नॉलेज लाइब्रेरी

यह डेटा-अन्वेषण USDT-मार्जिन वाले क्रिप्टो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के आठ-घंटे के प्रीमियम सूचकांक अवलोकनों की जाँच करता है और समझाता है कि प्रीमियम का फ़ंडिंग भुगतान से क्या संबंध है। सूचकांक, मूल्य सूचकांक के सापेक्ष निष्पादन योग्य प्रभावी बोली और माँग कीमतों…

यह नोटबुक बताती है कि Kalshi के संघीय फ़ंड दर अनुबंधों की व्याख्या और उनकी कीमतों को मात्रात्मक शोध के लिए कैसे तैयार करें। द्विआधारी अनुबंध की कीमत किसी घटना की निहित संभाव्यता दर्शाती है, लेकिन फ़ीड में मध्य कीमत या सौदे के बजाय सबसे ऊँची स्थायी YES बोली…

यह विश्लेषण बताता है कि Binance का परपेचुअल-फ़्यूचर्स प्रीमियम सूचकांक स्पॉट मूल्यों से कैसे जुड़ा है और एक्सचेंज उस प्रीमियम को आवधिक फ़ंडिंग में कैसे बदलता है। सूचकांक अंतर्निहित मूल्य सूचकांक के सापेक्ष निष्पादन योग्य इम्पैक्ट बिड और आस्क मूल्यों का उपयोग…

यह नोटबुक अध्ययन करती है कि क्या अत्यधिक परपेचुअल फ़्यूचर्स प्रीमियम बाद के BTC रिटर्न या प्रीमियम के उलटाव को प्रभावित करता है। यह उच्च-प्रीमियम स्थिति को उपचार के रूप में परिभाषित करती है और व्यापक बाज़ार परिणाम की तुलना प्रीमियम में बदलाव से करती है।…

यह दस्तावेज़ क्रिप्टोकरेंसी परपेचुअल फ़्यूचर्स और उनके प्रीमियम इंडेक्स के अध्ययन के लिए डेटासेट और कार्यप्रवाह का वर्णन करता है। इसमें कॉन्फ़िगर किए गए यूनिवर्स में प्रति घंटा OHLCV अवलोकन और हर आठ घंटे के प्रीमियम रीडिंग शामिल हैं, साथ में डाउनलोड, लोडिंग,…

दस्तावेज़ शेयर की गतिशीलता का एक विश्लेषणीय स्टोकेस्टिक मॉडल प्रस्तुत करता है, जो स्वस्थ और संकटग्रस्त स्थितियों के बीच स्विच करता है। यह ढाँचा वास्तविक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप स्प्रेड को अपेक्षित शेयर प्रतिफल से जोड़ता है और स्प्रेड को भविष्य के इक्विटी…

यह शोधपत्र मूल्य प्रभाव का मॉडल बनाने और राउंड-ट्रिप ट्रेडिंग रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए स्टोकेस्टिक थर्मोडायनामिक्स के विचारों का उपयोग करता है। यह ट्रेडिंग चक्र को गैर-संतुलन प्रक्रिया मानता है, प्रभाव को अपव्ययित कार्य के रूप में समझता है और बाज़ार…

यह शोधपत्र मॉडल-स्वतंत्र सुपर-रेप्लिकेशन मूल्य का अध्ययन करता है, जब ट्रेडर असतत-समय अर्ध-स्थिर रणनीतियों और सीमित संख्या में ऑप्शनों की गतिशील ट्रेडिंग, दोनों का उपयोग कर सकता है। सुपर-रेप्लिकेशन सीमाएँ उन रणनीतियों की लागत बताती हैं जिन्हें किसी एक मूल्य…

दस्तावेज़ साइन किए गए, भारित रिटर्न-सहसंबंध ग्राफ़ के रूप में दर्शाई गई परिसंपत्तियों का क्लस्टर बनाने के लिए Graph-based Coalition Structure Generation एल्गोरिदम, GCS-Q, के उपयोग का वर्णन करता है। इसकी प्रेरणा यह है कि सामान्य क्लस्टरिंग तरीके साइन किए गए…

यह अध्ययन देखता है कि क्या ट्रेडर गोतोबी विसंगति का लाभ उठा सकते हैं: जापान में पाँच से विभाज्य तारीखों पर USD/JPY के 9:55 की ओर बढ़ने की बताई गई प्रवृत्ति। यह व्यावहारिक सवाल उठाता है कि निवेशकों को इस पैटर्न की जानकारी हो जाने पर उस पर आधारित रणनीति वैध…

यह शोधपत्र समय के साथ बदलते कई डेटा प्रवाहों के बीच संबंधों का मॉडल बनाने पर विचार करता है। इसका ध्यान लचीले न्यूनतम वर्ग (FLS) पर है, जो प्रतिगमन गुणांकों को बदलने की अनुमति देने वाला दंड जोड़कर साधारण न्यूनतम वर्ग को संशोधित करता है, और इन निर्भरताओं के…

यह दस्तावेज़ हर्माइट प्रक्रियाओं से संचालित वित्तीय बाज़ारों में डेरिवेटिव मूल्य निर्धारण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस परिवार में फ्रैक्शनल ब्राउनियन और फ्रैक्शनल रोसेनब्लाट बाज़ार शामिल हैं। इसमें शुद्ध और मिश्रित, दोनों प्रकार की हर्माइट बाज़ार…

