उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
149 दस्तावेज़
यह नोटबुक कई आगे की अवधियों के रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक-मिनट के अंतराल पर देखी गई NASDAQ-100 माइक्रोस्ट्रक्चर विशेषताओं पर रैखिक मॉडल फिट करती है। इसका उद्देश्य अधिक अभिव्यक्तिशील मॉडल से पहले एक सरल आधाररेखा स्थापित करना है। स्प्रेड और असंतुलन…
यह नोटबुक RSI सीमाओं का उपयोग करके प्रवेश और निकास करने वाली केवल-लॉन्ग Bitcoin रणनीति के लिए ऑडिट योग्य रिपोर्ट बनाती है। यह सकल और शुद्ध परिणामों की तुलना करती है, फिर समान डेटा, वॉर्मअप, एक्सपोज़र, निष्पादन और लागतों के साथ चलाए गए खरीदो-और-रखो बेंचमार्क…
यह नोटबुक एक परिसंपत्ति के अकेले मूल्य इतिहास से आगे के डेटा से फ़ीचर निर्माण समझाती है। यह समकालीन फ्रंट और डिफ़र्ड अनुबंध कीमतों से वार्षिकीकृत फ्यूचर्स रोल यील्ड निकालती है और सामान्यीकृत वक्र ढलान तथा बटरफ़्लाई वक्रता की गणना के लिए तीन टेनर उपयोग करती…
यह नोटबुक बताती है कि हिडन मार्कोव मॉडल रिटर्न और हाल की वोलैटिलिटी से अप्रेक्षित बाज़ार अवस्थाओं का अनुमान कैसे लगाते हैं। पहले तुलना के सरल नियम तय किए गए हैं: तनाव के लिए वोलैटिलिटी सूचकांक की सीमा और रुझान के लिए लंबी मूविंग एवरेज के सापेक्ष कीमत।…
फ़्रैक्शनल डिफरेंसिंग लॉग कीमतों पर लैग डिफ़रेंस ऑपरेटर की गैर-पूर्णांक घात लागू करती है। इसके द्विपद भार पिछली टिप्पणियों के साथ घटते जाते हैं, इसलिए परिणाम कीमतों के बदलावों को कुछ बची हुई स्तर-संबंधी जानकारी के साथ जोड़ता है। फ़्रैक्शनल क्रम इस संतुलन को…
यह नोटबुक दैनिक ट्रेडिंग निर्णयों के लिए धीमे बदलने वाले संदर्भ फ़ीचर बताती है: लेखांकन अनुपात, व्यापक आर्थिक स्थितियाँ और कैलेंडर एन्कोडिंग। इसमें कमाई प्रतिफल, लाभप्रदता, उपार्जन, लीवरेज और नकदी प्रवाह प्रतिफल जैसे मूल्य तथा गुणवत्ता माप शामिल हैं, और…
दस्तावेज़ कई परिसंपत्तियों वाला मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें दो तरह के निवेशक हैं: फ़ंडामेंटलिस्ट, जो स्टॉक कीमतों और बुनियादी मूल्य के बीच कथित अंतर पर प्रतिक्रिया देते हैं, और चार्टिस्ट, जो कीमत के रुझान का उपयोग करते हैं। दोनों समूह स्थिर सापेक्ष…
यह दस्तावेज़ सुपरट्रेंड संकेतक में ATR गुणक और ATR अवधि चुनने के लिए बायेज़ियन अनुकूलन का प्रस्ताव देता है। ये सेटिंग तय करती हैं कि संकेतक कीमत को कैसे ट्रैक करता है और ट्रेडिंग संकेत कैसे बनाता है। उद्देश्य इन्हें हाथ से चुने गए मानों पर निर्भर रहने के…
यह अध्ययन बिटकॉइन, एथेरियम और लाइटकॉइन में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव वर्गीकृत करने के लिए ऐतिहासिक मूल्यों और तकनीकी संकेतकों का उपयोग करता है। इसमें वर्गीकरण विधियों की तुलना इस आधार पर की जाती है कि वे एक घंटे की अवधि में ऊपर और नीचे की चालों की पहचान कैसे करती…
दस्तावेज़ का तर्क है कि ट्रेंड-फ़ॉलोइंग प्रदर्शन को संकेत पैरामीटर से जुड़े सैद्धांतिक शार्प संबंध से वर्णित किया जा सकता है। इसमें Grebenkov और Serror द्वारा निकाले गए सूत्र के साथ अनुभवजन्य मेल की सूचना दी गई है और इसकी व्याख्या इस साक्ष्य के रूप में की गई…
यह सर्वेक्षण क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर हुए शोध की समीक्षा करता है। इस क्षेत्र में ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं जिनमें पारंपरिक निवेशों की कुछ विशेषताएँ साझा हैं, लेकिन बाज़ार का व्यवहार अलग है। इसमें ट्रेडिंग प्रणालियाँ और प्लेटफ़ॉर्म, ट्रेडिंग संकेत और रणनीतियाँ,…
यह शोधपत्र लॉग-पीरियॉडिक पावर लॉ (LPPL) पैटर्न को व्यवहारगत झुंड ढाँचे के माध्यम से अमेरिकी ट्रेज़री यील्ड पर लागू करता है। यह अक्टूबर 2000 से एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली यील्ड में एंटी-बबल पैटर्न के साक्ष्य की रिपोर्ट करता है। इस ढाँचे में एंटी-बबल…
