नॉलेज लाइब्रेरी

दस्तावेज़ देखता है कि वार्षिक प्रतिशत दर का नाममात्र और वास्तविक ब्याज दरों, मुद्रास्फीति, शुल्क और ऋण की कुल लागत से क्या संबंध है। इसमें एक छोटी गणना प्रस्तावित है जो नाममात्र वार्षिक दर से शुरू होती है, मुद्रास्फीति घटाती है, फिर मूलधन के मुकाबले मूलधन और…

चर्चा बताती है कि साधारण और लॉगरिदमिक रिटर्न में से चुनाव गणना पर निर्भर क्यों करता है। किसी अवधि में परिसंपत्तियों के भार स्थिर हों, तो पोर्टफ़ोलियो का साधारण रिटर्न उसकी परिसंपत्तियों के साधारण रिटर्न का भारित योग होता है। यह संबंध पोर्टफ़ोलियो जोखिम की…

यह दस्तावेज़ कई दिनों में XLF की 15-मिनट रिटर्न का SPY के मुकाबले बीटा अनुमान करने पर चर्चा करता है, जिसमें अगले दिन के खुलने पर दिखने वाले उछाल पर ध्यान है। जवाब मानता है कि बीटा की गणना मूल्य स्तरों के बजाय रिटर्न से की जाती है और कहता है कि केवल इंट्राडे…

दस्तावेज़ पोर्टफ़ोलियो संयोजन का प्रश्न उठाता है: जब हर रणनीति का केवल अपेक्षित रिटर्न, मानक विचलन, Sharpe अनुपात और ट्रेड संख्या उपलब्ध हो, तो कई रणनीतियों का Sharpe अनुपात कैसे अनुमानित करें। यह बताता है कि मानक विचलनों का सीधा औसत रणनीतियों को जोड़ने का…

दस्तावेज़ पूछता है कि क्या पुराने MetaStock दिन-अंत फ़ाइलों को सीधे pandas में लोड किया जा सकता है। यह फ़ॉर्मैट को बाइनरी बताता है और नोट करता है कि यह कई फ़ाइल प्रकारों से जुड़ा है, लेकिन डिकोड करने की प्रक्रिया या कार्यान्वयन विवरण नहीं देता। स्वीकृत उत्तर…

दस्तावेज़ पूछता है कि स्थिर समय श्रृंखला का ऑटोकॉवेरियंस फ़ंक्शन अपने लैग में सममित क्यों होता है: लैग k पर सहप्रसरण, लैग −k पर सहप्रसरण के बराबर होता है। व्याख्या किसी मॉडल-विशिष्ट नतीजे के बजाय सहप्रसरण और स्थिरता के दो बुनियादी गुणों का उपयोग करती है।…

दस्तावेज़ पूछता है कि क्या केवल स्टॉक ट्रेड करने वाले निवेशक को उसकी मूल्य प्रक्रिया को जोखिम-तटस्थ माप के तहत व्यक्त करने की चिंता करनी चाहिए। उत्तर सापेक्ष-मूल्य प्रश्नों और निरपेक्ष निवेश निर्णयों में अंतर करता है। जब किसी परिसंपत्ति या दावे का भुगतान…

दस्तावेज़ बताता है कि रोलिंग अवधि में दैनिक स्टॉक रिटर्न से अनुमानित अस्थिरता को वार्षिक कैसे करें। इस धारणा के तहत कि रिटर्न स्वतंत्र और समान रूप से वितरित हैं तथा विचरण बीते समय के अनुपात में है, दैनिक रिटर्न का मानक विचलन दैनिक अस्थिरता का अनुमान देता है।…

दस्तावेज़ एक ऐसे गणितज्ञ के प्रश्न का उत्तर देता है जो क्लासिक शोधपत्र, खासकर स्टॉक मार्केट मेकिंग पर, खोज रहा है। एक उत्तर पहले व्यापक गणितीय नींव बनाने की सलाह देता है: माप सिद्धांत, वास्तविक विश्लेषण, संयोजनशास्त्र, बेयज़ियन विश्लेषण और निर्णय सिद्धांत।…

दस्तावेज़ बताता है कि स्टॉक स्प्लिट के दौरान कीमतों और ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना योग्य बनाने के लिए ऐतिहासिक इक्विटी डेटा कैसे समायोजित करें। फ़ॉरवर्ड स्प्लिट के लिए स्वीकृत उत्तर स्प्लिट से पहले की कीमतों को स्प्लिट फ़ैक्टर से भाग देता है और स्प्लिट से पहले…

दस्तावेज़ दिखाता है कि QuantLib डिस्काउंट कर्व बनाने के लिए उपयोग की गई उद्धृत परिपक्वताओं के बीच की तारीखों पर डिस्काउंट फ़ैक्टर कैसे प्राप्त करें। स्वैप-दर इनपुट से खंडवार लॉग-लीनियर डिस्काउंट कर्व बनाने के बाद, उदाहरण भविष्य की तारीखों का क्रम बनाता है और…