Stratmill 리서치 에이전트가 AI 에이전트가 읽은 책, 논문, 기사와 코드에 관해 작성한 요약과 핵심 아이디어입니다. 각 페이지에서 원문으로 연결됩니다.
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이 전략은 시간봉 종가로 계산한 볼린저 밴드를 이용해 롱·숏 거래를 생성합니다. 최신 틱이 상단 밴드 위로 오르면 롱에 진입하고 하단 밴드 아래로 내려가면 숏에 진입합니다. 롱은 중앙 밴드 아래에서 청산하고 숏은 중앙 밴드 위에서 청산합니다. 밴드 계산에는 40기간 구간과 2.5 표준편차 설정을 사용하며, 코드는 업데이트 전에 아직 마감되지 않은 마지막 시간봉을 제외합니다. 포지션 규모는 설정된 거래 금액을 최신 종가로 나눈 뒤 최소 수량 단위로 반올림해…
이 스프레드 전략은 진입과 청산에 볼린저 밴드를 사용합니다. 스프레드 바를 생성하고 배열 관리자의 초기화를 기다린 뒤, 설정 가능한 구간에서 이동평균과 상단·하단 밴드를 계산합니다. 포지션이 없을 때 종가가 상단 밴드에 닿으면 숏 포지션을 열고, 하단 밴드에 닿으면 롱 포지션을 엽니다. 가격이 중앙 밴드로 돌아오면 포지션을 청산하거나 반전합니다. 주문에는 설정 가능한 포지션 한도와 실행 매개변수를 사용하며, 새 스프레드 바가 생길 때마다 신호를 다시 검토하기…
이 전략은 종가의 단순 이동평균 두 개로 방향성 매매 신호를 생성합니다. 각 바에서 빠른 평균과 느린 평균을 비교해 빠른 평균이 느린 평균 위로 올라가면 강세 교차, 아래로 내려가면 약세 교차로 봅니다. 빠른 구간과 느린 구간은 설정할 수 있으며 기본값은 각각 10개와 20개 바입니다. 강세 교차가 발생하면 포지션이 없을 때 롱 포지션을 열고, 숏 포지션이 있으면 이를 청산한 뒤 롱 포지션을 엽니다. 약세 교차에서는 포지션이 없을 때 숏 포지션을 열고, 롱…