यह अध्ययन KM₂O-Langevin सिद्धांत से शेयर कीमतों के उतार-चढ़ाव को स्थिर, गैर-स्थिर या मध्यवर्ती के रूप में वर्गीकृत करता है। इस वर्गीकरण के आधार पर यह दो तरह के संकेत चुनता है: स्थिर अवधियों में मूविंग एवरेज और गैर-स्थिर अवधियों में ऑसिलेटर के रूप में…
दस्तावेज़ KBPT प्रस्तुत करता है—एक पेयर ट्रेडिंग नीति जो कलमन फ़िल्टर, बोलिंगर बैंड संकेतों और KalmanNet आर्किटेक्चर पर आधारित न्यूरल नेटवर्क को जोड़ती है। पारंपरिक रूपों में दो परिसंपत्तियों के संबंध को गॉसियन शोर वाली रैखिक अवस्था-अंतरिक्ष प्रक्रिया के रूप…
शोधपत्र Reddit की भावना के साथ प्रति घंटा कीमत और वॉल्यूम विशेषताएँ जोड़कर Bitcoin की निकट-अवधि कीमत दिशा का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल प्रस्तावित करता है। चलायमान अस्थिरता माप हर अवलोकन को स्थिर या अस्थिर बताता है, और सीखा गया गेट भावना तथा मूल्य जानकारी…
यह शोधपत्र ट्रेडिंग श्रृंखलाओं में संचयी रिटर्न की ऊपरी सीमा निकालकर सिद्ध करता है, फिर विकसित और उभरते शेयर बाज़ारों में पारंपरिक तकनीकी ट्रेडिंग नियमों का मूल्यांकन करता है। इसका केंद्र एक पुराना प्रश्न है: क्या ये नियम ऐसे रिटर्न दे सकते हैं जो बाज़ार से…
यह शोधपत्र ऐसा गतिशील क्रिप्टोकरेंसी पोर्टफ़ोलियो तरीका प्रस्तावित करता है जो तकनीकी संकेतों को समाचार भावना से जोड़ता है। गति दर्शाने के लिए यह 14-दिवसीय Relative Strength Index और Simple Moving Average का उपयोग करता है, जबकि समाचार भावना का विश्लेषण VADER…
अध्ययन वित्तीय समाचार से निकाली गई भावना को तकनीकी संकेतकों और समय-श्रृंखला पूर्वानुमान के साथ जोड़ने वाला ट्रेडिंग तरीका बताता है। यह भावना विश्लेषण के लिए GPT-2 और FinBERT का उपयोग करता है, प्राप्त संकेतों को गति और रुझान मापों के साथ जोड़ता है, और…
दस्तावेज़ केवल लॉन्ग पोज़िशन रखने वाले USD/TWD ट्रेडिंग एजेंट का वर्णन करता है, जो अल्पकालिक रुझानों के क्वांटम लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी (QLSTM) पूर्वानुमानों को क्वांटम एसिंक्रोनस एडवांटेज Actor-Critic (QA3C) के साथ जोड़ता है। इसकी अवस्था में QLSTM विशेषताएँ…
अध्ययन बोलिंजर बैंड के सांख्यिकीय आधार को रोलिंग रिग्रेशन समय-श्रृंखला मॉडल से जोड़कर जाँचता है। यह ढाँचा पेयर्स ट्रेडिंग पर लागू करता है और बैंड-आधारित रणनीतियों के लिए ट्रेड अवधि तथा रिटर्न के बीच संबंध निकालता है। लेखक बोलिंजर बैंड के चल औसत को रैंडम वॉक…
यह दस्तावेज़ अधिकतम ड्रॉडाउन और उसके बाद होने वाली रिकवरी पर आधारित स्टॉक चयन नियमों की जाँच करता है। विभिन्न इक्विटी बाज़ारों में, इन मापों से बने पोर्टफ़ोलियो के बारे में बताया गया है कि वे कीमत की दिशा का पूर्वानुमान करते हैं और अलग-अलग स्टॉक के रिटर्न…
यह शोधपत्र अनेक प्रतिभूतियों में ट्रेड करने के बजाय डे ट्रेडिंग को एक ही ब्लू-चिप शेयर पर केंद्रित करने का प्रस्ताव रखता है। तर्क यह है कि विशेषज्ञता से ट्रेडर को एक शेयर की बेहतर समझ बनाने में मदद मिल सकती है और साथ ही ट्रेंड-अनुसरण, समाचार-आधारित ट्रेडिंग,…
यह प्रस्तावित प्रणाली बड़े शेयरों के बीच अस्थिरता संबंधों का उपयोग करके रुझान संकेत बनाती है। पहले यह सहसंबंध और स्वसहसंबंध विश्लेषण, तकनीकी संकेतक, परिकल्पना परीक्षण, सांख्यिकीय मॉडल और चर चयन से कीमत डेटा का अध्ययन करती है। फिर NYSE और NasdaqGS के नौ बड़े…
दस्तावेज़ QTMRL प्रस्तुत करता है, जो तकनीकी संकेतकों से इक्विटी ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए बनाया गया रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग एजेंट है। इसका इनपुट डेटासेट विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि S&P 500 शेयरों के दैनिक मूल्य और मात्रा डेटा को उन विशेषताओं के साथ…