नॉलेज लाइब्रेरी

यह अध्ययन ट्रेडिंग के नज़रिए से वित्तीय और जुआ बाज़ारों की तुलना करता है तथा चर्चा को प्लेटफ़ॉर्म, उत्पाद, प्रक्रियाओं, प्रतिभागियों और रणनीतियों के आधार पर व्यवस्थित करता है। यह वित्तीय एक्सचेंजों और ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म के बीच समानताएँ बताता है और…

यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म पर बहुचर पेयर ट्रेडिंग के लिए एक इष्टतम ट्रेडिंग तकनीक प्रस्तुत करता है। यह क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी फ़िएट मुद्राओं का एक समूह चुनता है और आर्बिट्राज के अवसरों के लिए उन पर एक साथ नज़र रखता है। परस्पर प्रतिस्पर्धी संकेतों…

यह शोधपत्र जोड़ी ट्रेडिंग को एक संयुक्त निर्णय समस्या मानता है, न कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें पहले परिसंपत्ति जोड़ी चुनी जाए और फिर ट्रेड किया जाए। लेखकों का तर्क है कि इन चरणों को अलग करने से उपयोगी जानकारी छूट सकती है: चयन में इस बात की अनदेखी हो सकती है कि…

यह शोधपत्र शेयरों में उच्च-आवृत्ति सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए क्वांटम दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है। इसमें परिवर्तनशील-समय कंडीशन-नंबर आकलन को क्वांटम रैखिक प्रतिगमन के साथ जोड़ा गया है और कंडीशन नंबर का आकलन तथा सह-एकीकरण परीक्षण करने के सहायक तरीके भी…

यह दस्तावेज़ जोखिम-संवेदी सुदृढीकरण अधिगम ढाँचा प्रस्तुत करता है, जिसमें एक एजेंट समय-संगत गतिशील वर्णक्रमीय जोखिम मापों का अनुकूलन करता है। यह सशर्त सूचनीयता का उपयोग करके कड़ाई से सुसंगत स्कोरिंग फलन बनाता है, जो आकलन के दौरान दंड के रूप में काम करते हैं।…

अध्ययन S&P 500 शेयरों के अवशिष्ट सहसंबंधों को गॉसियन बोसॉन सैंपलिंग के लिए आसन्नता मैट्रिसेज़ में बदलता है; यह सघन उपग्राफ सैंपल करने की फ़ोटोनिक क्वांटम विधि है। यह दो शास्त्रीय क्लस्टरिंग तरीकों, स्पेक्ट्रल और SPONGE, की तुलना क्वांटम तरीकों GBS Boost और…

यह अध्ययन बाइनेंस के ऐतिहासिक ट्रेड डेटा में एल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग गतिविधि की पहचान और मापन के तरीके विकसित करता है। यह अप्रत्यक्ष आंतरिक रूपांतरणों पर केंद्रित है: ट्रेडर मध्यस्थ कॉइन के ज़रिए एक कॉइन को दूसरे में बदलता है और सीधे रूपांतरण से बेहतर दर पाता…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग क्रिप्टोकरेंसी जोड़ी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकती है। यह सांख्यिकीय आर्बिट्राज का एक तरीका है, जिसमें सहसंबद्ध परिसंपत्तियों के मूल्य-अंतर पर ट्रेड किया जाता है। लेखक ट्रेडिंग परिवेश बनाते हैं और एजेंटों को…

यह अध्ययन कमोडिटी फ़्यूचर्स को पदानुक्रम के रूप में मॉडल करता है: अंतर्निहित परिसंपत्तियाँ एक स्तर बनाती हैं और अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट दूसरा। संबंध हर स्तर के भीतर परिसंपत्तियों को जोड़ते हैं, जबकि स्तरों के बीच के लिंक कॉन्ट्रैक्ट को उनके अंतर्निहित बाज़ारों…

यह शोधपत्र कॉइंटीग्रेशन-आधारित सांख्यिकीय आर्बिट्राज का अध्ययन करता है और कई फ़ैक्टरों का उपयोग करके संभावित इक्विटी पोर्टफोलियो खोजने के तरीकों की तुलना करता है। यह K-means क्लस्टरिंग, पूरे इक्विटी समूह पर ग्राफ़िकल लासो और दोनों को जोड़ने वाले हाइब्रिड का…

दस्तावेज़ रियल-टाइम बिडिंग (RTB) को किसी उपयोगकर्ता की साइट पर यात्रा के दौरान अलग-अलग डिस्प्ले विज्ञापन इंप्रेशन खरीदने और बेचने के तरीके के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रकाशकों की इन्वेंटरी को एकत्र करके और इंप्रेशन स्तर पर निर्णय लेकर, RTB स्वचालित खरीद और…

यह शोधपत्र निर्दिष्ट बाज़ार अवस्थाओं के संबंध में लाभ परिभाषित करके सांख्यिकीय आर्बिट्राज का विस्तार करता है; इन अवस्थाओं को सिग्मा-बीजगणित जैसे सूचना तंत्र से दर्शाया जाता है। इसके ढाँचे में शास्त्रीय आर्बिट्राज एक विशेष मामला है और बॉन्डारेन्को से जुड़ी…

