סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
מחברת הנדסת מאפיינים זו מסבירה כיצד מידע איטי יותר יכול להתנות איתותי מסחר מהירים באמצעות נתונים פונדמנטליים, נתונים מאקרו־כלכליים והקשר לוח השנה. היא מתארת יחסי ערך כגון מכפיל הון לשווי שוק ותשואת רווח, מדדי איכות כגון תשואה על ההון וצבירות, מדדי מאקרו…
מחברת זו מתארת כיצד להפיק תחזיות לתקופת החזקה עבור תצורת מיקרו־מבנה של NASDAQ-100, לאחר בחירת המודל והאסטרטגיה בקפלי אימות. היא משחזרת את מפרט האימון שנבחר, גוזרת קפל החזקה מתוך החלון שהוגדר למקרה הבוחן ומתאימה מחדש את המודל באמצעות נתונים מוקדמים בלבד.…
מדריך זה מציג את דוחות המחויבויות של סוחרים של CFTC, הזמינים לציבור, כמקור לנתוני פוזיציות שבועיים בחוזים עתידיים. הוא מבחין בין דוח Traders in Financial Futures, המסווג משתתפים כגון דילרים, מנהלי נכסים וסוחרים ממונפים, לבין הדוח המפורק המשמש לחוזים עתידיים…
מחברת זו מסכמת תוצאות אימות רשומות של חמישה אומדי גורמים חבויים על פני סדרת מקרי בוחן. תחילה היא ממפה אילו אומדים כוללים תוצאות לכל פאנל, ואז מזהה את האומד המוביל לפי מקדם מידע ממוצע יומי של דירוג Spearman (IC), עם רווחי סמך של HAC. היא גם משווה אומדים בפאנל…
מחברת זו מסבירה כיצד מגבלת השתתפות בנפח מגבילה את הכמות מתוך הוראת־אב שאפשר לבצע בכל פרק זמן בשוק. ברוקר מחשב את המנה המותרת לפי נפח המסחר שנצפה ומעביר את היתרה שלא בוצעה לפרק הזמן הבא. תקרות השתתפות נמוכות יותר מצמצמות את טביעת הרגל בשוק אך מאריכות את זמן…
מסמך זה מתאר מערך נתונים יומי של ETF, המיועד למאגר מועמדות למחקר מומנטום ונכסים שונים. הוא מכסה תשע קטגוריות, ובהן מניות בארה״ב ובשווקים בינלאומיים, US, הכנסה קבועה, סחורות, קרנות ייעודיות ומטבעות. הנתונים מגיעים מ-Yahoo Finance, ותהליך העבודה הנלווה מוריד,…
מחברת זו מדגימה הערכה של גורם יחיד באמצעות נתוני ETF אמיתיים ודוגמה למומנטום הנגזר ממחירים. היא מודדת מקדמי מידע של Spearman בחתך רוחבי מול תשואות עתידיות, משווה אופקים ומסבירה את ההבדל בין ממוצע של מקדמי מידע רוחביים יומיים לבין חישוב מתאם מאוחד אחד. היא…
מקרה בוחן זה מסנן מאפיינים פיננסיים ומאפיינים מבוססי מודל מול תשואות עתידיות עבור אסטרטגיית מיקרו־מבנה של NASDAQ-100. הוא מחשב לאורך זמן מקדמי מידע של דירוגים רוחביים, מתקן את ההסקה לתלות ולבדיקות מרובות, ובוחן את צורת התשואות לפי קוונטילים ואת היתירות בין…
פרק זה מציג יצירה מועשרת בשליפה כדרך להפוך מודלי שפה לשימושיים יותר במחקר פיננסי פתוח, שבו טענות לא מבוססות והזיות עלולות להיות יקרות. הוא עובר על המערכת, מקליטת מסמכים וחלוקה למקטעים השומרת על המבנה, דרך מטא־נתונים והטמעות ייעודיות לתחום, ועד לשליפה…
מחברת זו בוחרת מקרה בוחן של חוזים עתידיים מסוג CME מתוך בדיקות היסטוריות רשומות לאימות, הכוללות כללי איתות, הקצאה ושכבות ניהול סיכון. היא משווה מועמדות על פני שני אופקי התשואה ובוחרת את התצורה בעלת מדד Sharpe הגבוה ביותר באימות. ניתוח הרגישות לעלויות מתאר את…
מחברת זו מפתחת מאפיינים הדורשים סדרות של כמה נכסים. היא משווה בין מבחני Engle-Granger ו-Johansen לקו־אינטגרציה, מסבירה מדוע תנועה משותפת לבדה אינה מעידה על מרווח סטציונרי, ואומדת יחסי גידור הן באמצעות רגרסיה על מלוא המדגם והן באמצעות מסנן Kalman המתעדכן…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות תוויות לתשואות עתידיות תוך־יומיות עבור מניות NASDAQ-100 באמצעות נרות דקה וציטוטי NBBO. היא מגדירה תשואות מהנר שאחרי האות ועד לנקודת סיום עתידית מוגדרת, משתמשת בנקודות האמצע של הציטוטים להפחתת קפיצות בין מחירי קנייה למכירה ומתייחסת…
