סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
145 מסמכים
המאמר מציע מודל סדרות זמן מרקובי חבוי בעל שני משתנים, לאי־יעילויות מחירים, המרחיב מעבר לתנועה בראונית גאומטרית. אחד המשתנים, המחיר הסביר, אינו נצפה. בגרסה הפשוטה ביותר של המודל נעשה שימוש בשיטות אינטגרל מסלול ופונקציית גרין כדי לנתח כיצד מחירי השוק מתנהגים…
המחקר בודק אם מדדי מסחר ורשתות חברתיות משפרים סיווג של שינויי מחירים במטבעות קריפטוגרפיים מעבר למדדים טכניים בלבד. הוא מעריך נתונים שעתיים ויומיים של Bitcoin ו-Ethereum מינואר 2017 עד ינואר 2021, ומשווה בין קבוצת מאפיינים מצומצמת של מדדים טכניים לבין קבוצה…
המסמך בוחן מתי לחסל נכס שמחירו מתנהג לפי תנועה בראונית גאומטרית מרובת הטיות. המודל מייצג תמיכה והתנגדות באמצעות השפעות של זמן מקומי: המחיר מקבל דחיפה כלפי מעלה ברמת תמיכה ודחיפה כלפי מטה ברמת התנגדות. הוא שומר על תהליך מחיר מרקובי באמצעות המחיר בלבד, ואז…
המחקר בוחן אם אפשר לחשב מדד למעקב אחר מגמה על נתוני שוק מוצפנים, כך שמאגר נתונים יוכל לשמור על פרטיות המידע בעוד אנליסטים מפיקים אותות מסחר. המדד ממומש באמצעות שתי ספריות הצפנה הומומורפית, SEAL ו־HEAAN, והחישובים המוצפנים מושווים למימוש בטקסט גלוי. המניע הוא…
המסמך מתווה צורה כללית של ניתוח טכני מבוסס מומנטום, שבה נפח העסקאות נכנס כגורם מכפיל. הוא מציע להשוות בין אסטרטגיות שנבנו על בסיס המדד הכללי הזה לבין אסטרטגיות המשתמשות בניתוח טכני קלאסי, כדי לבחון את תפקיד הנפח לצד אות המומנטום הרגיל. ההשוואה כוללת גם…
מחקר ראשוני זה בוחן אם אפשר לחזות תנועות במחיר הביטקוין באמצעות שילוב סנטימנט השוק עם ניתוח טכני. נתון הסנטימנט שבו הוא משתמש הוא מדד הפחד והחמדנות, לצד מדדים טכניים ואלגוריתמים של למידת מכונה. המניע המוצהר הוא שסנטימנט נקשר לתנודות מחירים, ואילו שילוב מדדי…
המסמך מתאר מסגרת למסחר בזוגות המשלבת דירוגי סביבה, חברה וממשל תאגידי בבחירת מניות. היא משלבת בחירת זוגות המבוססת על ESG עם ניתוח קו־אינטגרציה לזיהוי קשרים מועמדים, ואז משתמשת באינדיקטורים טכניים כדי להנחות את ביצוע העסקאות. המאמר מדווח שבדיקות היסטוריות…
מחקר זה מעריך את מדד הביטחון של סינגולריות חוק החזקה הלוגריתמי־מחזורי (LPPLS) לצורך זיהוי בועות בביטקוין וציפייה להתרסקויות. המחקר משתמש במחירי ביטקוין יומיים מהשנתיים שקדמו לו, ומדווח שהמדד היומי עלול להיכשל במהלך תנועות מחיר חדות, במיוחד בבועות חיוביות.…
מסמך זה מתאר גישה של מצבים חבויים למסחר מומנטום תוך־יומי. הוא ממדל תשואות ניירות ערך רועשות כתצפיות שנוצרות ממצב מומנטום חבוי, במטרה למנוע את הפיגור שמסננים דיגיטליים עלולים להוסיף כשהמגמה מתהפכת. מספר המצבים החבויים נבחן באמצעות תיקוף צולב, קריטריונים של…
המאמר בוחן בחירת תיק כאשר מגמת התשואה של נכס מסוכן אינה נצפית ישירות ותלויה בשני גורמים סטוכסטיים חבויים המתפתחים במהירויות שונות. הוא גוזר אומדן מסונן לרמת החזרה לממוצע החבויה מתוך ההפרש בין תהליכי ממוצע נע מעריכי מהירים ואיטיים המוחלים על מחירי עבר, יחד עם…
המחקר מתאר גישת סיווג של למידת מכונה לחיזוי אם מחירי מטבעות קריפטוגרפיים יעלו או ירדו. המודל מאומן על נתוני מחירי הסגירה ההיסטוריים של Bitcoin ומשלב מדדים טכניים מוכרים: התכנסות והתבדרות של ממוצעים נעים, מדד החוזק היחסי ורצועות בולינגר. הפלט המיועד הוא…
מחקר זה משתמש בלמידה מקוונת אדברסרית המבוססת על מומחים כדי לבחור פרמטרים לאסטרטגיות תיק ללא עלות ולשלב אסטרטגיות מסחר טכניות בתיק מצרפי. הוא בוחן אוכלוסיות של אסטרטגיות על נתונים יומיים ותוך־יומיים של בורסת יוהנסבורג, ולאחר מכן משתמש בלמידה בלתי מפוקחת כדי…
