볼린저 밴드 돌파 진입과 중앙선 청산

요약

이 전략은 시간봉 종가로 계산한 볼린저 밴드를 이용해 롱·숏 거래를 생성합니다. 최신 틱이 상단 밴드 위로 오르면 롱에 진입하고 하단 밴드 아래로 내려가면 숏에 진입합니다. 롱은 중앙 밴드 아래에서 청산하고 숏은 중앙 밴드 위에서 청산합니다. 밴드 계산에는 40기간 구간과 2.5 표준편차 설정을 사용하며, 코드는 업데이트 전에 아직 마감되지 않은 마지막 시간봉을 제외합니다.

포지션 규모는 설정된 거래 금액을 최신 종가로 나눈 뒤 최소 수량 단위로 반올림해 정합니다. 구현은 현재 시장가보다 약간 불리한 가격의 지정가 주문을 제출하고 신호 수준과 목표 포지션을 저장합니다. 또한 전략 포지션과 거래소가 보고한 보유량을 비교해 미체결 주문을 취소하고 정정 주문을 제출할 수 있습니다. 문서는 구현 세부 사항을 제공하지만 백테스트나 성과 근거는 없습니다. 주문 제출 시 포지션 상태가 업데이트되므로 미체결·부분 체결 주문과 실행 차이 때문에 실제 보유량과 달라질 수 있습니다.

핵심 아이디어

• 상단 볼린저 밴드 위에서 롱에 진입하고 하단 밴드 아래에서 숏에 진입합니다.
• 롱 포지션은 중앙 밴드 아래에서, 숏 포지션은 중앙 밴드 위에서 청산합니다.
• 마감된 시간봉으로 40기간 구간과 2.5 표준편차를 사용해 밴드를 계산합니다.
• 거래 수량은 설정된 거래 금액을 기준으로 계산하고 최소 단위로 반올림합니다.
• 구현은 목표 포지션 상태를 저장하고 이를 거래소 보유량과 대조하는 절차를 포함합니다.

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