नॉलेज लाइब्रेरी

DeepUnifiedMom एक पोर्टफोलियो निर्माण ढाँचा है जो कई समय-सीमाओं के समय-श्रृंखला मोमेंटम संकेतों को जोड़ता है। यह एकीकृत पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहु-कार्य सीख और बहु-द्वार विशेषज्ञ-मिश्रण संरचना का उपयोग करता है। इसका लक्ष्य उस मोमेंटम व्यवहार को पकड़ना है…

यह अध्ययन US इक्विटी के लिए मीन-रिवर्शन पेयर रणनीति विकसित करता है। प्रचलित पेयर ट्रेडिंग पद्धति से पेयर चुनने के बजाय, यह ऑर्नस्टीन-उलेनबेक प्रक्रिया से मेल खाते स्थिर पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए अधिकतम संभाव्यता आकलन का उपयोग करता है। अनुमानित मॉडल पैरामीटर…

यह शोध ढाँचा नियतात्मक लिमिट ऑर्डर बुक सिम्युलेटर को बहुचर चिह्नित हॉक्स प्रक्रियाओं से उत्पन्न स्टोकेस्टिक ऑर्डर आगमन के साथ जोड़ता है। इसमें बताया गया है कि रैखिक और गैर-रैखिक हॉक्स मॉडल समूहित ऑर्डर प्रवाह को कैसे दर्शा सकते हैं; दोनों मॉडल प्रकारों के…

अध्ययन देखता है कि क्या वित्तीय और ब्लॉकचेन डेटा के साथ समाचार और सोशल मीडिया पाठ जोड़ने से बिटकॉइन और एथेरियम के मूल्य पूर्वानुमान बेहतर हो सकते हैं। इसमें पूर्व-प्रशिक्षित और फ़ाइन-ट्यून किए गए भाषा मॉडलों की तुलना शब्दकोश-आधारित भावना विधियों से की जाती…

दस्तावेज़ ऐसी एंड-टू-एंड मशीन लर्निंग पद्धति बताता है जो ऑप्शन बाज़ार डेटा को सीधे ट्रेडिंग संकेतों में बदलती है। बाज़ार की गतिशीलता तय करने या ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल पर निर्भर रहने वाली पद्धतियों से अलग, यह मॉडल को देखे गए डेटा और ट्रेडिंग निर्णयों के…

दस्तावेज़ मीन-रिवर्शन ट्रेडिंग समस्या पर डीप रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग लागू करने का वर्णन करता है। इसका उद्देश्य हाल की रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग विधियों को उन पेशेवरों के लिए अधिक सुलभ बनाना है जिन्हें अन्यथा कई तरीकों में से चुनना पड़ सकता है या पारंपरिक…

दस्तावेज़ क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में पारंपरिक ग्रिड ट्रेडिंग की तुलना एक डायनामिक पद्धति से करता है। पहले सरल मान्यताओं के तहत पारंपरिक ग्रिड के अपेक्षित मूल्य का विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकलता है कि उसका अपेक्षित प्रतिफल लगभग शून्य है। फिर…

यह दस्तावेज़ जाँचता है कि अधिक सक्षम बड़े भाषा मॉडल कभी-कभी कमज़ोर मॉडलों की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग कम प्रभावी ढंग से क्यों कर सकते हैं। यह इस पैटर्न के एक कारण के रूप में अधिक सक्षम मॉडलों की तथ्यात्मक जानकारी को व्यक्तिपरक व्याख्या से अधिक…

यह अध्ययन कई मशीन लर्निंग मॉडलों से दैनिक कीमत की दिशा का पूर्वानुमान लगाने के लिए बिटकॉइन नेटवर्क के आंतरिक डेटा और बाहरी विशेषताओं का उपयोग करता है। यह 2021 की पहली तिमाही में जुटे अनदेखे अवलोकनों पर ट्रेडिंग रणनीति के ज़रिए इन पूर्वानुमानों का मूल्यांकन…

यह शोधपत्र ऑर्डर-फ़्लो डेटा के स्नैपशॉट को चित्रों में बदलकर बिटकॉइन की अल्पकालिक वास्तविक अस्थिरता का पूर्वानुमान करता है। ट्रेड का आकार, दिशा और लिमिट ऑर्डर बुक जानकारी को रंग चैनलों में बदला जाता है, फिर उनसे तीन-परत वाले कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क,…

यह शोधपत्र बताता है कि बहु-एजेंट बाजार सिमुलेटरों को कैसे समायोजित किया जाए ताकि उनसे बनी मूल्य और वॉल्यूम श्रृंखलाएँ ऐतिहासिक बाजार स्थितियों जैसी हों। ऐसे सिमुलेटर रणनीति परीक्षण में सहायक होते हैं। लेखक सामान्य अवधियों और तनावपूर्ण शासनों, दोनों को…

यह शोधपत्र हेस्टन स्टोकेस्टिक-अस्थिरता मॉडल के अंतर्गत यूरोपीय कॉल विकल्पों का मूल्य तय करने के लिए इम्पॉर्टेंस सैंपलिंग विधियाँ विकसित करता है। यह दो ऐसी स्थितियों पर केंद्रित है जहाँ सामान्य मोंटे कार्लो में विचरण अधिक हो सकता है: बहुत कम परिपक्वता अवधि और…

