערים נלמדים שולטים במידע החדש שנכנס למצב, במידע הקודם שנזרק ובמידע שנחשף לצעד הבא.…
מחברת זו מציגה את TimeGAN, מודל גנרטיבי חוזר ואדברסרי ליצירת רצפים פיננסיים סינתטיים. חמשת הרכיבים שלו לומדים הטמעה ושחזור, חוזים מצבים חבויים עוקבים, מייצרים רצפים מרעש ומבחינים בין רצפים שנוצרו לרצפים אמיתיים. האימון מתקדם דרך למידת ייצוג, פיקוח זמני…
מחברת זו מיישמת כלל חזרה לממוצע של RSI בפוזיציות לונג בלבד, עבור נתוני נרות תמידיים של BTC/USDT, באמצעות מנוע בקטסט מונחה-אירועים. היא מאגדת תצפיות תוך-יומיות לנרות יומיים לפי UTC, מחשבת RSI פשוט של רווחים והפסדים מתגלגלים, נכנסת כשהמדד מתחת לסף מכירת היתר…
מחברת זו מיישמת שני גלאים סדרתיים על שגיאות תחזית אמיתיות מנתוני אימות של שתי תצורות מודל ליניארי למניות US, לאורך שנה קלנדרית. גלאי שינוי ממוצע בשני חלונות מחפש שינויים בגודל השגיאה, ואילו צג תדירות ימים גרועים עוקב אחר תדירות התחזיות הכיווניות השגויות. כל…
מחברת זו מציגה מקודד אוטומטי מפוקח לחיזוי תשואות עתידיות של ETF. הרשת דוחסת את שורת התכונות של קרן לייצוג בעל ממד נמוך, וחוזה תשואות ישירות מתוך הייצוג הזה. בניגוד למקודדים אוטומטיים מותנים באותה משפחת מודלים, היא אינה מניחה שהתשואות נוצרות ממספר קטן של…
מסמך זה מתאר כיצד לגזור מרווח אימון יחיד לקבוצת החזקה מתוך מפרט קיים של אימות ווק-פורוורד. הוא נוטל את תאריכי קבוצת ההחזקה שהוגדרו בתצורת המחקר, משתמש בתחילת האימון המוקדמת ביותר מבין קפלי האימות, ומסיים את האימון מוקדם דיו כדי להשאיר פער המכסה את חיץ…
מחברת זו בונה תוויות לתשואה עתידית של סטרדלים שורט במחיר מימוש הקרוב למחיר השוק במניות S&P 500. מכיוון שסטרדל 30-הימים הנומינלי בפאנל היומי מייצג חוזה אחר בכל יום מסחר, סדרת מחירים מוזזת הייתה מערבבת בין מכשירים. במקום זאת, התווית עוקבת אחר חוזי הקול והפוט…
המחברת מסבירה כיצד לבדוק אם אירועים כגון אותות מסחר או הכרזות חוזים תשואות מעבר למדד ייחוס של השוק. היא מדגימה את תהליך העבודה באמצעות פריצות מומנטום ב-ETF נזילים: אומדים מודל שוק מתשואות שלפני האירוע, מחשבים תשואות חריגות בחלון האירוע, ואז מצרפים ממוצעים…
ניתוח ההיתכנות בוחן אם נתוני ציטוטים יכולים לתמוך באסטרטגיה ניטרלית לשוק וחתכית לרוחב, שמדרגת את מרכיבי NASDAQ-100 כל רבע שעה ומחזיקה את שני קצות הדירוג. הוא בודק אם יש מספיק סימולים זכאים עם ציטוטים, משווה תנועות במחיר האמצע לעלויות הלוך ושוב ייחודיות…
ניתוח זה משווה יומני מיון תכונות בתשעה מקרי בוחן של מסחר. הוא מבחין בין מובהקות של שיעור גילויים שגויים לפי Benjamini–Hochberg לבין מסלול שני להחלטת PROCEED, המשלב רף גודל אפקט ייחודי למקרה עם יציבות סימן בין קיפולים. מכיוון שההחלטה היא איחוד של מסלולים,…
המחברת מבצעת כוונון עדין לשלוש נקודות ביקורת של שנאים עבור סיווג סנטימנט פיננסי במשפטים לשלוש מחלקות, ומשווה את הדיוק, F1 המאקרו, מטריצות הבלבול, מספר הפרמטרים וזמן האימון שלהם. היא משתמשת בחלוקה מרובדת לאימון, תיקוף ובחינה של Financial PhraseBank, מקבעת את…