यह कार्य मशीन लर्निंग से सिम्युलेटेड बाज़ारों के लिए न्यूनतम समतुल्य मार्टिंगेल माप खोजता है, जिनमें ट्रेड किए जा सकने वाले साधन होते हैं, जैसे स्पॉट परिसंपत्ति और उस पर विकल्प। यह तरीका ट्रेडिंग बाधाओं वाले बाज़ारों तक बढ़ाया गया है और नियर-मार्टिंगेल माप…

यह शोध-पत्र आर्बिट्राज मॉडलिंग पर स्वतःस्फूर्त सममिति विखंडन की अवधारणा लागू करता है। यह आर्बिट्राज रणनीति को सममिति-विखंडन अवस्था में काम करते हुए देखता है, जहाँ एक नियंत्रण पैरामीटर आर्बिट्राज और नो-आर्बिट्राज मोड के बीच बदलाव को नियंत्रित करता है। लेखक…

यह कार्य जोखिम-सचेत प्रदर्शन मानदंडों के तहत नीतियों को अनुकूलित करने के लिए रीइन्फोर्समेंट लर्निंग तरीका विकसित करता है। यह रैंक-निर्भर अपेक्षित उपयोगिता से नीतियों का मूल्यांकन करता है, जिससे एजेंट लाभ और नकारात्मक परिणामों के बारे में अलग-अलग वरीयताएँ…

यह शोधपत्र परपेचुअल फ़्यूचर्स के नो-आर्बिट्राज मूल्य निकालता है। ये ऐसे अनुबंध हैं जिनकी समाप्ति तिथि नहीं होती और जिनकी कीमतें आवधिक फ़ंडिंग भुगतानों के ज़रिये स्पॉट से जुड़ी होती हैं। इसमें असतत और सतत समय, दोनों में लीनियर, इनवर्स और क्वांटो अनुबंध शामिल…

यह शोधपत्र सतत-समय बाज़ार में सुपरहेजिंग कीमतों, आर्बिट्राज और उपयोगिता-अधिकतम करने वाली रणनीतियों का अध्ययन करता है। इसमें कई परिसंपत्तियाँ हैं जिनकी कीमतें càdlàg प्रक्रियाओं का पालन करती हैं। इसका केंद्रीय विषय ट्रेडिंग बाधाओं का एक ऐसा वर्ग है जो…

यह शोधपत्र दो परिसंपत्तियों के मूल्य स्प्रेड को ऐसी गुप्त अवस्था के रूप में मॉडल करता है जो माध्य-प्रत्यावर्ती प्रक्रिया का पालन करती है। मॉडल स्प्रेड नवाचारों को गैर-गॉसियन और विषमविचरणी होने की अनुमति देता है, जबकि माध्य प्रत्यावर्तन को गैर-रैखिक बनाता है।…

यह अध्ययन देखता है कि फ़ंडिंग दरें क्रिप्टोकरेंसी परपेचुअल वायदा को लक्ष्य मूल्य के अनुरूप कैसे रख सकती हैं। यह ऐसे प्रतिकृति पोर्टफोलियो विकसित करता है जिनका उपयोग जारीकर्ता अपना एक्सपोज़र हेज करने के लिए कर सकते हैं, और मूल दर संरचना के व्यावहारिक विकल्प…

यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि बाजार का प्रायिकता वितरण अनिश्चित होने पर क्या पारंपरिक आर्बिट्राज शर्तें लागू रहती हैं। यह इस अनिश्चितता को वासरस्टीन दूरी से मापता है और मानक आर्बिट्राज शर्तों के कमज़ोर तथा मज़बूत, दोनों रूपों की जाँच करता है। यह रूपरेखा…

यह शोधपत्र उन बाजारों के लिए आर्बिट्राज मूल्य निर्धारण सिद्धांत का विस्तार करता है जहाँ निष्पादन मूल्य ट्रेड के आकार पर निर्भर करते हैं। निवेशक आस्क मूल्य पर खरीदते हैं और बिड मूल्य पर बेचते हैं; निहित लेनदेन लागतों में बिड-आस्क स्प्रेड और मूल्य प्रभाव,…

यह कार्य कंपनी की पहचान के बजाय बाज़ार पूंजीकरण में रैंक के आधार पर इक्विटी दर्शाने का प्रस्ताव करता है। इसकी प्रेरणा यह है कि पारंपरिक नाम-आधारित निरूपण शोरयुक्त और अस्थिर हो सकते हैं, जिससे डीप न्यूरल नेटवर्क के लिए पैटर्न सीखना कठिन होता है। रैंक स्पेस…

यह अध्ययन Brent, WTI और Shanghai कच्चे तेल फ़्यूचर्स में पेयर ट्रेडिंग के विस्तारों की जाँच करता है। इसमें बताया गया है कि तीनों मूल्य शृंखलाएँ सह-एकीकृत हैं और उनके परिणामी स्प्रेड को छिपी मार्कोव शृंखला से संचालित अवस्थाओं वाला औसत-प्रत्यावर्ती स्प्रेड…

यह दस्तावेज़ पूछता है कि लगभग दो शताब्दियों में परिसंपत्ति-मूल्य का व्यवहार बहुत कम क्यों बदला हुआ दिखाई देता है। इसमें बड़े मूल्य उतार-चढ़ाव और बाज़ार की अक्षमता के दौरों के ऐतिहासिक साक्ष्य दिए गए हैं, फिर रुझान-अनुसरण पर सैद्धांतिक कार्य और…