उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
755 दस्तावेज़
यह शोधपत्र Agent Market Arena प्रस्तुत करता है, जो क्रिप्टोकरेंसी और स्टॉक बाज़ारों में बड़े भाषा मॉडल के ट्रेडिंग एजेंटों का मूल्यांकन करने वाला सतत, रीयल-टाइम बेंचमार्क है। यह ढाँचा सत्यापित ट्रेडिंग डेटा को विशेषज्ञों द्वारा जाँची गई खबरों और एजेंट के कई…
यह सैद्धांतिक अध्ययन विश्लेषण करता है कि ग्राहक के ऑर्डर प्रवाह को संभालने के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय डीलर कोटेशन कैसे तय करते हैं। ग्राहक निजी जानकारी के आधार पर, विशिष्ट जोखिम घटाने की इच्छा से, या दोनों कारणों से ट्रेड कर सकता है। डीलर ग्राहक का…
यह शोध टाइम-सीरीज़ विशेषताओं के रूप में पाथ सिग्नेचर उपयोग करने वाली फ़्यूचर्स पेयर ट्रेडिंग रणनीति प्रस्तावित करता है। यह सिग्नेचर को दो संकेतकों में बाँटता है: पाथ की अंतःक्रियाशीलता का खंडित सिग्नेचर माप और दिशा का इन्क्रीमेंट्स सह-परिवर्तन माप। ये संकेतक…
यह शोध इंट्राडे कीमतें अनिश्चित होने पर बिजली भंडारण के संचालन और मूल्यांकन का तरीका प्रस्तुत करता है। इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की समस्या को उत्तल स्टोकेस्टिक अनुकूलन के रूप में तैयार करके हल करने के लिए स्टोकेस्टिक ड्यूल डायनेमिक प्रोग्रामिंग का उपयोग…
यह शोध जाँचता है कि क्या गैर-इक्विटी परिसंपत्तियों पर बनी रणनीतियाँ S&P 500 से जुड़ी एल्गोरिथ्मिक निवेश रणनीतियों में विविधता ला सकती हैं। यह LSTM पूर्वानुमानों, ARIMA-GARCH पूर्वानुमानों, मोमेंटम और विपरीत-रुझान नियमों से बने संकेतों की तुलना करता है। विचार…
यह सैद्धांतिक लेख अध्ययन करता है कि सरल ट्रेडिंग रणनीतियों के अंतर्गत सख्त स्थानीय मार्टिंगेल कब आर्बिट्राज का आधार बन सकते हैं। इसकी संरचना में डबलिंग रणनीतियाँ शामिल नहीं हैं और घाटे पर कोई निचली सीमा नहीं लगाई गई है, इसलिए इसके निष्कर्ष एक विशेष और…
यह शोध माध्य-प्रत्यावर्ती VIX मॉडल का उपयोग करके VIX फ़्यूचर्स में इष्टतम ट्रेडिंग तैयार करता है, जिसकी गतिशीलता सीमित अवस्थाओं के बीच बदलने वाले शासन पर निर्भर करती है। यह अध्ययन करता है कि निवेशक को बाज़ार में कब प्रवेश करना और उससे कब निकलना चाहिए;…
यह शोध उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग में सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग की पड़ताल करता है। इसमें एक एजेंट को अपने ट्रेडिंग परिवेश के साथ अंतःक्रिया से सीखते हुए बताया गया है और अल्पकालिक बाज़ार अवसरों के अनुसार निर्णय ढालने के तरीके के रूप में…
यह शोध एक अल्पतरल बाज़ार में बड़ी पोज़िशन के असतत-समय परिसमापन का मॉडल बनाता है, जहाँ आने वाले ऑर्डर स्टोकेस्टिक, स्व-उत्तेजित तीव्रता से आते हैं। मूल्य प्रभाव को बदलती ऑर्डर-फ़्लो प्रक्रिया के रैखिक फलन के रूप में मॉडल किया गया है। परिसमापन कार्य को…
यह दस्तावेज़ Almgren–Chriss के इष्टतम निष्पादन ढाँचे का विस्तार करता है। मूल ढाँचा परिसमापन के लिए निश्चित मात्रा मानता है, जबकि यहाँ आवश्यक ट्रेडिंग मात्रा अनिश्चित है और डिलीवरी की समय-सीमा पास आने पर अधिक स्पष्ट होती जाती है। बिजली बाज़ार इस प्रकार की…
दस्तावेज़ ट्रेडिंग वॉल्यूम और अस्थिरता के परस्पर संबंध का अध्ययन करता है, विशेषकर उन दौरों में जब दोनों ऊँचे हों। इसमें सशर्त वितरण विश्लेषण का वर्णन है: वॉल्यूम स्तरों के अनुसार अस्थिरता वितरण जाँचे जाते हैं, उन्हें घात नियम और घातांकीय कटऑफ़ से मॉडल किया…
यह दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि जोखिमपूर्ण एसेट के रिटर्न की गतिशीलता में बदलाव होने पर ट्रेडिंग रणनीति से जुड़ी अप्रत्यक्ष उपयोगिता प्रक्रिया कैसे बदलती है। रणनीति का इष्टतम होना आवश्यक नहीं है, इसलिए विश्लेषण उप-इष्टतम ट्रेडिंग निर्णयों से उत्पन्न उपयोगिता…