מחקר המקרה משווה מודלי הגברת גרדיאנט החוזים תשואות עד לפקיעה של סטרדלים קצרים בכסף. הוא משנה את קיבולת העץ ואת שלוש פונקציות המטרה להתאמה: שגיאה ריבועית, שגיאה מוחלטת והפסד Huber. אימות ווק-פורוורד משתמש בשתי תקופות, לרבות שנה שבה התרחש אירוע תנודתיות, ומדרג…
המסמך מציג תהליך תפעולי לשמירה על עדכניות נתוני שוק יומיים: טעינת היסטוריה ראשונית, אחזור תוספת קטנה עם חפיפה, בדיקת תאריכים חסרים ומעקב אחר עדכניות ובעיות אימות. החפיפה מסייעת לקלוט תיקונים של ספק לנתונים האחרונים. עבור נתוני OHLCV, חלון העדכון צריך להסתיים…
מחברת זו מתאימה טרנספורמר מקוטע לחיזוי תווית ראשית במחקר מניות ואופציות של S&P 500. היא מחלקת את חלון הקלט ההיסטורי של כל מניה למקטעים רציפים ומתייחסת לכל מקטע כאל אסימון קשב. הקשב יכול להשוות ישירות בין חלקים מרוחקים בחלון, ואילו החלוקה למקטעים מקצרת את…
המסמך מסביר כיצד לאחזר נתוני CFTC Commitment of Traders שבועיים עבור מוצרי חוזים עתידיים נבחרים ולשמור את ההיסטוריה של כל מוצר כקובץ Parquet. דוחות COT מתעדים את הפוזיציות ביום שלישי ומתפרסמים ביום שישי; קטגוריות הסוחרים משתנות בין חוזים פיננסיים לסחורות.…
ניתוח חקרני זה מאפיין נתוני OHLCV שעתיים עבור חוזים תמידיים של Binance לצד מדד פרמיה של שמונה שעות. הוא בודק את כיסוי הנתונים, שינויי חברות החוזים, יחידות, ערכים חסרים ועקביות OHLC של נרות גולמיים. הפרמיה מאוחסנת כמספר עשרוני, ולכן נדרשת המרה להצגה באחוזים.…
קוד זה מציג ארכיטקטורת מקודד אוטומטי מפוקח לחיזוי מתוך מאפיינים פיננסיים. מקודד דוחס קלטים מנורמלים לשכבת צוואר בקבוק, ואילו מפענח משחזר את הקלטים כמשימת רגולריזציה. ראש חיזוי עזר פועל על השחזור, ורשת ראשית גדולה יותר משלבת באמצעות חיבור דילוג את המאפיינים…
תצורה זו מתארת מחקר של מכירת סטרדלים שבועיים בכסף על רכיבי S&P 500. הפוזיציות נפתחות ביום שישי ומוחזקות לקראת הפקיעה, עם גידורי מניות יומיים שמופעלים בעקבות שינויים בדלתא של האופציה. התיק מפזר הון בין קבוצות מחזור חופפות, והתוצאה העיקרית היא התשואה עד…
המחברת מסבירה מודל גורם היוון סטוכסטי של ETF, המתאים סדרת משקולות אחת לתמחור תשואות בקרב קרנות. בניגוד למודלים שמעריכים בנפרד חשיפות של קרנות ותשואות של גורמים, הוא מאמן שתי רשתות מול שגיאות תמחור: אחת בונה משקולות של גורם ההיוון מתוך החתך הרוחבי, והשנייה…
המחקר משווה בין למידת Q עמוקה כפולה לבין תערובות מומחים המחולקות לפי K-means ורשתות צפופות עם מספר פרמטרים תואם, לביצוע פקודות BTC/USDT. ההערכה משתמשת בנתוני ספר פקודות לימיט של Binance, מצרפיים לממוצע בחלונות של חמש דקות, ומתמקדת בחסר בביצוע, בשונות בין…
המאמר מציג ארכיטקטורת ראיות להערכת תהליכי עבודה במערכות פיננסיות היברידיות על השרשרת. מניפסט חתום מתעד זהויות מערכת, תפקידים, סכמות ופרטי גרסה; שבע שכבות ראיות נשמרות עם גזירות רשומות ומזהה מתאם משותף. טענות מקודמות רק כאשר מקור הנתונים, תנאי השורש…
המאמר מציע גרף פרוטוקול קנוני לשווקי אירועים ממונפים, שבהם רכיבים רבים, שכל אחד מהם תקף בפני עצמו, עלולים ליצור מצב פיננסי סותר. הוא מקצה לכל תחום—כגון פוזיציות, חוב, ראיות סליקה, עתודות ומימוש כפוי—סמכות אחסון אחת, ורכיבי ההרכבה מתאמים מעברים במקום לשכפל…
עבודה זו בוחנת השקעה וצריכה באופק אינסופי עבור משקיע בעל תועלת CRRA, בשוק לא שלם שהזדמנויותיו תלויות בגורם אקראי. היא עוסקת הן בגורמים בעלי מספר סופי של מצבים והן בגורמים הממודלים כתהליכי דיפוזיה של Itô, ומקשרת בין בחירת תיק דינמית לבין פתרון משוואת…