उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
158 दस्तावेज़
दस्तावेज़ WTI और Brent कच्चे तेल के बीच मूल्य अंतर पर आधारित फ़्यूचर्स स्प्रेड रणनीति बताता है। इसमें समझाया गया है कि इन तेलों की संरचना तथा उत्पादन और परिवहन विशेषताएँ अलग हैं, जबकि अस्थायी झटकों से उनका मूल्य स्प्रेड दीर्घकालीन संतुलन से हट सकता है।…
दस्तावेज़ VIX फ़्यूचर्स बेसिस ट्रेड करने और व्यापक इक्विटी एक्सपोज़र को E-mini S&P 500 फ़्यूचर्स से हेज करने की रणनीति समझाता है। इसमें बेसिस को अस्थिरता जोखिम प्रीमियम के रूप में देखा गया है: उद्धृत शोध के अनुसार यह फ़्यूचर्स रिटर्न का पूर्वानुमान करता है,…
यह दस्तावेज़ क्रॉस-सेक्शनल कमोडिटी कैरी रणनीति समझाता है, जो रोल रिटर्न के आधार पर फ़्यूचर्स की रैंकिंग करती है, सबसे मज़बूत कॉन्ट्रैक्ट खरीदती है और सबसे कमज़ोर को शॉर्ट करती है। इसका सरल मासिक उदाहरण सबसे ऊपरी और निचली क्विंटाइल को समान भार देता है और…
यह दस्तावेज़ चार घंटे के चार्ट पर DAX के लिए नियम-आधारित शॉर्ट रणनीति प्रस्तुत करता है। यह तेज़, कई चरणों वाले एक्सपोनेंशियल एवरेज की तुलना धीमे Hull मूविंग एवरेज से करता है, फिर ऐसे बढ़ते बाज़ार में थोड़े समय के मंदी वाले उलटाव को तलाशता है जहाँ मूल्य और…
यह रणनीति लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड संकेत बनाने के लिए प्रति घंटा समापन कीमतों से निकाले गए बोलिंगर बैंड उपयोग करती है। नवीनतम टिक ऊपरी बैंड से ऊपर उठे तो यह लॉन्ग और निचले बैंड से नीचे गिरे तो शॉर्ट प्रवेश करती है। लॉन्ग मध्य बैंड से नीचे बंद होता है; शॉर्ट इसके…
यह गाइड स्क्रिप्ट इंजन के ज़रिए मात्रात्मक विश्लेषण और स्वचालित ट्रेडिंग के लिए इंटरैक्टिव Python कार्यप्रवाह बताती है। किसी एक इंस्ट्रूमेंट या बाज़ार से जुड़ी एकल रणनीति के विपरीत, इंजन कई इंटरफ़ेस से जुड़ सकता है और कई इंस्ट्रूमेंट की सदस्यता ले सकता है,…
यह रणनीति समापन कीमतों के दो सरल मूविंग एवरेज से दिशात्मक ट्रेड उत्पन्न करती है। यह हर बार पर तेज़ औसत की तुलना धीमे औसत से करती है और तेज़ औसत के धीमे औसत से ऊपर जाने पर बुलिश क्रॉसओवर, या नीचे जाने पर बियरिश क्रॉसओवर पहचानती है। तेज़ और धीमी अवधियाँ बदली…
यह दस्तावेज़ इक्विटी वोलैटिलिटी अनुमान करने के अग्रदर्शी और पिछली अवधि पर आधारित तरीकों की तुलना करता है। ऑप्शन की परिपक्वता से मेल खाती पूर्वानुमान अवधि के लिए, एट-द-मनी-फ़ॉरवर्ड निहित वोलैटिलिटी बाज़ार-आधारित अनुमान हो सकती है। चूँकि निहित वोलैटिलिटी में…
दस्तावेज़ बताता है कि जब अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य का यादृच्छिक ब्याज दरों से धनात्मक सहसंबंध हो, तो फ़्यूचर्स अनुबंध की कीमत तुलनीय फ़ॉरवर्ड से ऊपर क्यों हो सकती है। फ़्यूचर्स का बाज़ार-मूल्य के अनुसार समायोजन होता है, इसलिए लॉन्ग पोज़िशन को ऊँची दरों के…
लेखक स्वचालित फ़्यूचर्स सिस्टम से बने ट्रेडों को हाथ से बदलने या बंद करने के जोखिमों की जाँच करते हैं। मुख्य सुझाव है कि नियम वैध रहने पर सिस्टम को खुली पोज़िशन संभालने दें और हस्तक्षेप केवल उन दुर्लभ, असामान्य जोखिमों के लिए रखें जिन्हें ट्रेडिंग दिन से…
इस आरंभिक लेख में विचार है कि सीमित पूँजी वाला ट्रेडर फ़्यूचर्स में आवंटन कैसे करे, जब कॉन्ट्रैक्ट के अंश नहीं खरीदे जा सकते। लेखक इसे पोर्टफ़ोलियो अनुकूलन की समस्या मानते हैं: छोटा खाता बड़े CTA जितने बाज़ारों में पूँजी नहीं फैला सकता और बड़े कॉन्ट्रैक्ट…
दस्तावेज़ जाँचता है कि क्या ब्याज दर की स्थितियाँ निश्चित-आय फ़्यूचर्स और ट्रेडिंग नियमों में CTA आवंटन को अनुकूलित करने में मदद कर सकती हैं। इसमें मेटा-पूर्वानुमान का प्रस्ताव है: ऐतिहासिक रणनीति रिटर्न को व्यवस्था चर के आधार पर समूहित करें, फिर उन समूहों…
यह बुलेटिन 16, 2023 को क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों की स्थिति का एक समय-बिंदु पर अवलोकन देता है। इसमें कुल बाज़ार पूंजीकरण, 24-घंटे का कारोबार और Fear and Greed Index की तटस्थ रीडिंग दी गई है, जिसके बाद Bitcoin, Ethereum और Bitget Token की कीमतें और दैनिक…
यह अध्ययन मॉडल करता है कि ऑर्डर फ़्लो असंतुलन का CSI 300 सूचकांक वायदा के मूल्य-गतिशीलता से क्या संबंध है। इसमें असंतुलन को बाज़ार आघात माना गया है और इसके प्रभाव को जंप-प्रकार की Lévy प्रक्रिया से संचालित औसत-प्रत्यावर्ती Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया के रूप…