उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
158 दस्तावेज़
यह दस्तावेज़ CME फ्यूचर्स प्रयोग बताता है, जिसमें रैखिक और ग्रेडिएंट-बूस्टिंग मॉडलों द्वारा उपयोग की गई उन्हीं निर्मित फ़ीचर पंक्तियों और वॉक-फ़ॉरवर्ड फ़ोल्ड पर पैरामीटर-कुशल न्यूरल एन्सेंबल TabM का उपयोग किया गया है। TabM कई नेटवर्कों का औसत लेने से मिलने…
यह नोटबुक वास्तविक रणनीतियों के ऑडिट के सुरक्षित रखे गए नतीजों की जाँच करती है, जिसमें LEAN इंजन की तुलना मेल खाते ML4T बैकटेस्ट प्रोफ़ाइलों से की गई है। यह स्थिर इनपुट से समर्थित परिसंपत्ति-वर्ग के कार्यभार की पहचान करती है और भरे गए ऑर्डर, मूल्यांकन,…
नोटबुक दैनिक इक्विटी और घंटेवार क्रिप्टो पर्पेचुअल फ़्यूचर्स के लिए डेटा प्राप्ति, सत्यापन, स्रोत लेबलिंग और भंडारण समेत शुरू से अंत तक की पाइपलाइन बनाती है। इक्विटी उदाहरण में ऐतिहासिक WikiPrices डेटा को अपेक्षाकृत नई Yahoo फ़ीड के साथ जोड़ती है। चूँकि…
यह डेटासेट गाइड इक्विटी सूचकांक, दरों, ऊर्जा, धातुओं, मुद्राओं, कृषि और पशुधन में फैले सतत CME फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्टों के संग्रह का वर्णन करती है। यह घंटेवार स्रोत डेटा और उससे निकाली गई दैनिक आवृत्ति, कई कॉन्ट्रैक्ट अवधि, उत्पाद कॉन्फ़िगरेशन और लोडर के…
यह नोटबुक अभियांत्रिक विशेषताओं—जैसे कैरी, मोमेंटम या अस्थिरता—के बजाय CME वायदा प्रतिफल पैनल से प्रमुख घटक फ़ैक्टर बनाती है। PCA ऐसी दिशाएँ खोजता है जो उत्पादों के बीच बदलाव समझाती हैं; पहला घटक साझा बाज़ार चाल जैसा दिख सकता है, जबकि बाद के घटक संभावित रूप…
यह दस्तावेज़ फ़्यूचर्स प्रतिफल के लिए दो लैटेंट-फ़ैक्टर तरीके प्रस्तुत करता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण उन असंबद्ध दिशाओं को खोजता है जो प्रतिफल में सर्वाधिक भिन्नता समझाती हैं, जबकि न्यूरल स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फ़ैक्टर अपेक्षित प्रतिफल के क्रॉस-सेक्शन…
यह नोटबुक चुने गए CME फ़्यूचर्स मॉडल कॉन्फ़िगरेशन के लिए होल्डआउट पूर्वानुमान बनाने की विधि बताती है। कॉन्फ़िगरेशन सत्यापन परिणामों से चुना जाता है, फिर होल्डआउट अवधि शुरू होने से पहले समाप्त होने वाले डेटा पर दोबारा फ़िट किया जाता है। लेबल बफ़र प्रशिक्षण…
यह मार्गदर्शिका साप्ताहिक फ़्यूचर्स पोज़िशनिंग डेटा के स्रोत के रूप में सार्वजनिक CFTC Commitment of Traders रिपोर्ट का परिचय देती है। यह Traders in Financial Futures रिपोर्ट—जो डीलर, एसेट मैनेजर और लीवरेज्ड मनी जैसे प्रतिभागियों को वर्गीकृत करती है—को…
यह नोटबुक सिग्नल नियमों, आवंटन और जोखिम ओवरले के पंजीकृत सत्यापन बैकटेस्ट में से CME फ़्यूचर्स केस स्टडी चुनती है। यह दोनों रिटर्न क्षितिजों में उम्मीदवारों की तुलना करती है और सबसे ऊँचे सत्यापन शार्प वाला कॉन्फ़िगरेशन चुनती है। लागत संवेदनशीलता चुने गए…
दस्तावेज़ बताता है कि सत्यापन डेटा पर मॉडल कॉन्फ़िगरेशन चुनने के बाद CME फ़्यूचर्स अध्ययन होल्डआउट अवधि के लिए पूर्वानुमान कैसे बनाता है। चुना गया कॉन्फ़िगरेशन और चेकपॉइंट सत्यापन परिणामों से वापस प्राप्त किए जाते हैं, फिर मॉडल को केवल होल्डआउट खुलने से पहले…
यह दस्तावेज़ बताता है कि चुने हुए फ़्यूचर्स उत्पादों के लिए साप्ताहिक CFTC Commitment of Traders डेटा कैसे प्राप्त करें और हर उत्पाद का इतिहास Parquet फ़ाइल में कैसे सहेजें। COT रिपोर्ट मंगलवार की पोज़िशनिंग दर्ज करती हैं और शुक्रवार को जारी होती हैं; ट्रेडर…
दस्तावेज़ का तर्क है कि पारंपरिक समय-श्रृंखला विश्लेषण में वित्तीय रिटर्न यादृच्छिकता के करीब दिख सकते हैं, फिर भी उनमें आधुनिक बहुचर सांख्यिकी से पहचाने जा सकने वाले पैटर्न हो सकते हैं। इसमें परमाणु भौतिकी में उपयोग की जाने वाली विधियों से प्रेरित विश्लेषण…