מחקר זה מעריך חמש משפחות נפוצות של אותות מסחר קמעונאיים: מגמה, מתנדים, נרות יפניים, נפח וכללי לוח שנה. הוא מגדיר כדאיות מעשית באמצעות שלושה תנאים: ראיות סטטיסטיות לאחר תיקון לריבוי בדיקות, ערך כלכלי לאחר עלויות מסחר והישרדות עם הון מוגבל תחת מינוף. השיטות…
המסמך מתאר שימוש בעצי החלטה ליצירת כללי מסחר תוך־יומיים למניות בודדות במדד NIFTY50. במקום להחיל על כל המניות שילוב אחד של אינדיקטורים טכניים שתכנן סוחר, השיטה מחפשת כללים ייחודיים למניה שנלמדו מאינדיקטורים קיימים. לאחר מכן הכללים שנוצרו לכל מניה נבדקים…
המחקר בוחן אסטרטגיה מבוססת תנודתיות באמצעות אופציות על קרנות סל של מדדי מניות סיניים. הוא מדווח שהאסטרטגיה הצליחה בתחילה, אך נעשתה פחות יעילה אחרי 2018. כדי להסתגל לתנאים משתנים, החוקרים משלבים תחזיות תנודתיות של GARCH ומתאימים באופן דינמי את הפוזיציות…
המאמר מתווה רעיונות מסחר המבוססים על גלונים במניות ובסחורות, ומתמקד בעיקר במניות הנסחרות בבורסת ניו יורק. הוא מציג שלוש מטרות: לסחור בתנודות המחיר כדי לחפש רווחים ללא עלייה כוללת במחיר, להשיג בסופו של דבר ביצועים טובים מהשוק ולהשיג ביצועים טובים ממדד הייחוס…
המסמך מתאר ניסיון לבנות אינדיקטור שמודד את עוצמת המגמה באמצעות עיבוד אותות דיגיטלי להפרדת אות השוק מהרעש. הוא מציג את השאלות המעשיות כהכרעה אם המגמה חזקה מספיק למסחר וזיהוי הרגע שבו היא עשויה להתהפך. המדד המוצע מודגם באמצעות דוגמאות ונתוני שוק אמיתיים, ואז…
מחקר זה בוחן אם מודלים של למידת מכונה המשתמשים באינדיקטורים טכניים יכולים לחזות מחירי ביטקוין. הוא משתמש בנתונים היסטוריים מינואר 2012 עד אוגוסט 2019 ומשווה מודל ליניארי מוכלל עם ענישה, יער אקראי, רגרסיית וקטורים תומכים ליניארית ואנסמבל משולב. המודלים…
מאמר זה מסביר סינון קלמן באמצעות דוגמה פיננסית מפושטת, הניסוח המתמטי שלו וייצוג כמודל גרפי הסתברותי. התצוגה הגרפית מקשרת בין מסנני קלמן למודלים נסתרים של מרקוב ומשמשת להנמקת שיטות הסקה למסנני קלמן מורחבים. הדיון בוחן גם כיצד מודלים אלה עשויים לייצג דינמיקה…
המסמך מציע דרך הסתברותית לסיווג התנהגות השוק לפי מהירות המחיר ותאוצתו. הוא מתאר חריגות מהילוך מקרי באמצעות שני גדלים חסרי ממדים: מספר פרוד המשווה בין התאוצה למהירות, ואופק תחזית המנורמל לפי תקופת האימון. מסגרת התרחישים המתקבלת נועדה להיות בלתי תלויה בשינויים…
מחקר זה מתאר אסטרטגיה בתדירות בינונית לתיק חוזים עתידיים על איגרות חוב של משרד האוצר האמריקאי לפדיון בעוד חמש ועשר שנים, מסוג US. המסחר מנוסח כמשימת סיווג: חיזוי אם התיק יעלה או ירד במהלך השבוע הבא. קלטי החיזוי הם מאפיינים שנלמדו ברשת אמונה עמוקה שאומנה על…
המחקר משווה שני מודלים של למידת מכונה, LightGBM ו־LSTM, עם שתי אסטרטגיות המבוססות על אינדיקטורים לביטקוין: חצייה של ממוצע נע מעריכי ושילוב של MACD עם ADX. ההשוואה מוצגת על רקע קבלת אישור רגולטורי בארצות הברית לקרנות הסל הראשונות שמחזיקות ביטקוין ספוט בינואר…
המאמר מדגם מחירי מטבעות קריפטוגרפיים כמסלולים בשדה פוטנציאל לא לינארי ומשתנה. הוא משלב הסקה בייסיאנית עם תהליכים גאוסיים כדי לאמוד את השדה ממחירים היסטוריים, ואז משתמש במושכים ובדוחים שהוסקו כמדדים לתנאי השוק ולקשרים מבניים בין מטבעות קריפטוגרפיים. ניתוח…
הדוח בוחן את עוצמת הבר הפנימית (IBS) כאיתות לטווח קצר למסחר בסל של קרנות סל הנסחרות בבורסה ועוקבות אחר מדינות. הוא מציג את האסטרטגיה כחזרה לממוצע: שימוש במחירי ETF היסטוריים וב-IBS כדי לזהות תנועות מחיר אפשריות לטווח קצר, ואז ביצוע עסקאות לפי האיתות הזה.…