दस्तावेज़ बिटकॉइन माइनिंग के अर्थशास्त्र का पहले से अनुमान लगाने के लिए एक सांख्यिकीय ढाँचा प्रस्तावित करता है। यह हर हैश को Bernoulli परीक्षण मानता है, जिसमें सफलता की संभावना बिटकॉइन ब्लॉक कठिनाई से तय होती है, और इसी आधार पर हैश दर की प्रति इकाई अपेक्षित…
यह विधि अनेक बाज़ार जोखिम कारकों वाली वित्तीय समय-श्रृंखलाओं में विसंगतियों की पहचान करती है, जहाँ दूषित प्रेक्षण जोखिम मॉडलों और उनसे निकले मापों को विकृत कर सकते हैं। पहले यह समय-श्रृंखला डेटा को संक्षिप्त और पुनर्निर्मित करने के लिए प्रधान घटक विश्लेषण…
यह कार्य RADAR प्रस्तावित करता है—स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फ़ैक्टर ढाँचे के अंतर्गत पोर्टफ़ोलियो अनुकूलन में उपयोग होने वाले बाज़ार स्थिति निरूपण सीखने के लिए रिट्रीवल-ऑगमेंटेड डिफ्यूज़न ढाँचा। इसकी प्रेरणा यह है कि बाज़ार अलग-अलग व्यवस्थाओं के बीच बदलते हैं,…
Tail-GAN डेटा-आधारित परिदृश्य जनरेटर है, जिसे उच्च-आयामी मल्टी-एसेट पोर्टफ़ोलियो के लिए यथार्थपरक संयुक्त मूल्य-गतिशीलता का सिमुलेशन करने के लिए बनाया गया है; इसमें वितरण के टेल में होने वाले नुकसान पर ज़ोर है। जोखिम में मूल्य (Value-at-Risk) और अपेक्षित…
यह शोधपत्र स्पॉट रिग्रेशन के लिए अनुमानक और निष्कर्ष-निर्धारण प्रक्रियाएँ विकसित करता है, विशेष रूप से व्यवस्थित जोखिम के माप बीटा पर ध्यान देते हुए। केवल ओपन-टू-क्लोज़ रिटर्न पर निर्भर रहने के बजाय, विधि हाई-फ़्रीक्वेंसी कैंडलस्टिक डेटा का उपयोग करती है और…
यह शोधपत्र घर्षण-रहित बाज़ारों में डेरिवेटिव के मूल्य निर्धारण और हेजिंग के लिए एक सामान्य विधि प्रस्तुत करता है। इसका तरीका तब भी लागू होने के लिए बनाया गया है जब समतुल्य स्थानीय मार्टिंगेल माप मौजूद न हो—ऐसी स्थिति जो मानक मूल्य निर्धारण विधियों को सीमित…
यह दस्तावेज़ अधिकतम ड्रॉडाउन के वितरण का विश्लेषण करके स्टॉप-लॉस सीमा चुनने का व्यवस्थित तरीका प्रस्तावित करता है। यह स्टॉप चयन को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपेक्षित रिटर्न अधिकतम करने के लक्ष्य से निर्देशित निर्णय के रूप में प्रस्तुत करता है और शोध तथा…
यह पेपर प्रकार्यात्मक रूप से जनित पोर्टफोलियो का विस्तार करता है, जो निरंतर-समय स्टोकेस्टिक पोर्टफोलियो सिद्धांत का एक ढाँचा है। मानक रूप में, जनक फलन पथ-आधारित मास्टर समीकरण के माध्यम से निष्क्रिय मानक की तुलना में पोर्टफोलियो रिटर्न का वर्णन करता है और…
यह शोधपत्र अमेरिकी थोक बिजली बाज़ारों में वर्चुअल बिडिंग के लिए जोखिम-सीमित पोर्टफोलियो अनुकूलन का तरीका प्रस्तुत करता है। यह बाज़ार में मांग और आपूर्ति के संतुलन से बनी निर्भरताओं का उपयोग करके आवर्ती न्यूरल नेटवर्क से घंटों के बीच के लोकेशनल मार्जिनल मूल्य…
यह दस्तावेज़ एजेंट-आधारित मॉडल से अध्ययन करता है कि बाज़ार प्रभाव और मोमेंटम ट्रेडर कीमतों के उतार-चढ़ाव और ट्रेडिंग रणनीतियों को कैसे आकार देते हैं। इसका मुख्य निष्कर्ष है कि मोमेंटम का प्रभाव बाज़ार प्रभाव के स्तर पर निर्भर करता है। प्रभाव कम होने पर…
यह दस्तावेज़ विश्लेषण करता है कि ऑर्डर प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए स्वचालित मार्केट मेकर रणनीतिक लिक्विडिटी प्रदाताओं को पुरस्कार कैसे दे सकता है। इसमें बाज़ार को ऐसा नेता माना गया है जो अनुबंध चुनता है और एक प्रतिनिधि प्रदाता को ऐसा अनुयायी जो…
यह अध्ययन देखता है कि पूँजी को दूसरी जगह लगाने वाले लिक्विडिटी प्रदाताओं और उसे वहीं बनाए रखने वालों के रिटर्न में कैसे अंतर होता है। यह निष्क्रिय प्रदर्शन का अनुमान लगाने के दो तरीके प्रस्तुत करता है: एक संक्षिप्त लिक्विडिटी स्थितियों की पहचान करके स्वैप के…