यह शोधपत्र एक लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी मॉडल का वर्णन करता है, जो पीछे की अवधि के प्रत्येक ट्रेड के डेटा का उपयोग करके तय अल्पकालिक समय-सीमा में क्रिप्टोकरेंसी की कीमत की दिशा का अनुमान लगाता है। इसकी प्रक्रिया में फ़ीचर डिज़ाइन और हाइपरपैरामीटर खोज शामिल हैं;…

यह ऑडिट जाँचता है कि रेजीम-गेटेड पूर्वानुमानों से किसी पूर्वानुमानक को कैसे हटाया जाए। किसी चर के पिछड़े इनपुट हटाना उसे संपूर्ण फ़िटिंग, फ़िल्टरिंग और ट्यूनिंग प्रक्रिया से बाहर करने के बराबर नहीं है, क्योंकि वह चर अनुमानित रेजीम गेट को भी प्रभावित कर सकता…

यह अध्ययन पेयर्स ट्रेडिंग के लिए मोंटे कार्लो विधि विकसित करता है, जब स्प्रेड जंप से संचालित औसत-प्रतिवर्ती Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह variance gamma प्रक्रिया का उपयोग करता है, जो शास्त्रीय मॉडल की तुलना में अनंत गतिविधि और अधिक…

यह अध्ययन 30 शेयरों के पोर्टफ़ोलियो के लिए अनुकूलित ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने में डीप रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग की पड़ताल करता है। यह दैनिक कीमतों को प्रशिक्षण डेटा और ट्रेडिंग परिवेश के रूप में इस्तेमाल करता है, फिर एजेंट की तुलना Dow Jones Industrial…

यह शोधपत्र ट्रेडिंग श्रृंखलाओं में संचयी रिटर्न की ऊपरी सीमा निकालकर सिद्ध करता है, फिर विकसित और उभरते शेयर बाज़ारों में पारंपरिक तकनीकी ट्रेडिंग नियमों का मूल्यांकन करता है। इसका केंद्र एक पुराना प्रश्न है: क्या ये नियम ऐसे रिटर्न दे सकते हैं जो बाज़ार से…

यह शोधपत्र ऐसा गतिशील क्रिप्टोकरेंसी पोर्टफ़ोलियो तरीका प्रस्तावित करता है जो तकनीकी संकेतों को समाचार भावना से जोड़ता है। गति दर्शाने के लिए यह 14-दिवसीय Relative Strength Index और Simple Moving Average का उपयोग करता है, जबकि समाचार भावना का विश्लेषण VADER…

अध्ययन वित्तीय समाचार से निकाली गई भावना को तकनीकी संकेतकों और समय-श्रृंखला पूर्वानुमान के साथ जोड़ने वाला ट्रेडिंग तरीका बताता है। यह भावना विश्लेषण के लिए GPT-2 और FinBERT का उपयोग करता है, प्राप्त संकेतों को गति और रुझान मापों के साथ जोड़ता है, और…

यह शोधपत्र Bitcoin और Ethereum के संबंध का अध्ययन करने तथा Ethereum रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए आयाम-घटाने के तरीकों का मूल्यांकन करता है। डेटासेट में लॉग रिटर्न और अतिरिक्त सहचर शामिल हैं। लेखक पहले दोनों क्रिप्टोकरेंसी के संबंध के प्रारंभिक माप के…

QuantNet कई इक्विटी बाज़ारों में ट्रेडिंग रणनीतियाँ बनाने के लिए एक लर्निंग आर्किटेक्चर है। हर बाज़ार का अपना एन्कोडर और डिकोडर है: एन्कोडर स्थानीय बाज़ार डेटा को निरूपित करता है, साझा वैश्विक मॉडल कई बाज़ारों की जानकारी संसाधित करता है और डिकोडर स्थानीय तथा…

यह दस्तावेज़ कमोडिटी फ़्यूचर्स के लिए एक व्यवस्थित ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीति का वर्णन करता है, जो पारंपरिक एकल-बाज़ार ट्रेंड संकेतकों को अंतर-बाज़ार संकेतों के साथ जोड़ती है। इन क्रॉस-सेक्शनल संकेतों का उद्देश्य मोमेंटम प्रसार पकड़ना है, जहाँ एक बाज़ार के रुझान…

यह दस्तावेज़ विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग के पूर्वानुमान मॉडल बनाने के लिए वास्तविक विनिमय दर की गतिविधियों को स्ट्रिंग जैसी संरचना में दर्शाने का प्रस्ताव रखता है। इसमें तर्क दिया गया है कि पारंपरिक दीर्घावधि अर्थमितीय पद्धतियाँ लेन-देन लागत, आर्बिट्राज के अवसर…

यह शोधपत्र Agent Market Arena प्रस्तुत करता है, जो क्रिप्टोकरेंसी और स्टॉक बाज़ारों में बड़े भाषा मॉडल के ट्रेडिंग एजेंटों का मूल्यांकन करने वाला सतत, रीयल-टाइम बेंचमार्क है। यह ढाँचा सत्यापित ट्रेडिंग डेटा को विशेषज्ञों द्वारा जाँची गई खबरों और एजेंट के कई…