המסמך מתעד דיון מובנה בין שורי לדובי בשאלה אם הפדרל ריזרב יעלה את הריבית היעד שלו במהלך 2026. שלושה סוכנים מעריכים את השאלה, והטיעונים מסתמכים על תחזיות הפד, אינפלציה, תנאי שוק העבודה, תחזיות של מוסדות פיננסיים ושינויים היסטוריים במדיניות. התרחיש השורי מדגיש…
המחברת מסבירה כיצד לחלץ עסקאות בעלי עניין מקובצי XML גולמיים של טופס 4 של SEC לצורך מחקר מניות. היא מתייחסת לכל בלוק עסקה כיחידת הניתוח, ושומרת על הקשר בין קוד העסקה, התאריך, מספר המניות, המחיר והכיוון. מעבר בעץ XML מונע ערבוב שדות בין עסקאות או בין מקטעי…
המחברת בונה גורמים של רכיבים ראשיים מפאנל של תשואות חוזים עתידיים של CME, ולא ממאפיינים מהונדסים כגון קארי, מומנטום או תנודתיות. PCA מוצא כיוונים שמסבירים שונות בין מוצרים; הראשון עשוי להידמות לתנועת שוק משותפת, ורכיבים מאוחרים יותר עשויים לשקף תנועה משותפת…
המחברת משווה שכבות של הוראת סטופ-לוס, סטופ נגרר ויציאה לפי זמן בבקטסטים קבועים של מיקרו-מבנה ב-NASDAQ-100. האסטרטגיה מקבלת החלטות מדי חמש עשרה דקות, בעוד שכללי הסיכון עוקבים אחר המחירים מדי דקה, כך ששכבה יכולה לצאת מפוזיציה בין עדכוני אותות. היא מעריכה כיצד…
המסמך מציג שתי גישות של גורמים חבויים לתשואות חוזים עתידיים. ניתוח רכיבים ראשיים מוצא כיוונים בלתי מתואמים שמסבירים את מירב השונות בתשואות, בעוד שגורם היוון סטוכסטי עצבי מחפש צירופים הקשורים לחתך הרוחב של התשואות הצפויות ויכול להשתמש במאפייני מוצרים כגון…
המחברת מסננת תכונות מועמדות לאסטרטגיה שמוכרת סטרדלים במחיר המימוש ומחזיקה בהם עד לפקיעה. בכל יום מסחר היא משווה את הדירוג החתכי לרוחב של השמות הזמינים לפי תכונה לדירוג התוצאות הסופיות של הסטרדלים, ואז מחשבת את ממוצע ההסכמה בין הדירוגים לאורך תקופות התיקוף.…
המחברת משווה בין חיזוי קונפורמי מפוצל, רגרסיית קוונטילים קונפורמית והסקה קונפורמית אדפטיבית לצורך חיזוי תשואות עתידיות של ETF. בקיפולי ווק-פורוורד היא מאמנת על תת-קבוצה אחת, מכיילת שגיאות רווחים על אחרת ומעריכה תצפיות מאוחרות יותר. חיזוי קונפורמי מפוצל משתמש…
המחברת מעריכה תחזיות תיקוף כתיקי מניות לונג בלבד, באמצעות בחירה שוות משקל של K המובילות ולוח החלטות שנקבע לפי התדירות של כל תווית. היא בודקת את סדר האירועים מסגירה לפתיחה הבאה באמצעות הרצת אות אקראי עם זרע קבוע, ואז סורקת אפשרויות לריכוז התיק באותו תהליך…
המסמך מתאר דרכים להפוך רשומות מתוארכות של ישויות למערכים עבור מקרי בוחן של גורמים חבויים. שיטה אחת משאירה רק ישויות שעומדות בסף כיסוי שנלמד ממערך נתוני זכאות, וכך יוצרת ציר ישויות עקבי ומשאירה תצפיות חסרות כ-NaN. שיטה שנייה בונה חתכים רוחביים לא אחידים,…
מודול השירות המשותף מספק צינור הגברת גרדיאנט אחיד למחקר כמותי. הוא מגדיר הגדרות קיבולת וממפה שמות פרמטרים תקניים להגדרות המתאימות ב-LightGBM, ב-XGBoost, ב-CatBoost וב-Histogram Boosting של scikit-learn. הוא מטפל גם בבחירות זמן ריצה כגון ביצוע ב-CPU או…