दस्तावेज़ क्रिप्टो कीमतों की रेंज को बाज़ार संदर्भ और लीवरेज्ड पोज़िशन लेने की लागत के बीच परस्पर प्रभाव का परिणाम बताता है। यह संदर्भ आँकने के लिए चार घंटे की समयावधि पर ध्यान देता है और परपेचुअल फ़्यूचर्स फ़ंडिंग को ऐसा कारक बताता है जो ट्रेडरों की…
यह शोधपत्र समय के साथ बदलते कई डेटा प्रवाहों के बीच संबंधों का मॉडल बनाने पर विचार करता है। इसका ध्यान लचीले न्यूनतम वर्ग (FLS) पर है, जो प्रतिगमन गुणांकों को बदलने की अनुमति देने वाला दंड जोड़कर साधारण न्यूनतम वर्ग को संशोधित करता है, और इन निर्भरताओं के…
यह शोध-पत्र Bitcoin फ़्यूचर्स बाज़ारों के टेल रिटर्न पर सामान्यीकृत चरम-मूल्य सिद्धांत लागू करके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों स्थितियों के लिए बाध्य लिक्विडेशन जोखिम, लीवरेज और मार्जिन स्तरों की जाँच करता है। इसका अनुभवजन्य विश्लेषण BitMEX पर्पेचुअल फ़्यूचर्स का…
यह अध्ययन जाँचता है कि पूर्वानुमान देने से विरत रह सकने वाले वर्गीकारक ट्रेडिंग निर्णयों को कैसे आकार दे सकते हैं। मानक दिशा वर्गीकारक हमेशा बाज़ार की स्थिति सुझाता है, जबकि चयनात्मक वर्गीकारक पूर्वानुमान न देने का निर्णय लेकर पोर्टफ़ोलियो को निवेश से बाहर…
यह शोधपत्र देखता है कि फ़िल होने की संभावना और प्रतिकूल चयन अल्पकालिक मार्केट-मेकिंग रणनीतियों के सिमुलेशन को कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें तरल CME फ़्यूचर्स के विभिन्न अनुबंधों, जिनमें इक्विटी सूचकांक, कच्चा तेल और ट्रेज़री शामिल हैं, पर स्टोकेस्टिक…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्या पाँच मिनट के OHLCV-आधारित इंट्राडे मोमेंटम संकेतों के चौदह समूहों ने 2021 से 2025 तक माइक्रो ई-मिनी नैस्डैक 100 वायदा में ट्रेड करने योग्य बढ़त दी। यह 947 ट्रेडिंग दिनों के दौरान विस्तारित-विंडो वॉक-फ़ॉरवर्ड सत्यापन का उपयोग करता…
यह दस्तावेज़ चीनी वायदा बाजार में मूल्य की दिशा का पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपरवाइज़्ड लर्निंग का तरीका बताता है। यह वायदा मूल्य के उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए वर्गीकरण मॉडल का उपयोग करता है और उन अनुमानों को ट्रेडिंग रणनीति में बदलता है। बताया गया…
यह अध्ययन Brent, WTI और Shanghai कच्चे तेल फ़्यूचर्स में पेयर ट्रेडिंग के विस्तारों की जाँच करता है। इसमें बताया गया है कि तीनों मूल्य शृंखलाएँ सह-एकीकृत हैं और उनके परिणामी स्प्रेड को छिपी मार्कोव शृंखला से संचालित अवस्थाओं वाला औसत-प्रत्यावर्ती स्प्रेड…
यह अध्ययन अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में पेयर ट्रेडिंग के लिए निष्पादन की पूरक परत के रूप में डीप रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग का परीक्षण करता है। इसका ढाँचा पहले संभावित जोड़ियों को छाँटता और क्रम देता है, फिर निष्पादन के निर्णय लेने के लिए प्रॉक्सिमल पॉलिसी…
यह दस्तावेज़ स्थान-काल संबंधी मोमेंटम रणनीतियाँ प्रस्तुत करता है, जो किसी परिसंपत्ति के अपने मोमेंटम इतिहास को दूसरी परिसंपत्तियों के सापेक्ष उसके मोमेंटम के साथ जोड़ती हैं। यह तरीका पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग संकेत सीखने के लिए न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है…
यह अध्ययन जाँचता है कि CME बाज़ार-डेटा पैकेट और मैचिंग-इंजन लेनदेन कैसे आते हैं, और इन मापों से उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग रिसीवर के डिज़ाइन के लिए मार्गदर्शन निकालता है। इसका साक्ष्य Nasdaq-100 E-mini फ्रंट-मंथ कॉन्ट्रैक्ट के एक वर्ष से अधिक समय के अवलोकनों से…
यह शोधपत्र एजेंट-आधारित सतत दोहरी नीलामी सिमुलेशन से अध्ययन करता है कि लीवरेज्ड ETF पुनर्संतुलन ट्रेड अंतर्निहित बाज़ार को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे Nikkei 225 फ़्यूचर्स का बाज़ार। प्रश्न यह है कि क्या अलग-अलग ट्रेडिंग तरीके पुनर्संतुलन से जुड़ी…