यह कार्य इष्टतम नियंत्रण का अध्ययन करता है, जहाँ मॉडल में गुप्त कारक होते हैं और निर्णयकर्ता सीधे एक कार्रवाई चुनने के बजाय कार्रवाइयों के वितरण का चयन करता है। इसमें असतत और सतत समय, दोनों व्यवस्थाओं में अवस्था-क्षेत्र के अन्वेषण के लिए पुरस्कार के रूप में…

यह कार्य एक्सचेंज के बाज़ार डेटा के साथ क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों के दैनिक प्रतिफल के क्रॉस-सेक्शन के फ़ैक्टर मॉडल का अध्ययन करता है। इसमें एक प्रमुख फ़ैक्टर पहचाना गया है, जो क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रतिफल में उल्लेखनीय योगदान देता…

यह दस्तावेज़ ऐसे सांख्यिकीय आर्बिट्राज पहचानने के लिए अनुकूलन विधि प्रस्तुत करता है जिनमें दो से अधिक परिसंपत्तियाँ हो सकती हैं। इसमें कार्य को ऐसा पोर्टफोलियो खोजने के रूप में रखा गया है जिसकी अस्थिरता ऊँची हो, लेकिन कीमत निर्दिष्ट पट्टी के भीतर रहे और…

यह अध्ययन विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग में डीप रिइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग लागू करता है। यह सीधे मूल्य पूर्वानुमानों पर निर्भर रहने के बजाय ट्रेड चुनने को निर्णयों के क्रम के रूप में प्रस्तुत करता है। यह Sure-Fire सांख्यिकीय आर्बिट्राज नीति को तीन संभावित कार्रवाइयों…

यह शोधपत्र सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए ऐसे पोर्टफ़ोलियो खोजकर पोर्टफ़ोलियो निर्माण पर विचार करता है जिनके रिटर्न या स्प्रेड में मज़बूत माध्य-प्रत्यावर्तन हो। अनुकूलन माध्य-प्रत्यावर्तन की मज़बूती के मानदंड को पोर्टफ़ोलियो प्रसरण और निवेश बजट की बाधा के साथ…

यह अध्ययन देखता है कि किसी बड़े ट्रेडर की सीमित अवधि तक लगातार खरीद या बिक्री माइनॉरिटी गेम में बाज़ार प्रभाव को कैसे प्रभावित करती है। मेटा-ऑर्डर बाज़ार का माहौल बदलता है और सांख्यिकीय आर्बिट्राज के अवसर पैदा करता है, जिससे अन्य ट्रेडर अपनी रणनीतियाँ अपनाने…

यह शोधपत्र कार्यात्मक रूप से जनित पोर्टफ़ोलियो और अतिरिक्त सीमित परिवर्तन प्रक्रिया शामिल करने पर उनके व्यवहार में होने वाले बदलाव का अध्ययन करता है। यह कारात्ज़ास और रूफ़ की रूपरेखा से ऐसी शर्तें बनाता है जिनके तहत कोई ट्रेडिंग रणनीति पर्याप्त रूप से लंबी…

यह अध्ययन परिसंपत्ति-मूल्य निर्धारण कारक मॉडलों के अवशेषों की ट्रेडिंग करने वाले डीप-लर्निंग सांख्यिकीय आर्बिट्राज तरीके की पुनरावृत्ति करता है। यह मूल विधि को नमूने से बाहर की अधिक हाल की अवधि पर लागू करता है और 2016 से 2024 तक अमेरिकी इक्विटी डेटा उपयोग…

यह दस्तावेज़ क्रमिक अनुकूलन के लिए मॉडल-मुक्त रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग विधि प्रस्तुत करता है, जहाँ परिणामों का मूल्यांकन गतिशील उत्तल जोखिम मापों से किया जाता है। यह नीतियों का मूल्य आँकने के लिए समय-संगत डायनेमिक प्रोग्रामिंग सिद्धांत का उपयोग करता है, फिर…

यह अध्ययन केंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के स्पॉट ट्रेड रिकॉर्ड में संभावित एकतरफ़ा आर्बिट्राज (OWA) क्रमों की पहचान की विधि प्रस्तुत करता है, जहाँ सार्वजनिक डेटा में ट्रेडरों की पहचान या वॉलेट पते नहीं होते। यह तरीका गुमनाम ट्रेडों से जुड़ी ट्रेडिंग…

यह काम विशेषज्ञों वाले संदर्भ से स्मृति सहित ऑनलाइन लर्निंग का विस्तार सामान्य ऑनलाइन उत्तल अनुकूलन तक करता है। इस संदर्भ में ऐसे निर्णयों का मॉडल है जिनके नुकसान पिछले कदमों के अनुक्रम पर निर्भर करते हैं, जिससे वे समयगत सीमाएँ शामिल होती हैं जिन्हें…

यह अध्ययन अमेरिकी शेयरों के लिए बहु-जोड़ी सांख्यिकीय आर्बिट्राज ढाँचा प्रस्तावित करता है, जो शेयरों के बीच संबंध पहचानने के लिए ग्राफ़ क्लस्टरिंग का उपयोग करता है। यह संकेत पहचान, जोखिम प्रबंधन और लेनदेन लागत के प्रति मज़बूती सुधारने के उद्देश्य से…