कॉइन्टीग्रेटेड क्रिप्टोकरेंसी पेयर ट्रेडिंग के लिए Copula संकेत

सारांश

यह शोध कॉइन्टीग्रेटेड क्रिप्टोकरेंसी जोड़ियों के लिए पेयर ट्रेडिंग तरीका विकसित करता है, जिसमें निर्भरता मॉडल करने और सापेक्ष गलत मूल्यांकन पहचानने के लिए copula का उपयोग होता है। जोड़ी चयन में रैखिक और गैर-रैखिक कॉइन्टीग्रेशन परीक्षणों के साथ सहसंबंध माप शामिल है। रणनीति अलग-अलग copula परिवारों को फिट करती है और गलत-मूल्यांकन सूचकांक के माध्यम से संदर्भ परिसंपत्ति से ट्रेडिंग संकेत निकालती है।

लेखक अलग-अलग पोज़िशन-प्रवेश ट्रिगर के साथ इस तरीके की बैकटेस्टिंग करते हैं और रिटर्न तथा जोखिम, दोनों का आकलन करते हैं। वे रिपोर्ट करते हैं कि लाभप्रदता और जोखिम-समायोजित रिटर्न में यह तरीका बाय-एंड-होल्ड रणनीतियों से बेहतर है। विवरण में परिसंपत्तियाँ, परीक्षण अवधि, विस्तृत प्रदर्शन माप, लेनदेन लागत या लाइव ट्रेडिंग का साक्ष्य नहीं है। इसलिए परिणाम केवल ऐतिहासिक बैकटेस्ट प्रदर्शन दर्शाते हैं; उपलब्ध विवरण से उनकी मजबूती और व्यावहारिक ट्रेडिंग-योग्यता का आकलन नहीं किया जा सकता।

मुख्य विचार

• यह रणनीति copula-आधारित निर्भरता मॉडल से कॉइन्टीग्रेटेड क्रिप्टोकरेंसी जोड़ियों में ट्रेड करती है।
• जोड़ी चयन में रैखिक और गैर-रैखिक कॉइन्टीग्रेशन परीक्षणों के साथ सहसंबंध माप शामिल हैं।
• संदर्भ परिसंपत्ति से निकला गलत-मूल्यांकन सूचकांक ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है।
• अलग-अलग प्रवेश ट्रिगर पर बैकटेस्ट में रिटर्न और जोखिम-समायोजित रिटर्न के लिहाज़ से बाय-एंड-होल्ड से बेहतर प्रदर्शन बताया गया है।

टैग

# Copula-Based Trading of Cointegrated Cryptocurrency Pairs


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This research introduces a novel pairs trading strategy based on copulas for cointegrated pairs of cryptocurrencies. To identify the most suitable pairs, the study employs linear and non-linear cointegration tests along with a correlation coefficient measure and fits different copula families to generate trading signals formulated from a reference asset for analyzing the mispricing index. The strategy's performance is then evaluated by conducting back-testing for various triggers of opening positions, assessing its returns and risks. The findings indicate that the proposed method outperforms buy-and-hold trading strategies in terms of both profitability and risk-adjusted returns.

स्रोत के लाइसेंस के तहत श्रेय सहित पूरा पाठ दिखाया गया है। लाइसेंस: abstract CC0

यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।