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जापान की गोतोबी भुगतान तिथियों के आसपास USD/JPY रणनीति का परीक्षण

लेख arXiv papers · लेखक: Hiroki Bessho et al.
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सारांश

यह अध्ययन देखता है कि क्या ट्रेडर गोतोबी विसंगति का लाभ उठा सकते हैं: जापान में पाँच से विभाज्य तारीखों पर USD/JPY के 9:55 की ओर बढ़ने की बताई गई प्रवृत्ति। यह व्यावहारिक सवाल उठाता है कि निवेशकों को इस पैटर्न की जानकारी हो जाने पर उस पर आधारित रणनीति वैध बनी रहती है या नहीं। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी दोहराए जाने वाले बाज़ार प्रभाव में बदलाव आ सकता है जब प्रतिभागी उस पर ट्रेडिंग शुरू करते हैं।

दस्तावेज़ में एक संभावित आर्थिक निहितार्थ पर भी चर्चा है। यदि जापानी कंपनियाँ व्यावसायिक परंपरा के तौर पर गोटोबी तारीखों पर भुगतान जारी रखती हैं, तो लेखकों का सुझाव है कि FX ट्रेडर संबंधित आर्बिट्राज अवसर से मूल्य हासिल कर सकते हैं। विवरण में रणनीति के प्रवेश और निकास के नियम, डेटा अवधि, लेनदेन लागत, प्रदर्शन परिणाम या प्रभाव की पहचान के बाद उसके बने रहने के परीक्षण नहीं दिए गए हैं। इसलिए यह ट्रेडिंग और बाज़ार व्यवहार से जुड़ी एक परीक्षण योग्य परिकल्पना प्रस्तुत करता है, लेकिन दी गई जानकारी से यह स्थापित नहीं होता कि रणनीति लाभदायक है या कॉर्पोरेट संपत्ति वास्तव में ट्रेडरों तक पहुँचती है।

मुख्य विचार

  • अध्ययन पाँच से विभाज्य तारीखों पर USD/JPY के 9:55 की ओर बढ़ने की बताई गई प्रवृत्ति की पड़ताल करता है।
  • यह पूछता है कि निवेशकों के गोतोबी पैटर्न पहचान लेने पर उस पर ट्रेडिंग व्यवहार्य रहती है या नहीं।
  • लेखक जापानी कंपनियों के प्रथागत भुगतान समय को संभावित FX आर्बिट्राज अवसर से जोड़ते हैं।
  • दिए गए विवरण में रणनीति नियम, लागत विश्लेषण या अनुभवजन्य प्रदर्शन आँकड़े नहीं हैं।

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# Forex Trading Strategy That Might Be Executed Due to the Popularity of Gotobi Anomaly


# Forex Trading Strategy That Might Be Executed Due to the Popularity of Gotobi Anomaly









Our previous research has confirmed that the USD/JPY rate tends to rise toward 9:55 every morning in the Gotobi days, which are divisible by five. This is called the Gotobi anomaly. In the present study, we verify the possible trading strategy and its validity under the condition that investors recognize the existence of the anomaly. Moreover, we illustrate the possibility that the wealth of Japanese companies might leak to FX traders due to the arbitrage opportunity if Japanese companies blindly keep making payments in the Gotobi days as a business custom.

स्रोत के लाइसेंस के तहत श्रेय सहित पूरा पाठ दिखाया गया है। लाइसेंस: abstract CC0

यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।